Flexiway, ну не совсем. Я просто говорю, что если меньше вероятность и размер плюса в операции:
(цена продажи-комиссия) — (цена покупки-комиссия)
то чаще надо торговать без использованием больших «плечей», т. е. цена первой сделки (цена покупки (продажи) — комиссия) не должно быть в 2 и более раз больше счета.
«ставка» в тексте топика — это превышение размера позиции над собственными средствами трейдера.
Flexiway, ну так прибыль, о которой говорится в топике, уже после вычета комиссий за операции. А если после вычета комиссий в операциях не прибыль, а убыток, то это совсем другая статистика.
А. Г., Как мне кажется причина прозаичнее: денег стало меньше. То есть движения какие-то есть, но по сути это шум, на котором прибыльную систему не построить. По второму закону термодинамики тепло в работу не переводится.
На любом инструменте.
Можно написать в ЦБ, у них на сайте есть раздел с вопросами.
Пусть МосБиржа внесет в описание инструмента RI, корректировки отражающие реальную отвязанность доходности RI от значения индекса РТС. Во избежание введения в заблуждение инвесторов наименованием инструмента «Фьючерсный контракт на Индекс РТС».
Carlson, я торгую GAZP, GMKN, SBER и RI и Si. И вопрос не в принадлежности, а в размерах бидов в «стаканах» в падающие дни. У меня же среднее время в позициях систем 2,5-3,1 дня, а капитал под управлением больше 100 млн. руб…
David Taylor, моя заметка про RI, а не индекс РТС. Это неработающий инструмент, если знаки изменения индекса Мосбиржи и доллара одинаковы за несколько месяцев. А если противоположны, то он наоборот самый работающий. И он даёт неплохо заработать в лонгах, когда иностранцы вводят доллары для покупки российских акций за рубли и в шортах, когда иностранцы продают акции и покупают доллары за рубли.
Непонятно зачем он нужен иностранцам из вышеизложенного.
Ну а если одновременно покупаются акции и доллар (так у нас с октября 2022-го) или наоборот продаются акции и доллар (так, кстати было в марте-сентябре 2022), то он превращается в болтающийся «инструмент» с доходностью намного меньше доходности вложений в индекс РТС при пересчёте в рубли по курсам на первую и последнюю даты.
Это просто неработающий инструмент уже. Писал об этом неоднократно.
Котировка может быть любой. Переменная, которую вы арбитражируете = рандом.
Индекс РТС был важен для западных инвесторов, измерявших российский рынок в USD.
Мосбиржа собиралась удалить это индекс и деривативы, связанные с ним.
bozon, дополню. То, как считается Мосбиржей в случае убирания из фьючерсов безрисковой ставки приводит к формуле
Лонг Ri=Лонг индекса РТС в рублях+шорт доллара
А так как Мосбиржа привела к тому, что индекс РТС в долларах это индекс Мосбиржи по индикативному курсу, то получим
Лонг RI=Лонг индекс Мосбиржи+шорт доллара.
И единственное его преимущество — это гораздо меньше ГО по сравнению с ГО на Лонг фьючерса на индекс Мосбиржи + ГО на шорт Si. Второе ГО в последней сумме для RI то нуль.
bozon, индикативный курс сегодня доллара — это только то на что в расчете вармаржи умножается разность (RI сегодня — RI вчера). Ещё умножается на константу 0,02, но это не имеет значения. И это число не равно
(RI сегодня*курс сегодня — RI вчера*курс вчера)*0,02
А. Г., учитавает, но скачкообразно (ведь«индикаторный курс доллара сегодня» уже завтра будет другим).
5 лет назад как раз учитывался! В то время я в это не вникал, но когда меня вынесло на -38% за пару дней из дельта-нейтральной позиции, это стало определяющим. После таких фиаско мотивация рисковать пропадает быстро и надолго.
У фьючерсов на мосбирже плохая ликвидность стала, появляются хреновые расхождения и торговать по старому сложно. Канают только некоторые стратегии. В целом, я потихоньку сваливаю на крипту.