комментарии А. Г. на форуме

Третий день, какие-то непонятные "выносы вверх" внутри дня
Вот 5-ти минутный график Сбербанка



Красными овалами на нем и обозначены эти выносы на 5-10 минут. Они не только на Сбербанке, но и на RI, Газпроме и Лукойле (остальные менее ликвидные акции лень смотреть). Чтобы это значило?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошо, что торгуем в выходные:)
 Объемы то на день я считаю по цене закрытия предыдущего дня 18:40. А по Газпрому они были в четверг 127,78, а вчера торговались 129.7-133,1 и закрылись 132.12. И получился «перебор» лонгов при пересчёте по ценам в 132.12/127.78 раз. Обнаружил вчера только в 23:45, когда продать всем не успевал. Решил сегодня посмотреть. Открываю сегодня квики и вижу 135,1  vs 135,15. Делаю файл поправок и кидаю по 135,14. И все исполняется по 135,16...

Красота :) Хоть конечно и на «копейки» от счетов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RI по утрам четко "ходит" за валютой
Рынок акций ему бесполезен






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот о рекорде дней падения уже много раз писали, а почему не пишут
о рекорде соотношения (доходность/максимальная подневная просадка) для индекса Мосбиржи с 07.10.22 по 17.05.24? Соотношения по годам

Годы	Доходность/модуль просадки
1999	5.27
2000	-0.09
2001	2.05
2002	1.42
2003	2.33
2004	0.23
2005	5.21
2006	2.21
2007	0.85
2008	-0.91
2009	4.53
2010	1.15
2011	-0.48
2012	0.37
2013	0.34
2014	-0.13
2015	2.17
2016	3.73
2017	-0.05
2018	1.63
2019	6.14
2020	0.41
2021	1.35
2022	-0.77
2023	6.64
2024	-0.38

И это несмотря на то, что в 1998-м и 2008-м наш рынок падал гораздо больше, чем в 2022-м.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня опять индекс Мосбиржи закроется выше 2919.67?
Посмотрите  на фиолетовые и голубые цифры в первом столбце таблицы из ссылки — это сколько раз «нарисовали» в марте разные знаки изменения индекса с 19:05 до 10:00 следующего дня и с 10:00 до 18:50 «сегодня» :

smart-lab.ru/blog/1133387.php

И сейчас в онлайне тоже самое «рисование».

И для чего тогда получаются менее ликвидные торги с 19:05 до 10:00 следующего дня?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трамп устроил нашему рынку вакханалию в марте
Вот простые цифры для индекса Мосбиржи



Первый столбец

Голубой цвет: закрытие 18:50 сегодня к 18:50 вчера по знаку противоположно открытие 9:59:00 сегодня к 18:50 вчера;
Фиолетовый цвет: закрытие 18:50 сегодня к открытию 9:59:00 по знаку противоположно открытие 9:59:00 сегодня к 18:50 вчера;

Второй столбец

Зеленый цвет: большой рост открытия 9:59:00 сегодня к 18:50 вчера;
Красный цвет: большое падение открытия 9:59:00 сегодня к 18:50 вчера;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Март 2025: рынок гэпов против движения предыдущего дня
Вот гэпы марта индекса Мосбиржи в 9:59:59 против закрытия предыдущего дня (18:50)

	Итог 18:50	Гэп 9:59:59 против движения накануне
03.03	-1.71%
04.03	3.05%	1.78%
05.03	0.68%
06.03	-1.71%	1.00%
07.03	-1.27%	0.68%
10.03	1.07%	1.82%
11.03	0.00%	0.24%
12.03	-0.53%	0.48%
13.03	-1.96%
14.03	2.35%	1.18%
17.03	1.57%
18.03	0.38%
19.03	-0.85%	1.35%
20.03	-0.21%	0.25%
21.03	?

