Что лучше, Recovery Factor или Profit Factor?

Допустим есть два робота, условно,

у одно Profit Factor = 15, Recovery Factor = 6
у другого PF = 30, RF = 3

что выбрать?
по профиту, второй, очевидно показывает профит в разы выше на большой истории.

может что-то ещё лучше использовать для отбора?

оптимизация роботов Profit Factor

П М

Москва

197

11 536

с 23 декабря 2013

9 Комментариев

Евгений Ворончихин
05 декабря 2017, 11:30
Лучше оценивать по соотношению Доходность за год / Макс. просадка
+3
Свин Копилкин (Дмитрий)
05 декабря 2017, 12:42
Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем, конкретно в вашем вопросе - аксиома эскобара.
+1
Костромов Владимир
05 декабря 2017, 13:18
Если бы надо было выбирать, то однозначно — первый. Так как такой высокий PF у второго варианта — есть с большой вероятностью искаженный из-за одной или нескольких сделок, типа «белого» лебедя. То есть на практике, у второго варианта PF будет ниже заявленного. У первого тоже, скорее всего, но разница между PFами сократится.
А вот, Recovery factor 6 — вполне, может быть.
+3
Sergey Pavlov
05 декабря 2017, 14:44
Выбрать нужно тот вариант, который имеет больше шансов воспроизвестись в будущем. Из предложенных оба такие, в которые не стоит вкладывать ни копейки. Поэтому я бы купил ОФЗ:)
+2

Читайте на SMART-LAB:

Алготрейдинг. База. Лекция 2. Классы алгоритмов по способу генерации прибыли

Всем привет! В мире алгоритмической торговли существуют десятки различных стратегий, но все они сводятся к трем фундаментальным классам по способу генерации профита. Во второй лекции...

OsEngine

18:08

Как зарабатывать на рынке, не следя за Ормузом

Игорь Галактионов Рынок акций следует за новостной повесткой вокруг нефти и Ормузского пролива. Рассказываем, на какие активы обратить внимание, если инвестору надоело следить за...

Альфа-Инвестиции

17:39

Нефтегазовый сектор: топ идей с апсайдом до 61%

На фоне ближневосточного конфликта волатильность в мировых ценах на нефть достигла аномально высоких уровней. Акции многих нефтегазовых компаний США обновили свои исторические максимумы, а...

Финам Брокер

17:08

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...