Виталий Зотов, что делать на счете для авто следования — это дело автора. Со стороны админконтроля только проскальзывание и отслеживание, что автор не совершает операции с финансовыми инструментами, запрещёнными для авто следования.
Ну ещё контролируется квалификация клиентов КПУР, КСУР и КНУР на повторение операций автора, если он КПУР. И проверка, что у автора стратегий с разрешением неквалифицированных инвесторов не было финансовых инструментов только для квалифицированных инвесторов.
Также, если счет автор завёл счет намного раньше, чем открыл на нём автоследование, то тоже самое проверяется и на истории и если там было что-то, запрещённое для автоследования, то началом стратегии становится только дата открытия стратегии на этом счете.
Виталий Зотов, ничего не «накручиваем», есть только расчет доходности счетов по концу дня по стандартам Цюриха из брокерских отчетов. И ничего, кроме этих ежедневных(!) процентов с момента регистрации счета, на комоне ни у кого, кроме владельца счета и нет. Еще портфели авторов онлайн отображаются в процентах, но базы данных по этому и нет.
А первая цифра 20 — есть список стратегий? Можно где-то его увидеть?
Нет, это конфиденциальная работа с авторами и их клиентами (вопрос проскальзывания решается и по заявкам клиентов, подключенных к стратегиям не меньше 6 месяцев) и они сами решают публиковать или не публиковать. Автор то IDTM сам это опубликовал :)
Зачем публиковать, если было больше 20%+, а автор внес изменения и стало меньше? Работа то только для пауз в подключении новых клиентов или авторской информации об этом.
trader-journal, ох, уже и не помню точно, а искать в Excel-файлах лень. Точно в диапазоне 5-10%% годовых +комиссия комона 6% годовых. Я ведь критику пишу, только когда первая цифра получается больше 20%. А «хорошее» я уже наверное больше, чем для 30 стратегий со стартом до 01.07.21 поставил на базе своих расчетов. Так что расчетов уже «куча» и искать в них, ой, как сложно.
trader-journal, да автор сам ко мне обратился, когда я написал топик с критикой проскальзывания другой его стратегии IDTM. Он мне и указал на этот счет с ST Sentiment Trading, чтобы на нем я посчитал проскальзывание. И получилось в границах моих «хороших»: меньше 15% годовых+комиссия. А потом в публичном пространстве телеграмма автор сам написал о причине создания ST Mini, сославшись на мой расчет проскальзывания для ST Sentiment Trading с моего согласия. То, что это был ИИС я только тогда из этого топика и узнал :) Сам то я не обращаю на это внимание, в отличии от проскальзывания.
trader-journal, если убрать все до 2022-го, то цифры доходности в процентах годовых в разы вырастут у этих стратегий :) А просадки не могут быть больше 100% :)
Но если посмотреть внимательно на опубликованные Вами стратегии, то больше 80% их прибыли после 28.02.22. Ничего удивительного для спекуляций валютными фьючерсами в этом нет: ведь сначала падение на 30%+ до сентября 2022-го, потом рост на 70%+ до сентября 2023-го. Когда у нас такие краткосрочные «движняки» были до 2022-го? Разве что сентябрь-декабрь 1998-го это превзошел. Ну еще август-декабрь 2014-го похож. Ведь даже в 2009-м девальвация была меньше.
trader-journal, с чего начинал и сколько довводил — не знаю и узнать не смогу. Но довводы не отражаются на доходности. А сейчас — это округление СЧА счета вверх до 100000. У нас так пересчитывается минимальная сумма для авторов, которые заявки и 1 лотом в рынок отправляют. А автор так делает, чтобы проскальзывание уменьшить, разбивая операцию на «тучу заявок» по 1 лоту.
