Simbarin, думаю вырос на внезапно появившемся депозите в 7 млн. То есть «вношу по 7.5 тысяч в месяц», но иногда по 7 млн

Я как-то не сильно слежу за вами, и посты становятся очень запутанными, сложно среди всего прочего понять, что с портфелем.
Я помню до СВО вы написали, что выходите из всего в кэш. Вроде в максимуме у вас было тогда 7 млн, наверное на февраль 22 было меньше. Сложно найти, сколько было на самом деле (поэтому я и пишу, что сообщения крайне запутаны). 11 сентября 21: 7,1 при ММВБ 4000. В феврале 22 ММВБ был уже 3500.
Сейчас суммарно 14. Получается удвоились в кэше за эти 2.5 года?

Reznor, да-да, я изобрел велосипед. Стат арбитраж был позже. Не пошел, потому что мало скоррелированных активов. В общем если трейдингом заниматься, то нужно делать это основной работой. Купить и забыть — удел тех, кто живёт не с трейдинга

NOT A HAMSTER, 

когда Капуха на ауках продает шлак Татарину

Не готов верить слухам, но даже если правда, я не против извращений, если это по обоюдному согласию

А торговля спредами это как

Календарные спреды. Между разными контрактами фьючерса одного базового актива. За неделю до экспирации давал сумашедший профит, особенно если брокер давал ГО под зачёт других активов. Просто халява. Была

я бы с удовольствием почитал про опыт, какие были системы, почему начали сливать. К каким в итоге пришли.
Раньше на СЛ, перекопав тысячи постов и комментариев, можно было найти классные идеи. Например когда дергалась нефть, вставать в такую же позицию по Ri. Или про парный трейдинг или про торговлю спредами.
Наверняка у вас есть интересные истории

Борис, понял. Тогда ведем разговор про торговлю без плечей и только от лонга.
У меня есть свой собственный опыт. Я начинал, как трейдер. И одним из наборов моих торговых роботов была стратегия покупки по мере падения актива, и постепенная распродажа по мере роста. В точке предыдущего максимума акций система должна была остаться с одним лотом и ждать нового падения.
Идея была в том, что рынок чаще в боковике и нужно собирать колебания. Но только лонг. Все было в плюс, все хорошо, потому что активы были выбраны растущие.
А потом я взял калькулятор и посчитал:
большую часть времени депо не загружено. Даже сумма всех собранных микродвижений без учета комиссий была меньше, чем если бы я просто купил актив и держал его. Проблема в том, что основной рост я проходил всего одним лотом после пробоя максимума. А депо приходилось резервировать под активы, которые падали и их нужно было докупать.
В результате я упускал рост, пытаясь поймать колебания. Даже, если не брать в расчет комиссию — тогда она была у меня супернизкая.
Наверное это был мой первый раз, когда я с калькулятором в руках себе объяснил, почему мне лучше инвестировать по стратегии «купи и держи», а не пытаться торговать

zacateca, деньги на СВО нужны. Если отменить пошлины, то денег бюджету будет меньше. Поэтому налоги и пошлины поднимают

Писал с ноля на c# под библиотеку брокера. До этого реализованных проектов не было, как и хорошего опыта программирования. ЧатГПТ отсутствовал.
Написать тестер, робота более чем реально. И даже весело. И даже зарабатывающего.
Следить дальше за стратегиями, вести их поиск, перенастройку и делать прокси, чтобы оптимально сводить сделки разных стратегия вот это уже все, только если решил бы этим всю жизнь и заниматься.
Но интересен ваш взгляд из исходного поста, почему нет? В чем вы видите основную сложность. Осмелюсь предположить, что не в кодинге как-таковом

единственная причина, почему выигрывают холдеры это отсутствие комиссий за частые сделки

Судя по этому выводу, долгосрочная стратегия «зашорти и не откупай» столь же хороша, как и «купи и держи». Ведь там не нужно делать частые сделки.
Навскидку такая стратегия хороша только для VTBR.
А ведь трейдеры торгуют в обе стороны. Еще добавляются плечи, маржинальное кредитование.
Мне кажется, что вопрос чуть сложнее. Точне ответ на ваш мысленный эксперимент.

Павел Комаровский, спасибо! Мысль понятна

Виктор Петров, теперь только модераторы знают :) Но меня напрягает чистота профиля, поднывает немного погрешить :)

Лайкнул пост, проверил — идеальная репутация. Фича работает

Он тоже старый, но всё же чуть менее старый, чем старый дед (который совсем капец старый)

Интересно, что тот, который капец старый, ему сейчас 81. То есть в прошлый раз на выборах ему было 77.
Новому старому сейчас 78. Через четыре года будет 82.
Значит в сравнении новый старый старее, чем старый старый на момент выборов и завершения срока.
То есть официально новый старый самый старый за всю историю. Даже старее того, который капец какой старый.
По теме: жду разгона инфляции. Реализация предвыборных обещаний требует много денег. По оценке больше, чем у синих.
Я даже немного озадачен. Есть идеи куда пассивному инвестору переложиться из SNP?

Дмитрий, спасибо огромное!

Попытался почитать, что на листочке написано. Закиньте его своему психотерапевту, интересна его реакция

Евсей Иванов, это инвестиционный портфель. Тут не будет шортов. Тем более американского рынка. Вася свидетель, насколько это плохая затея. Облиги, это 4.5%? Тогда до своих целей я никогда не доберусь

Мой господин, нет, все свои. Просто инвестиционная история долгая. 10-30% зарплаты, все весьма стандартно. Иногда до 50% дохода, но длилось это недолго. Где-то в середине ещё была квартира в ипотеку под сдачу, но надоело сдавать и квартира была продана, а деньги ушли в фонду.
Ну да, немного добавилось от продажи машины, продажи паркинга. Но все свое, заработанное трудом на разных дядь.

ognetovlor, дважды мимо. И вы это с кем беседуете?

Евсей Иванов, а что вместо?

Ratio_, у Derigo целенаправленно и у революта случайно (хотел список etf посмотреть). Везде нужен был ВНЖ. Ещё в теории у меня какой-то американский есть, дочка какого-то крупного банка. Его по работе открывали, поэтому я не сильно изучал, какие там условия