Научить искусственный интеллект думать как трейдер - это утопия или начало нового подхода?

Представьте опытного трейдера: наверняка он не говорит котировками и не рассказывает про индикаторы — он просто говорит «сильный тренд», «пробой уровня» или «ложный отскок». Для него график это язык: свечи, объёмы и уровни складываются в понятные фразы о том, что сейчас происходит на рынке. Именно от этой человеческой интуиции я и отталкивался в своём эксперименте.

Идея была такая: а что, если научить искусственный интеллект понимать этот язык? Не подавать модели сырые числа, а переводить бары и объёмы в текстовые описания наблюдаемых паттернов и кормить ими языковую модель. Гипотеза была что в тексте уже будет содержатся достаточно данных, чтобы модель научилась связывать недавнюю торговую историю с тем, пойдёт ли цена вверх на следующий день.

Мои результаты, о них ниже

Инструмент эксперимента — модель distilbert‑base‑uncased с Hugging Face и это облегчённая, быстрая версия BERT для понимания языка. Мне показалось это практичным выбором для прототипа — позволяет быстро проверять разные способы текстовой разметки без гигантских ресурсов. Цель была чёткая: по текстовому описанию недавней истории торгов предсказать рост цены на следующий день.

Но это исследование моя попытка представления рыночных данных как языка, а не попытка сразу создать алгоритм для автотрейдинга. Ещё важно: это мой личный эксперимент, проведённый одним человеком и выполненный однократно. Результаты дали интересные наблюдения.

Расскажу, как происходила разметка графиков в текст, какие шаблоны сработали лучше и какие метрики использовались. Также отмечу ограничения подхода и идеи для повторных экспериментов.

А ещё весь код уже на GitHub.

Для трейдеров и аналитиков: суть и результаты

Для модели котировки это просто цифры без контекста. Она не знает, что вверх — хорошо, а вниз тревожный сигнал. Я переводил ряды котировок в текст. Каждые 10 дней торгов превращались в короткое описание, как если бы трейдер рассказывал что-то своему коллеге.

В основе лежали три признака:

• Краткосрочный тренд (3 дня) — рост, падение или боковик;

• Среднесрочный контекст (7 дней) — подтверждает ли он текущее движение;

• Моментум и объём — поддерживают ли рост деньги: идёт ли рост на растущих объёмах или затухает.

Если цена три дня растёт, объёмы увеличиваются, и цена близка к сопротивлению, строка выглядела так:

price rising strongly, volume increasing, near resistance.

Эти описания читала модель DistilBERT. Модель не видела графиков, только текст — и должна был сказать, приведёт ли ситуация к росту или падению. Так модель «училась понимать» то, что трейдеры выражают словами.

Результат 20 бумаг в консоли

Как измерить, понимает ли она рынок

Простая точность (accuracy) ничего не говорит: можно всё время предсказывать падение и быть правым на 60%.

Поэтому я использовал AUC (Area Under Curve) — показывает, насколько хорошо модель отличает ситуации, после которых цена действительно росла, от тех, после которых она падала:

• AUC = 1.0: идеальная модель, которая никогда не ошибается.

• AUC = 0.5: бесполезная модель, ее предсказания равносильны подбрасыванию монетки.

• AUC > 0.5: модель работает лучше, чем случайное угадывание. Чем ближе к 1.0, тем лучше.

• AUC < 0.5: модель работает хуже случайного угадывания.

Эксперимент на всех акциях Московской биржи

Результат 227 бумаг в консоли

Я протестировал более 200 акций с Московской биржи. Средний результат по всем бумагам — AUC ≈ 0.53, что немного лучше случайного угадывания.

Лучшие случаи:

• AFLT — 0.72

• RTSB — 0.70

• PIKK — 0.70

• CHGZ — 0.67

• AFKS — 0.66

Худшие:

• PLZL — 0.33

• VJGZP — 0.33

• CHMF — 0.36

• ETLN — 0.38

• LSNG — 0.39

Разброс большой: одни бумаги ведут себя предсказуемо, другие — как шум.

Что это значит для трейдера

С практической стороны — торговать по такой схеме нельзя. Даже при AUC 0.6 предсказательная сила слишком слаба, чтобы покрыть комиссии. Однако сам факт, что модель хоть немного «чувствует» структуру графика без чисел и свечей, уже интересен.

Эксперимент показал: график можно описать словами, и языковая модель способна уловить логику движения — пусть пока не точно.

Нагрузка на GPU
Для технических специалистов
Проект реализован на стеке Python + PyTorch + Hugging Face Transformers с изоляцией через Docker. Контейнер собирается на базе pytorch/pytorch:2.7.0-cuda12.8-cudnn9-devel для совместимости с современными GPU.

Модель дообучалась (fine‑tuning) на базе DistilBERT, предобученной на английском тексте (distilbert‑base‑uncased). То есть — это классическая дообучаемая голова классификации (num_labels=2) поверх всего BERT‑тела. Fine‑tuning проходил end‑to‑end, то есть обучались все слои, не только голова.

Все слои разморожены. Базовая часть DistilBERT не замораживалась. Значит, fine‑tuning шёл по всей модели (весам encoder'а + классификационной голове).

Конвейер данных строится в три этапа. Пакетная загрузка: метод load_all_data() читает все файлы котировок за один проход и объединяет в единый DataFrame с колонкой ticker. Векторизованная генерация признаков: класс OHLCVFeatureExtractor обрабатывает весь DataFrame целиком через groupby('ticker').apply() для расчёта троичных трендов, преобразование в текст идёт через featuresto_text_vectorized() с np.select() вместо циклов — прирост скорости в десятки раз. Скользящая валидация: WalkForwardValidator обучает модель на окне в 252 дня, тестирует на следующих 21 дне, затем сдвигает окно на 21 день вперёд.

