Алготрейдинг. Торговые системы. Анализ графика
В этом видео я показываю, как строятся торговые системы — от простых схем до комбинированных подходов с использованием уровней и индикаторов. Разбираю, как анализировать график, чтобы закладывать правильные условия в стратегию, и как проверить её через оптимизацию в TSLab и ARANEA.
О чем видео:
00:39 — Базовые торговые системы: с чего начинается любая стратегия
07:13 — Схема с двумя EMA: как объединить скользящие средние для фильтрации сигналов
23:37 — Апгрейд базовой схемы уровней: усложнение логики для лучшего отбора сделок
48:03 — Создание комбинированной схемы торговой системы: объединение нескольких подходов в одну стратегию
1:05:44 — Оптимизация в TSLab и ARANEA: сравнение скорости и подхода
1:19:22 — Торговые системы в ARANEA: как выглядит аналитика и управление пулом стратегий
Ключевая мысль:
График — это не просто свечи, а источник правил для стратегии. Уровни поддержки/сопротивления, EMA, комбинации фильтров — всё это нужно не только собрать, но и проверить на истории и на невидимых данных. TSLab даёт базовую оптимизацию, но упирается в скорость. ARANEA считает 5 млн комбинаций в секунду и проверяет стратегии на выживаемость.
Что вы увидите:
— Как строить логику от простого к сложному: от одной EMA до комбинированных схем.
— Как уровни и EMA работают в связке, чтобы фильтровать ложные сигналы.
— Сравнение оптимизации в TSLab и ARANEA на одном и том же наборе параметров.
— Как ARANEA показывает аналитику по 100+ стратегиям, а не по одной.
Кому будет полезно:
— Тем, кто начинает разбираться в построении торговых систем.
— Кто хочет перейти от ручного анализа графика к алгоритмическому подходу.
— Кто уже использует TSLab и хочет понять, как ускорить оптимизацию в тысячи раз.
— Кому интересно, как собрать и проверить комбинированную стратегию из нескольких правил.
Смотрите до конца — в финале показываю, как выглядит работа с торговыми системами в ARANEA и чем это отличается от стандартных подходов.
youtube
5 млн комбинаций в секунду штука обоюдоострая. Я прогнал 231 факторную стратегию через злой бэктест на 28 годах истории, не выжила ни одна, и перебора там хватало с запасом. Чем шире перебор, тем надёжнее находится красивая подгонка под шум.
Вопрос по делу: что у вас считается выживаемостью? out-of-sample, форвард с честным шагом, прогон на других инструментах? У меня из всей мясорубки уцелела одна конструкция, и уцелела ровно потому, что крутить в ней было почти нечего.
Добрый день.
У вас есть какая-то накопленная статистика на реале или хотя бы paper-trading по вашему подходу? Деньги это приносит?
Или вы трудитесь над прокси для ритейла исключительно? Мне из контекста не совсем понятно.