Assetman, нет, 19.77% убыток с 16 ноября по 16 декабря



Это же график доходности, а для динамики счета в процентах к нему надо 100% прибавить.

Александр Силаев, просто с весны 2023-го это не стратегия «купил и держи с плечами». Для меня осенью 2023-го это было неожиданным «открытием». Поэтому я и вынес цитату в первое сообщение.

Александр Силаев, график не фантастический — это динамика реального счета.

«Все живет, все меняется». Вот что сделал Элвис в своей торговле в прошлом году



Как Вы думаете, такое было возможно на лонгах с плечами (фиолетовый график — это индекс Мосбиржи)? Правильный ответ НЕТ.

Константин, сейчас не совсем так. Таблица показывает, что ориентир курс рубля к корзине валют на 21.07.23 и основным критерием снижения ставки является сильное укрепление  курса рубля к этой дате, а падение рубля выше этого курса- повод для повышения ставки или сохранения текущей. 

Op_Man💰, Вашу математику я совершенно понял и потому возник мой вопрос. Ведь Ваш результат противоречит результату корреляции ставки и инфляции  -0,1, которую получил Олег. При коэффициенте 1 с инфляцией эта корреляция должна была быть сильно положительной вне зависимости от линейности или квадрата.

А Олег получил точный математический результат, я его проверил.

Op_Man💰, необходимость расчёта корреляции совершенно не зависит от линейности функции F. 

Но если коэффициенты пересматриваются ЦБ, то речь может идти только о корректности Вами взятых коэффициентов для отдельного момента времени. Корреляция тут точно ничего не скажет. 

Ведь любые n для разных значений точек являются значениями некоторого многочлена от х степени n. Но это совершенно не значит, что n+1 точка совпадёт со значением этого многочлена. И потому совпадение ставки с подогнанными Вами коэффициентами вовсе не доказательство того, что ЦБ использовал те же. 

Flexiway, могу сделать, но точно могу сказать, что привязки ставки к  валютному курсу с 2016-го до 2021-го не было. 

Ведь это моё «открытие» случайно. Я же динамику М1, как обычно, положил в основу анализа причин для роста индекса МосБиржи. Ну и решил добавить в график  0.55*USD+0.45*EUR,  чтобы оценить и валютную доходность нашего рынка (Евро потому что раньше оно влияло и в этом году упал меньше доллара). И увидел, то, что написал., потому что для меня это новое до 2021-го, такое с 01.07.2015 я увидел впервые. А 01.07.2015, потому что с этой даты ЦБ привязал ставку RUONIA к этой ставке, а ставку депозитов у себя к ставке RUONIA. он привязал её до 2008-го, не помню в какой год. До этого то депозиты банков в ЦБ были под ставку нуль. Точно нуль был при Геращенко, а когда Игнатьев ввёл не помню, помню только, что смена Геращенко в том числе была и поэтому, второй причиной отказ от снижения курса рубля к доллару. А тогда доллары сюда шли и сохранение курса было бы увеличением рублей и инфляции.

Для оценки доходов надо смотреть и «на душу населения». Если у Вас был доход 10 долларов, у соседа 1000 долларов, а " сегодня " Ваш доход стал 100 долларов, а у «соседа» 1100, то кому стало лучше? А рост у Вас в 10 раз, а у «соседа» только на 10%.

Op_Man💰, так если коэффициенты в уравнении с параметрами постоянны, то она не может быть прогнозом наблюдаемой нестационарной случайной последовательности. 

А эти коэффициенты  в Вашей моделе ничто иное, как «примерные веса».

Не могут быть эти веса постоянны для прогноза нестационарной величины.

Поэтому для проверки стационарности я попросил Вас посчитать ставку для всех новых ставок ЦБ с Вашими коэффициентами, а не один пример.

А для простоты есть такая связь или нет и покажет корреляция между значениями параметров и величиной расчёта.

Этот же простая задача из математической статистики. Есть последовательность Zt, предположим, что это Yt+Et, где Et — последовательность независимых стационарных случайных величин, а Yt=F((X1)t, (X2) t,..., (Xn) t), где (Х i) известные наблюдаемые последовательности (t — это время наблюдения).Тогда значение функции F зависит от Хi тогда и только тогда когда корреляция Z и (Х i)  отлична от нуля. 

А если мы наблюдаем такое число N величин, что дисперсия Е/N близко к нулю, то выяснить последнне можно выборочной корреляцией между последовательностями Z и Xi.

Op_Man💰, так она по Вашей формуле  должна быть положительной с любым параметром с положительной константой в любое время. А с отрицательной константой отрицательной. Иначе нет стационарности с реальностью. А нет стационарности, значит можно выбросить. 

Op_Man💰, ставка ЦБ никак не была связана с инфляцией до 01.07.2015. 

А не проще корреляцию посчитать, как это сделал Олег

smart-lab.ru/blog/1207474.php#comment18614135

GMT Capital, копипаст проще :) 

YanKas, да я квик, в котором робот, руками на ноуте отключаю, а утром включаю. 

Вазелин, пиво и алкоголь я не пью, а формулы жду от Вас, готов посчитать. 

Eugene Bright, это что ли убытки у нас мизерные, не дающие роста М1 хотя бы не меньше инфляции? 

А то, что ставка  намного выше инфляции при ставке депозитов ЦБ тоже намного выше инфляции «гонит» деньги на непереводные депозиты — это давно известно в мировой экономической истории.  Мой то топик о другом:  это кардинально связано в современной России Центральным банком с валютным курсом. 

Вазелин, ЦБ «работает» часть времени, как работала ФРС при Картере и начале правления Рейгана.  Чья «методичка» и вообще есть ли она — этого я не знаю. 

К размеру НДС и НДФЛ в процентах от чего беруться, ЦБ не имеет никакого  отношения. Разве что в рублях они от него косвенно зависят.

Eugene Bright, в том и дело, что рост М1 с 01.09.23 по 01.08.25 всего лишь +5, 6%. А (М2-М1) — это непереводные депозиты с процентами. Где у нас рост денег на какие-нибудь траты с 01.09.23? Ведь инфляция в абсолютных процентах гораздо больше 5,6%. Т. е. реальных денег на текущие траты стало меньше. 

Как при такой статистике могло (именно в прошлом или настоящем, в будущем и может будет сильный рост М1 за счёт оттока с депозитов)  быть то, о чем Вы пишите?

Вазелин, да цена на нефть в 1993-1997-м «стояла» на 18-20 долларах за баррель. А у нас рубль до «валютного коридора» падал, а в «коридоре» «стоял», пока нефть не пошла на 15. А в 2014-м нефть со 100 упала до 60, в 2008-м вообще до 150 доходила, хотя в среднем 95 была, потом грохнулась до 40 и доллар подскочил с 23 до 39. Всё идентично с 2014-м.