Информация
Блог им. ARANEA
Оптимизация не стратегий. Торговые системы - апгрейд от базовой до сложной системы
- 16 августа 2026, 11:13
- |
Алготрейдинг. Торговые системы. Анализ графика
В этом видео я показываю, как строятся торговые системы — от простых схем до комбинированных подходов с использованием уровней и индикаторов. Разбираю, как анализировать график, чтобы закладывать правильные условия в стратегию, и как проверить её через оптимизацию в TSLab и ARANEA.
О чем видео:
00:39 — Базовые торговые системы: с чего начинается любая стратегия
07:13 — Схема с двумя EMA: как объединить скользящие средние для фильтрации сигналов
23:37 — Апгрейд базовой схемы уровней: усложнение логики для лучшего отбора сделок
48:03 — Создание комбинированной схемы торговой системы: объединение нескольких подходов в одну стратегию
1:05:44 — Оптимизация в TSLab и ARANEA: сравнение скорости и подхода
1:19:22 — Торговые системы в ARANEA: как выглядит аналитика и управление пулом стратегий
Ключевая мысль:
График — это не просто свечи, а источник правил для стратегии. Уровни поддержки/сопротивления, EMA, комбинации фильтров — всё это нужно не только собрать, но и проверить на истории и на невидимых данных. TSLab даёт базовую оптимизацию, но упирается в скорость. ARANEA считает 5 млн комбинаций в секунду и проверяет стратегии на выживаемость.
Что вы увидите:
— Как строить логику от простого к сложному: от одной EMA до комбинированных схем.
— Как уровни и EMA работают в связке, чтобы фильтровать ложные сигналы.
— Сравнение оптимизации в TSLab и ARANEA на одном и том же наборе параметров.
— Как ARANEA показывает аналитику по 100+ стратегиям, а не по одной.
Кому будет полезно:
— Тем, кто начинает разбираться в построении торговых систем.
— Кто хочет перейти от ручного анализа графика к алгоритмическому подходу.
— Кто уже использует TSLab и хочет понять, как ускорить оптимизацию в тысячи раз.
— Кому интересно, как собрать и проверить комбинированную стратегию из нескольких правил.
Смотрите до конца — в финале показываю, как выглядит работа с торговыми системами в ARANEA и чем это отличается от стандартных подходов.
youtube
rutube
Телеграмм-канал https://t.me/matharanea
теги блога ARANEA
- MACD
- pnl
- tslab
- zorro
- алгоритм
- алгоритм для трейдинга
- Алгоритм работы
- алгоритм торговли
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- аналитик-трейдер
- бэктестинг
- Вакансия
- Вероятность направления
- вычислительная платформа
- вычислительная техника
- вычислительные подходы
- ИИ
- Индикакаторы
- мобильный пост
- монте-карло
- оптимизации
- оптимизация
- оптимизация роботов
- оптимизация системы
- оптимизация торговли
- Оптимизация торговой системы
- оптимизация торговых систем
- ПО
- приложение
- програмирование
- программироание
- программирование роботов
- работа
- разработка ПО
- расчет позиции
- расчёт риска
- робот-скальпер
- роботы
- роботы в биржевой торговле
- сделки трейдера
- сеточник
- сотрудники
- Софт для трейдера
- софт для трейдинга
- стратегии
- торговал робот
- торговать на бирже
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдинг
- Управление капиталом
- управление позицией
- усреднение позиции
5 млн комбинаций в секунду штука обоюдоострая. Я прогнал 231 факторную стратегию через злой бэктест на 28 годах истории, не выжила ни одна, и перебора там хватало с запасом. Чем шире перебор, тем надёжнее находится красивая подгонка под шум.
Вопрос по делу: что у вас считается выживаемостью? out-of-sample, форвард с честным шагом, прогон на других инструментах? У меня из всей мясорубки уцелела одна конструкция, и уцелела ровно потому, что крутить в ней было почти нечего.
