Мультитрендовый, я могу совершенно точно сказать, что изменение индекса РТС за любой период в процентах это изменение в процентах Индекс Мосбиржи в день t*курс доллара в день t. Т. е. если купить рубли по курсу в начале и вложить в индекс Мосбиржи, а потом продать индекса Мосбиржи и купить доллары по новому курсу, то и получится изменение индекса РТС в процентах.

Курс, правда, изменился с апреля 2025-го. До того — это была средневзвешенная цена последней минуты  дневных торгов на валютной секции Мосбиржи, а потом стал курсом ЦБ, объявляемым в день торгов.

StroyFinSam, ну то, что ставка ЦБ зависит от динамики 0.55USD+0.45EUR, а не от текущей инфляции я тут еще осенью прошлого года первый раз написал. А этот топик только из-за ответа на мое «не знаю почему». 

whattheheck, 
1) с 30.09.22 по 31.08.23 мы «нарисовали» +83.5% в рублях с 11 положительными месяцами. Как то трудно это называть «условной прямой вправо».

StroyFinSam, и где Вы увидели в моем топике раскрытие секретной информации?

Константин, ну 8 тлрн. это только 2025-й и неофициально (официально 5,6), а в 2022-2024 было меньше 3,5 млрд.

Чад Кутежа, да, непереводные депозиты физических лиц с 01.09.23 по 01.04.26 выросли на 106.9%. Это переводные депозиты+наличные деньги у физических лиц за тот же период только +16.1%. И все это при официальной инфляции 23.4% за тот же период.

Arbitrator, средняя цена нефти в 2011-2014 110.5$, падение началось только в сентябре 2014-го, а рост с 60 до 110 был в 2011-м. Так что там бывает и по несколько лет без «плясок».

tey2007, чего непонятного в индексе РТС?

АШ, что «пустого» в моем топике?

Мультитрендовый, если в рублях 0.7% годовых, а в долларах 10.5% годовых, то конечно за счет укрепления рубля.

Arbitrator, 

Это значит, что если БЫ не было СВО и санкций, индекс топтался на 2700, платили дивы несколько компаний (10%), курс доллара отвезти плавно на 30 руб.

 После падения цен на нефть в 2014-м с 110$ до 60$ у нас уже никогда не было 30 долларов до СВО: средний курс 2015-2021 65.76512742 руб. за доллар.

Bazilius, чего непонятного? Доходность вложений в российский фондовый рынок в долларах с начала политики повышения ставки ЦБ выросла с 6.5% годовых до 10.5%.

Мультитрендовый, зарабатывая 0.7% годовых в рублях (это слив относительно инфляции),  можно было получить 10.5% годовых в долларах. Думаю, что для тех, кто живет в штатах — это прибыль.

Посетитель, к стагнации

Jkrsss, может быть. Я то говорю в том числе о своих экспериментах предсказания знака дневного изменения цены РАО ЕЭС на основе подачи на вход нейросети дневных приращений за 20 предыдущих дней цен РАО, Лукойла, Газпрома и S&P500. Эксперимент сразу показал, что СКО ошибки на обучающей выборке в разы меньше, чем на той, которую нейросеть не видела. А это означает, что её можно выбрасывать. 

Поэтому и стал копаться в научной литературе и нашёл то, что написал выше.

Я и в этом то обсуждении только и сказал, что на вход не надо подавать цены. А вот при подаче на вход нейросети каких-то индикаторов от них может что-то хорошее и получится. Это я не оспариваю.

Gel, сравните какие ставки ОФЗ были при ставке ЦБ 7,5% и какие сейчас. И кто виноват в росте доходностей ОФЗ?

Ведь в любой экономике развитие определяется превышением ставки кредита над текущей инфляцией, а какие у нас кредиты могут быть меньше ставка ЦБ — 1%. Их у нас с 2015-го быть не может без компенсации из бюджетов.

Ну а то, что наш ЦБ не с инфляцией, а с девальвацией борется, я много раз уже писал. Только не понимаю зачем нужна эта борьба.

3Qu, зачем мне дискутировать с рекламщиком? 

3Qu, ARIMA — это метод стационаризации для одного вида нестационарности и не более того. А этих видов нестационарности огромное количество. 

3Qu, ну дайте ссылку. Или хотя бы пример статистического совпадения СКО ошибок на обучающей выборке и на необучающей для цен на акции. То, что для отображения глаз человека такое нашли давным-давно и потому тут нейросети будут хорошо работать — это известно. 

Михаил Михалев, вот о том и речь. Та теорема, о которой я написал и утверждает, что по любой формуле оптимизации вероятность правильного ответа равна вероятности выбора стационаризирующей функции «бросанием монетки».