Модель — AutoModelForSequenceClassification (DistilBERT) для бинарной классификации. Токенизатор distilbert-base-uncased, максимальная длина — 128 токенов.

Метрики формируются по каждому тикеру отдельно, на его данных OHLCV (файлы.txt в /Data/Tinkoff). В каждом тикере — несколько временных фолдов (1 год train, 1 месяц test).Потом усредняются по фолдам и по тикерам.

Финальные числа (accuracy, f1, auc) — это усреднение по: все тикеры × все временные окна (folds). В итоге в analyze_results() строится гистограмма AUC и топ-15 тикеров по качеству.

Проблемы и их решение
Изначально паттерны кодировались вымышленными словами («Кибас», «Гапот»), чтобы модель не опиралась на предобученные знания. Но это превращало BERT в обычный классификатор на случайных токенах. Решением стал переход на естественные фразы price rising strongly, near resistance. Модель теперь задействует понимание финансовой терминологии.

Моя RTX 5060 Ti (архитектура Blackwell, SM_120) оказалась слишком новой для стабильных PyTorch. Ошибка «no kernel image available» блокировала вычисления. Решением стал Docker‑образ с CUDA 12.8 и nightly‑сборкой PyTorch.

В процессе теста 40 бумаг

Обработка каждого файла в цикле была узким местом. Я переработал код для пакетной обработки: все котировки загружаются в единый DataFrame, а признаки генерируются одним векторизованным вызовом. Благодаря этому тесты для более чем 200 акций завершились неожиданно быстро — всего около получаса.

Несовместимость transformers и tokenizers ломала сборку Docker. Зафиксировал работающие версии: transformers==4.35.2, она требует tokenizers==0.15.0. Затем pandas изменил поведение groupby.apply, transformers удалил старые аргументы из API. Адаптация кода и жёсткая фиксация версий в requirements.txt.

В Docker контейнер создавал файлы от root. Переключение на --user "$(id -u):$(id -g)" решило проблему с правами, но библиотеки пытались писать кэш в /.cache и падали с PermissionError. Решенил что в переменные окружения в run.sh перенаправляют кэши в доступные пути: HF_HOME, TRANSFORMERS_CACHE идут в /workspace/.cache, MPLCONFIGDIR — в /tmp.

Детали конфигурации и обучения

Конфигурация признаков: short_window=3, medium_window=7, long_window=14. Валидация: train_size=252, test_size=21, step_size=21.

Гиперпараметры: learning_rate=2e-5, batch_size=32, epochs=2, weight_decay=0.01, fp16=True. EarlyStoppingCallback(patience=2) останавливает обучение при стагнации лосса.

Оценка — усреднение метрик по 3 фолдам на тикер. Для каждого фолда: accuracy, precision, recall, F1, AUC‑ROC. Финальный результат — среднее и стандартное отклонение AUC.

Выводы

Эксперимент подтвердил: идея семантического кодирования рыночных данных — рабочая и перспективная, но в текущей реализации она не дала статистически значимого результата. Модель действительно различала рыночные ситуации, но слабо — AUC в среднем по полной выборке составил около 0.53. Это слишком мало, чтобы использовать прогнозы в торговле, но достаточно, чтобы признать: языковая модель способна уловить элементарные закономерности, если данные поданы в привычной ей форме — в виде текста.

Главная ценность проекта не в точности предсказаний, а в том, что удалось пройти весь путь от сырого CSV с котировками до работающего ML‑конвейера, полностью воспроизводимого в Docker. Каждый этап — от векторизации признаков до скользящей валидации — отлажен и готов к повторным экспериментам. Это не «ещё одна нейросетка для трейдинга», а инженерный прототип, на котором можно проверять новые идеи: другие схемы описания графиков, языковые модели большего масштаба, мультимодальные подходы.

Фактически проект стал мини‑лабораторией по исследованию того, как LLM «видит» рынок. И если заменить DistilBERT на современные архитектуры вроде LLaMA или Mistral с дообучением на финансовых текстах, потенциал подхода может проявиться гораздо сильнее.
Повторите мой путь: код на GitHub

Я специально оформил всё так, чтобы любой мог запустить эксперимент у себя. Достаточно скачать архив котировок, собрать контейнер и запустить run.sh — среда поднимется автоматически с нужными версиями библиотек и CUDA.

Проект открыт:
👉 github.com/empenoso

Если вы хотите повторить эксперимент, улучшить разметку или попробовать другую модель — все инструменты уже готовы. Мой результат — это не финальный ответ, а отправная точка для следующего шага: сделать так, чтобы языковая модель действительно читала графики, а не просто угадывала направление.

Автор:
Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»

14 октября 2025

---

📅 25 октября я прилетаю в Москву на Smart-Lab Conf 2025 — главный ежегодный сбор частных инвесторов, трейдеров и всех, кто живёт рынком.
Один день, восемь залов и десятки спикеров — от ветеранов Смартлаба до корпоративных представителей и фондов.

🕛 В 12:00 я сам выступаю в зале №7 («Спекуляции») — расскажу про автоматизацию и новые подходы к работе с финансовыми данными.
Если вам близки темы Python, Excel, API и эксперименты с ML / LLM — буду рад личному знакомству после своего выступления.

Кроме того, я готовлю подробный репортаж о конференции — не просто «понравилось / не понравилось», а именно что полезного можно вынести из каждого доклада.