Что лучше, Recovery Factor или Profit Factor?

Допустим есть два робота, условно,

у одно Profit Factor = 15, Recovery Factor = 6
у другого PF = 30, RF = 3

что выбрать?
по профиту, второй, очевидно показывает профит в разы выше на большой истории.

может что-то ещё лучше использовать для отбора?

оптимизация роботов Profit Factor

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

9 Комментариев

Евгений Ворончихин
05 декабря 2017, 11:30
Лучше оценивать по соотношению Доходность за год / Макс. просадка
+3
- П М
  05 декабря 2017, 18:35
  Евгений Ворончихин, макс просадка вообще или тоже за год?
  0
  - Евгений Ворончихин
    05 декабря 2017, 18:43
    ПBМ, просадка за весь период тестов
    +2
    - П М
      06 декабря 2017, 10:34
      Евгений Ворончихин, это получается неким аналогом рекавери фактора.
      у меня сейчас рекавери вычисляется как профит за год, к просадке за год.
      и берётся средняя за все годы тестов.
      0
      - Евгений Ворончихин
        06 декабря 2017, 10:43
        ПBМ, именно так
        0
Свин Копилкин (Дмитрий)
05 декабря 2017, 12:42
Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем, конкретно в вашем вопросе - аксиома эскобара.
+1
Костромов Владимир
05 декабря 2017, 13:18
Если бы надо было выбирать, то однозначно — первый. Так как такой высокий PF у второго варианта — есть с большой вероятностью искаженный из-за одной или нескольких сделок, типа «белого» лебедя. То есть на практике, у второго варианта PF будет ниже заявленного. У первого тоже, скорее всего, но разница между PFами сократится.
А вот, Recovery factor 6 — вполне, может быть.
+3
Sergey Pavlov
05 декабря 2017, 14:44
Выбрать нужно тот вариант, который имеет больше шансов воспроизвестись в будущем. Из предложенных оба такие, в которые не стоит вкладывать ни копейки. Поэтому я бы купил ОФЗ:)
+2
vladkot
05 декабря 2017, 23:49
Выбрать оба варианта.
0