Записи по тегу "оптимизация роботов"

Алгоритмическая или реальная Оптимизация?

Для ускорения оптимизации ТС делают следующее

Увеличивают количество параллельных вычислительных потоков.
Пробуют разные компиляторы.
Переписывают код под особенности железа (OpenCL, GPU и т.д.).
Пробуют разные алгоритмы оптимизации....Читать далее

Рейтинг алго-ядер.

Ниже вырезки из диалога с проф. скальпером (алго). Оставлены только некоторые мои высказывания. Ссылки и итоговая мысль добавлены потом.
Форматирование поста было выполнено под старый дизайн.
Подгонка. Представь, что осень была граалем для скальпера, а зима — полная противоположность....Читать далее

Простота стратегий или парадокс Собещански-Собески

На Смартлабе вчера поднимался вопрос о простоте стратегий… не надо ничего придумывать, это уже придумано 40 лет назад.
Увеличение количества переменных проектирования приводит к уменьшению количества переменных, которыми можно влиять на конечный результат....Читать далее

Нужна помощь по оптимизации ТС.

Ребят вопрос к профи алго-строителей следующего характера. Какие есть методы оптимизации торговых роботов?

Как создать торгового робота своими руками? Robot-Scalper

Нас часто спрашивают, как самостоятельно создать робота? И сложно ли это?
– Нет, не сложно, если у вас есть опыт и наработки. Но если вы начинающий алготрейдер, то перед вами встанет сразу несколько непростых задач.
Для начала вы должны определиться какую именно торговую стратегию будете автоматизировать....Читать далее

Что лучше, Recovery Factor или Profit Factor?

Допустим есть два робота, условно,
у одно Profit Factor = 15, Recovery Factor = 6
у другого PF = 30, RF = 3
что выбрать?
по профиту, второй, очевидно показывает профит в разы выше на большой истории.
может что-то ещё лучше использовать для отбора?...Читать далее

Для тех, кто хочет попробовать себя в алготрейдинге

Оказывается, что правилами смартлаба запрещено искать сотрудников, поэтому буду искать однодумцев, чтобы преобщить к изучению алгоритмической торговли. Вакансией это нельзя считать, потому как я не публикую требования в однодумцам, компенсайионный пакет и тд....Читать далее

Тестирование МТС: проскальзывание и масштабируемость.

Очень много чего читал по-поводу создания МТС и роботов,
но вопрос выбора проскальзывания как-то нигде обычно
не поднимается. Между тем если теоретизировать
о будущих прибылях, также необходимо рассмотреть
и этот момент. Какое проскальзывание ожидать по инструменту...Читать далее

Оптимизация и критерии переоптимизации.

Существует ли временной промежуток на котором переоптимизация не возможна? Мне кажется что такой промежуток должен существовать, критерием должно служить отношение самого промежутка к количеству совершонных сделок. Как вы думаете?

2d результаты оптимизации

Ура, я сделал это :)
Раньше тратил достаточно большое время на выписывание параметров и фильтрацию мусора. Теперь по графикам гораздо удобнее видеть диапазоны профитных зон !!!
Осталось сделать подгрузку файла .csv по выбору пользователя и вывести оси )))...Читать далее