Сегодня яркий пример отличия фьючерса на индекс РТС от индекса

Индекс РТС

02.12.25 1084.68
03.12.25 1071.57

Фьючерс на индекс РТС

02.12.25 108760
03.12.25 109210

Получается лонг индекс — убыток, а лонг фьючерс — прибыль :)

О причинах такого расхождения я давно тут писал, вся проблема в формуле расчета вариационной маржи через сегодняшний курс.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

фьючерс РТС трейдинг

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1877

88 924

с 17 января 2011

6 Комментариев

ves2010
03 декабря 2025, 19:59
мне не понять почему мосбиржа не может привязать начало и конец сделки в олларовом активе к реальному курсу… уже 15 лет как

хотяя… продавцы фьючей — хеджеры позиций имеют с этого дополнительный профит
+2
Тимур К
03 декабря 2025, 20:17
Так это математически разные инструменты. Все ждут что фьюч должен ходить за оригинальным инструментом
+1

Читайте на SMART-LAB:

Доход без хлопот — добро пожаловать в клуб рантье Papaya Club🍹

В Accent мы верим, что настоящий пассивный доход — это когда объект работает, а вы — отдыхаете. На прошедшей конференции Смартлаба мы представили наш Клуб пассивного дохода Papaya Club, и,...

Accent

15:19

Финансовые результаты по РСБУ

Подводим итоги 3 квартала и 9 месяцев 2026 года по РСБУ. ✈️ Выручка за 3 квартал увеличилась на 13,5% год к году и составила 247,8 млрд ₽. Показатель за 9 месяцев вырос на 7,9%, до 613,4 млрд...

Aeroflot

12:02

RENI на конференции Smart Lab

В субботу супер провели время в компании инвесторов и других эмитентов на одной из главных конференций года – московском мероприятии Smart Lab. Как всегда, супер коммьюнити, интересное общение,...

Ренессанс страхование

11:00

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок.

Здравствуйте! Сегодня проходила встреча с годовыми подписчиками. К сожалению, не смог присутствовать лично, подготовил для встречи видеопрезентацию. Также хочу опубликовать здесь слайды и основные...