Кто «виноват»? Конечно политика Трампа к перемирию в СВО и связанные с этим ночные новости.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трамп устроил в России рынок гэпов
Вот такая у нас прошла уникальная неделька:

IMOEX
	Итог 18:50	Гэп 9:59:59 к 18:50 вчера
03.03.2025	-1.71%	-0.33%
04.03.2025	3.05%	1.78%
05.03.2025	0.68%	0.02%
06.03.2025	-1.71%	-1.00%
07.03.2025	-1.27%	0.60%

В понедельник будет +1.3% в 9:59?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Готовлю ежегодный обзор своей торговли и сделал неожиданное для себя открытие

	Доходность 2018-2024
	Общая	В % годовых	Максимальная просадка
IMOEX	36.7%	4.6%	-55.3%
MCFTRR	111.9%	11.3%	-53.7%

IMOEX — Индекс МосБиржи
MCFTRR — Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)

Больше 2/3 доходности индекса MCFTRR за 7 лет  в 2018-2024 — это дивиденды, а не рост цен. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто "рулит" рынком интрадей
Вот пятиминутные графики фьючерса на индекс РТС и Сбербанка



Найдите два отличия?

А вот те же графики Газпрома и Лукойла



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто "рулит" рынком интрадей
Вот пятиминутные графики фьючерса на индекс РТС и Сбербанка



Найдите два отличия?

А вот те же графики Газпрома и Лукойла



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) похоже закроет год в нулях
На вечер 28.12 у него было -2.88%





а сегодня 18:26 +3.23%




Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Веселый" у нас рынок сегодня
Индекс РТС в долларах 1.49%
фьючерс на индекс РТС по номиналу -1.22%
Индикативный курс доллара -0.05%

Лонг индекс- шорт фьючерс это круто :) Причем фьючерс дешевле индекса 790.9 vs 815.61. Это же гарантированная прибыль в долларах до 19.12. Предполагают что ли, что доллар упадет на 3.03% перед выступлением Путина?







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошо, что я биткоин не торгую
Посмотрел график часовиков



Мои системы на таком графике просто бы «порвало».



Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Веселый" у нас рынок
Фьючерс на юань -0.4%, при том что фьючерс на доллар +0.5%, а на форексе мы видим падение юаня к доллару только 0.05%. Газпром с Роснефтью в плюсе ко вчерашнему больше 2%, а Сбербанк в минусе на полпроцента.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Веселый" у нас рынок
Фьючерс на юань -0.4%, при том что фьючерс на доллар +0.5%, а на форексе мы видим падение юаня к доллару только 0.05%. Газпром с Роснефтью в плюсе ко вчерашнему больше 2%, а Сбербанк в минусе на полпроцента.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
То, что при нынешней политике ЦБ рынок будет таким ,  я ещё  7 сентября на конфе в Казани говорил и 8 сентября тут продублировал

smart-lab.ru/blog/1057999.php

Росли то мы исключительно на Трампе и не могли расти на этом долго. Но и пока нет причин, чтобы упасть ниже 2400 по индексу Мосбиржи. Хотя конечно, если в декабре ставку до 23% или выше поднимут, то потом может  упадем и ниже мною заявленных 2400. Ждём-с.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Веселый" у нас фьючерс на индекс РТС
В прошлом году я первый раз показал большую разницу в доходности в рублях от операции: купить доллары  по индикативному курсу Мосбиржи 18:49, в тот же день купить 100 индексов РТС по закрытию, а через Т дней продать индекс РТС по закрытию и доллары по индикативному курсу и покупкой и продажей  в те же дни фьючерса на индекс РТС (RI) по ценам клиринга 18:50 в таком же количестве, т. е.  1 контракт, равный 100 индексам

smart-lab.ru/blog/945992.php

Однако в этом году с 31.05 по 19.06 сложилась краткосрочная обратная ситуация


smart-lab.ru/blog/1030151.php

Но в целом по году все очень плохо для покупателей фьючерсов

индекс РТС в рублях с 29.12.23 -15%
фьючерс на индекс РТС от номинала 29.12.23 по ежедневной вармарже -27.5%

Неудивительно, что фьючерс на индекс Мосбиржи MX по оборотам уже в 5 раз больше. А вот минифьючерс на индекс Мосбиржи почему то по прежнему отстает по оборотам даже от индекса РТС больше, чем в 2 раза. Понять бы почему так не нравится минифьючерс на индекс Мосбиржи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А. Г., а что за показатель такой и что за 0.87?

Шустрый Йожег, дивиденды на счета все российских юр- и физлиц поступают после вычета налога, который для всех равен 13% и поэтому на счет поступает дивиденды*0.87. Именно так и считается индекс MCFTRR Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)

"Крой шорты, спасай Россию" :)
Логика седьмого дня «пилы» указывает на то, что сегодняшний день индекс Мосбиржи должен закрыть в плюс, а 10:12 он -0,42%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>