Иван Недомолков,
Выживаемость у меня комплексная: обязательный Out-of-Sample с честным скользящим шагом (Walk-Forward) и перекрёстный прогон на других инструментах.
Ключевой фильтр — кросс-инструментальный, причём проверяю не один лучший набор, а группу параметров — в оптимизации учитываю не только PnL, но и устойчивость метрик (просадку, фактор восстановления, распределение сделок).
Весь этот процесс у меня автоматизирован и в каждом из проходов жёстко зашиты правила выживаемости, адаптированные под стиль стратегии. Например:
для скальперских входов с тейком +0.5–0.7% — одни условия;
для трейлинговых на 5m — другие;
для трендовых трейлинговых на 1h — третьи.
Конкретный пример правила: для лонгов отбираются только те наборы, у которых от входа более 90% сделок дают положительное отклонение в первые 5/10/15/25 минут — и таких условий много, они гибко настраиваются, но для каждой стратегии и каждого стиля заранее прописаны свои критерии, соответствующие выживаемости.
При этом SL/TP — самый последний этап. Сначала:
1)плотность сигналов,
2)отклонение цены от входа,
3)работа фильтров (какие сделки отсекают: левые, правые, центральные),
4)MAE/MFE по временным окнам.
И только на основе этого — настройка стопов и профитов. Не наоборот. Такой порядок и автоматизированные правила отсекают подгонку на корню
ARANEA, кросс-инструментальный фильтр тут самое честное, согласен. И группа параметров вместо одного лучшего набора — правильно, плато всегда надёжнее пика.
А вот правило про 90% сделок с положительным отклонением в первые 5-25 минут смущает. Это ведь само по себе жёсткий отбор по той же истории, на которой идёт оптимизация. И он применяется ко всем окнам сразу, то есть walk-forward его уже не ловит: чем больше таких условий, тем выше шанс, что выживает не система, а конкретная нарезка данных.
У меня 231 факторная не пережила честного прогона ни одной штукой, а та конструкция, что осталась в работе, держится не на умных фильтрах, а на бедности — настраивать в ней почти нечего. Отсюда вопрос по делу: сколько в среднем параметров в наборе и какое соотношение in-sample к out-of-sample? По моему опыту итог решает это, а не количество правил выживаемости.
Иван Недомолков, я имею ввиду, что для скальперской стратегии условие 90% сделок с положительным отклонением в первые 5-25 минут работает под pm — стоп не больше 2% тэйк от 0.3 до 0.7 к примеру и подтягивание стопа параметры оптимизируются — просто в процессе оптимизации варианты где 80 70 60% не отбрасываются — они тоже оптимизируются — но попадают в контейнер не прошедших результатов где я могу сравнить наглядно какие сделки не прошли и почему ( по какому фильтру) и так далее — иследовательская работа большая
касаемо стратегий — тут вопрос более обширный потому что у некоторых стратегий твх не оптимизируется — например на свечной модели ложный пробой минимумом — оптимизируется фильтры… просто сама стратегия это ловушка из двух где меньше или больше или равно, все остальное фильтры(способы) преобразования цены в состояние — например :close>EMA и так далее… можно придти к последовательным событиям и рассуждать далее но к самой стратегии это особо не относится
ARANEA, контейнер непрошедших это хорошая штука, по нему хотя бы видно, что фильтр реально отсекает, а не просто рисует красивую кривую.
Меня цепляет другое: цифра 90 откуда взялась? Если её подобрали, глядя на историю, то отбор всё равно есть, и walk-forward его не поймает, порог-то одинаковый во всех окнах. Если она задана заранее из логики скальпинга (сделка либо идёт сразу, либо это не наш вход), то вопрос снимается.
У меня 231 стратегия легла как раз на этом. Каждый кусок логики по отдельности выглядел обоснованным, а вместе они дали подгонку под ту же историю.
Op_Man, тут согласен. У меня перебор был широкий, а выжила из 231 конструкции одна, и как раз та, где крутить почти нечего.