И, кстати, 3.6 млн. — это то, что, вероятней всего, было на последнем максимуме счета. У нас снижают только по заявкам авторов, а повышают по алгоритму: СЧА автора/минимум лотов в заявках при ежедневном пересчете :)
Кстати, ST Sentiment Trading — это ИИС автора и потому там минимальная сумма и растет постоянно, так как выводить он не может, да и не хочет. :) Поэтому и создал ST Mini.
Да уже были удары по складам Вайлдбериз и Озона после НПЗ. А два дня назад БПЛА в Москву летели по направлениям к аэропортам Шереметьево и Домодедово. Так что это «Класс целей расширился: к НПЗ» было далеко не сегодня.
Ив Ив, да в сравнении с S&P500+div все тоже самое будет. Я же уже много раз писал, что с 31.12.2002 Баффет S&P500+div проигрывает.
Да и данных ^SP500TR до 04.01.88 нет.
А то, что у нас с 2011-го индекс с дивидендами в разы превосходит по доходности IMOEX много раз уже писал. Это с сентября 2003 (дата начала индекса с дивидендами) по декабрь 2011 индекс с дивидендами только на 3%+ (не годовых, а обычных) IMOEX превзошел.
Но только, чтобы индексы с дивидендами повторить надо в день выплаты дивидендов туда такую сумму довложить и закупить на нее индекс. Откуда деньги взять такие?
Ну ещё контролируется квалификация клиентов КПУР, КСУР и КНУР на повторение операций автора, если он КПУР. И проверка, что у автора стратегий с разрешением неквалифицированных инвесторов не было финансовых инструментов только для квалифицированных инвесторов.
Также, если счет автор завёл счет намного раньше, чем открыл на нём автоследование, то тоже самое проверяется и на истории и если там было что-то, запрещённое для автоследования, то началом стратегии становится только дата открытия стратегии на этом счете.
А формула этого расчета публична
docs.comon.ru/general-information/yield/
Нет, это конфиденциальная работа с авторами и их клиентами (вопрос проскальзывания решается и по заявкам клиентов, подключенных к стратегиям не меньше 6 месяцев) и они сами решают публиковать или не публиковать. Автор то IDTM сам это опубликовал :)
Зачем публиковать, если было больше 20%+, а автор внес изменения и стало меньше? Работа то только для пауз в подключении новых клиентов или авторской информации об этом.
Так что это уже больше года не инсайд :)
И, кстати, 3.6 млн. — это то, что, вероятней всего, было на последнем максимуме счета. У нас снижают только по заявкам авторов, а повышают по алгоритму: СЧА автора/минимум лотов в заявках при ежедневном пересчете :)
smart-lab.ru/votes/topic/1360226/
smart-lab.ru/votes/topic/1360218/
smart-lab.ru/votes/topic/1360208/
smart-lab.ru/votes/topic/1360204/
«Работа» такая — смотреть много топиков.
Мы вон деньги попечатали из-за ковида и части СВО и что получилось
2019 2.2%
2020 -2.7%
2021 5.9%
2022 -1.4%
2023 4.1%
2024 4.3%
2021- рекорд роста с 2007-го, 2023-2024 — двухлетний рекорд роста с 2011-го. Посмотрите на ставку ЦБ перед этими временами.
Тогда что ли так все изменилось в худшую сторону по сравнению с 1999-м?
Да и данных ^SP500TR до 04.01.88 нет.
А то, что у нас с 2011-го индекс с дивидендами в разы превосходит по доходности IMOEX много раз уже писал. Это с сентября 2003 (дата начала индекса с дивидендами) по декабрь 2011 индекс с дивидендами только на 3%+ (не годовых, а обычных) IMOEX превзошел.
Но только, чтобы индексы с дивидендами повторить надо в день выплаты дивидендов туда такую сумму довложить и закупить на нее индекс. Откуда деньги взять такие?
А плохо с 2011-го, потому что с лета 2010-го мы стали дублировать денежную политику ФРС в 70-е годы прошлого века
До 2011-го было все иначе