Все верно, кроме одного. Смотреть надо не статистику только сделок, а статистику динамики счета со среднем временем, как минимум, в 2+ раза чаще, чем среднее время сделки. 

И фундамент алготорговли это как раз доходность этого графика, а риск — это оценка методом Монте-Карло, возможных просадок на графике, полученным из исходного путем вычитания доходности, чтобы среднее нового графика стало нуль.

Доктор, да после того, как впервые нашел открытый учебник по криптографии, в котором содержались статистические методы дешифрования в урезанном виде (один из авторов — это мой коллега по отделу, с которым мы часто играли в футбол на физкультуре :) ), то решил написать топик с давно известным обобщением этого. Ссылку тут на него я уже дал в комментарии

smart-lab.ru/blog/offtop/1299662.php#comment19441284

Так функции в этом топике и есть то, что в сегодняшнем мире представляют собой любые шифраторы. И ссылку на исходный учебник я тоже дал в том топике.

Доктор, да известна теорема Шеннона 1946-го года:

Если текст перевести в 0 и 1, и зашифровать сложением по модулю 2 со случайной равновероятной и независимой последовательностью из 0 и 1 такой же длины, то не зная этой случайной последовательности, дешифровать невозможно.

Почему? Да, что потому что перебором всех возможных последовательностей из 0 и  1  и наложением по модулю 2 на зашифрованную последовательность, мы получим все тексты исходной длины и какой из них был зашифрован, увы, не узнаем.

Но есть и проблема, если мы хотим обменяться зашифрованным сообщением с другими. Это значит, что не только шифрованный текст, но и последовательность, которой зашифровали, должны передать на прием. А чтобы не было дешифровки, последовательность надо передать по закрытому каналу. Дороговато получается при большом числе сообщений на линии связи.

Влад, спасибо! 

Maxim Sheyko, не знаю. Лень заниматься тем, что уже тут писал

smart-lab.ru/blog/1221314.php

Олег Дубинский, спасибо!

Виктор Дальний, как раз про крипту много раз писал, что рано или поздно крипты с открытым механизмом генерации рухнут. А работать над разработкой секретного механизма генерации никто не предлагал :)

DrManhattan, ну так сделали в СССР, потому всегда и праздновали в эту дату 

jarkmine,  Да знаю я, что содержать под арестом меня можно только в Лефортово. А вот про одиночную камеру слышу впервые. 

Игнатий, автор написал про айфон. Может и нет приложения ВТБ Мои инвестиции для айфонов. А на гуглапл все, как работало, так и работает (хочешь палец, хочешь пароль), и проблема только с мобильным интернетом.

Доктор, вряд ли. Любой фондовый рынок реагирует на динамику ВВП, причём опережая. Если б не было роста нашего рынка с 30.09.22 по 31.08.23, то я бы тоже сомневался в ВВП. А посмотрите какой это был рост и сравните с прошлыми годами. 

Неслучайно я много раз тут приводил и динамику рынка 2011-2013, когда по официальным данным началось снижение роста ВВП. 

Дмитрий Киреев, спасибо

Огурцы 600, отдельно то, что сильно подорожало, не всегда отражает реал. У нас, например, цены на яйца и картофель реально упали с апреля 2025-го. И что теперь надо говорить, что у нас дефляция?

Дмитрий Киреев, поэтому сейчас активно работаю над системами с GL.

Кошерные цены, да не только Газпром. Лукойл без первых дивов -7%, а вторые на 30.04 даже еще и не попали в расчет. А Газпром только -4%. Про Норникель и говорить страшно -13.6%.

Eugene Bright, я уже много-много раз писал, что если смотреть на файлы цен от Росстата (а те, кто ходит за продуктами в Пятерочку с Магнитом и одежду с обувью покупают в Вайлдбериз с Озоном легко увидят, что цены верные), то может и 8% годовая инфляция, а не 5,9%, как считает ЦБ, но 13% годовых — это точно от «фантастов». А мои 3% за три месяца — это вообще то даже 12%+, если распространить на 12 месяцев.

Константин, ну снижение ставки размещения новых ОФЗ снизит и нагрузку на бюджет.

Светлана, вообще то у ВТБ в этом году доходность намного больше.

Дмитрий Корягин, S&P500 в моих данных тоже в рублях по курсу, а не в долларах.

Дмитрий Киреев, во-первых, из-за систем, а во-вторых, давно сделал «открытие», что по ценам в у. е. стратегии на фьючерсах на Мосбирже вообще лучше не строить

smart-lab.ru/blog/945992.php