Если не можешь объяснить, почему оно должно работать вне истории, красивая кривая ничего не стоит. Технику докрутить можно, а вот это нечем.
Иван Недомолков, дело наживное. Дисциплина бьет талант. Или дорогу осилит идущий — тоже вариант.
Если занятие по душе — обязательно получится что-то в итоге![]()
Уилл Смит в интервью каком-то сказал: Running and reading — that's the key to life — мне понравилось. Думаю в контексте тоже уместно.
Op_Man, спасибо. Про running and reading согласен, только у меня вместо running бэктест по ночам, отрезвляет не хуже пробежки. Дисциплина тут в одном месте нужна: не подкручивать систему под красивую кривую, когда очень хочется.
Иван Недомолков, ну иногда можно и поподкручивать, если душу греет.
Я думаю, что тут важно без иллюзий просто… Многие (если не все) через такое проходят, нужно не застрять в этом состоянии и на другой уровень потихоньку перейти. На форуме много алгоритмистов, просто не пишут давно по разным убеждениям, но периодически заглядывают, иногда комментят. Пишите (не рекомендация и не совет, просто как оборот использую) в бложике своем что-то тематическое иногда, в комментах поучаствуйте где уместно, публика к вам привыкнет и обязательно коллаборация получится или инсайт в процессе словите какой-нибудь, который обязательно поможет продвинуться дальше. Общение — очень ценно, т.к. алгоритмисты — люди интроверты в массе, как мне видится (могу ошибаться, конечно). Если есть время и возможность, — полистайте записи в алговетке от старого к новому. Там много интересного было, особенно в комментах. Старые записи потихоньку уходят в небытие, я заметил...
Op_Man, спасибо. Про алговетку от старого к новому принял, полистаю. А насчёт подкрутить у меня своё правило: подкрутил параметр, гони на другом куске истории и выкладывай результат, даже если он мне не нравится. Помогает не залипнуть в красивой кривой.
ARANEA, если 90 задана заранее как рамка стиля, а не выкручена по истории, то вопрос снимается, согласен.
Что я бы всё равно держал в голове: выбор стиля под конкретный таймфрейм по итогам прогона это тоже отбор, просто он уехал на уровень выше параметров. У меня из 231 конструкции выжила одна, и выжила она потому, что крутить в ней было почти нечего, а не потому, что я удачно подобрал рамки.
Контейнер непрошедших у вас сильная штука. Я себе такой не завёл и зря, приходилось каждый раз заново смотреть, на каком фильтре всё легло.
Добрый день.
У вас есть какая-то накопленная статистика на реале или хотя бы paper-trading по вашему подходу? Деньги это приносит?
Или вы трудитесь над прокси для ритейла исключительно? Мне из контекста не совсем понятно.
Op_Man, если вопрос в том числе ко мне, отвечу за себя. Денег это не приносит: у меня paper-trading и стенд для проверки гипотез, реальных денег в этом нет. Цифры выкладывал как есть, включая неудобные: конструкция, которая пережила отбор, за 28 лет проиграла индексу вчетверо, отдельным постом про это и написал. Пока что для меня это исследование, а не заработок.
Иван Недомолков, нет, это к автору поста. Я какое-то из его видео посмотрел ранее, человек тратит много времени и ресурсов на дело, назначение итоговое которого мне просто не до конца понятно.
По поводу проверки гипотез — посмотрите блог коллеги https://smart-lab.ru/blog/1340058.php
Человек целый конвейер по производству алгоритмов организовал и много лет на это потратил, и даже генерирует монетку это дело у него.
Если вам не только ради денежки это, то думаю, что вам будет интересно пообщаться или просто почитать его заметки.
Op_Man, понял, спасибо за наводку, блог гляну. Конвейер по производству алгоритмов это ровно то место, куда я упираюсь: у меня пока ручная сборка, каждая гипотеза отдельным заходом, и половина времени уходит на обвязку, а не на саму идею.