Synthetic, ну я уже писал кем был Медведев Ю. И.:

МЕДВЕДЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ полковник. Родился в 1929 году в городе Иркутске. В 1953 году окончил физико-математический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. Учился в аспирантуре НИИ-1 ГУСС, аспирантуре 8-го Управления МВД, аспирантуре 8-го Главного Управления КГБ, которую закончил в 1956 году. Доктор физико-математических наук, профессор. С 1953 по 1962 год сотрудник, старший сотрудник, старший научный сотрудник отделов 8-го Главного Управления КГБ. С 1962 по 1976 год начальник отделения, научный консультант отдела 8-го Главного Управления КГБ. С 1976 по 1985 год научный консультант 8-го Главного Управления КГБ.

Добавлю Ивченко Г. И.

Ивченко Григорий Иванович — доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики и их приложений. С 2016 года — главный научный сотрудник.

Некоторые организации, с которыми связан Ивченко Г. И.:
Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Академия криптографии Российской Федерации;
Московское математическое общество.

Sergey Pavlov, ну я же сказал для чего поставил: «торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков.» На тесте 01.01.15-31.08.2016 это сработало, а других тестов я и не делал. Тестирование такой системы — тот еще гемморой.

Можно же смотреть BRK-A

finance.yahoo.com/quote/BRK-A/

Уже много раз тут писал, что от SPY+div с 2003-го года не отличается

smart-lab.ru/blog/1060241.php

Sergey Pavlov, его у меня нет, есть только результаты торговли в рублях

01.09.2016-07.11.2017 (Форум)
08.11.2017-21.05.2026 (мой счет)

В форуме я контрактов не помню и потому рубли «ни о чем», а у меня сумма рублей +9,7% к счету 08.11.2017. Просадку сами понимаете, что из ежедневных рублей при заявках на 2 контракта «туда и обратно» даже не знаю как считать. Да и торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков, а в 2025-м контртренд даже не снизил, а повысил. До этого года снижал.

Влад, ну у меня все хуже, причем в этом году: за всего 3 дня 21-22 января (почему — не помню) и 11 мая (Трамп) -2.3% счета, а в остальные дни +0.8% в сумме. Но я их торгую по 2 контракта на 1 операцию (как видите на графиках может быть несколько операций в одну сторону).

Prophetic, да, пока не зашел и понятия не имел. А зачем мне, торгующему свои алгоритмы и занимающимся только анализом фондовых индексов России и США и макроэкономических финансовых показателей тех же стран для среднесрочных прогнозов,  такие сайты? Это на сайтах ЦБ и Сент-Льюсовского ФРС, Мосбиржи и финансяхе я частый посетитель.

А остальное — это комон (моя работа), смартлаб и хаутутрейд.

Prophetic, да я и не собирался туда писать, а пошел искать рекомедацию.

Prophetic, ссылка то на англоязычный вариант, китайский тоже есть, а русскоязычного нет.

Ho_Chu, кстати. Из теоремы, например, следует, что если мы не берем Y(t), размерность X(t) равна n, а число наблюдений больше 1000*n, то можно использовать однослойный перцептрон с не более, чем с 3 функциями. И такой эксперимент для дневок SPY  (С(t) — процентное изменение цены следующего дня) я провел еще в 1997-м году, но увы, оптимизация привела к тому, что этот перцептрон=линейной регрессии от известных процентных приращений.

Ho_Chu, 

Я не ищу такую функцию F. Современные системы НЕ РАБОТАЮТ в рамках Вашей модели, потому что:

1. Они переучиваются КАЖДЫЙ ДЕНЬ (стратегия — это не фиксированная F, а бесконечная последовательность F1, F2, F3...).

Такое, как я написал, переучивание каждый день — тоже путь в никуда. Ведь теорема то о статистическом прогнозе только одного неизвестного С.

А про остальное Вами написанное ничего сказать не могу — Вам виднее.

Ho_Chu, придется вернуться к математике о том, что нельзя использовать. Потому что копаться в наборах — лень.

Пусть X(t) вектор  известных прошлых цен, Y(t) — вектор чего то еще нами добавленного, C(t) — одномерное значение того, что мы хотим знать.

Для статистического прогноза С нельзя использовать одномерную  функцию F(X,Y) с числом вариантов сравнимым с  вариантами одного наблюдения, полученную путем поиска   минимума суммы (F(X(t),Y(t))-C(t))^2  по подмножеству наблюдений близкому по мощности ко всем.

О том, что за пределами этой теоремы ничего сказать НЕ могу.

Поэтому Вы сами, если хотите,  сможете понять — соответствуют ли используемые Вами нейросети  такой функции F или не соответствуют. Если не соответствуют, то наша дискуссия не имеет смысла.

А я назвал только те нейросети, про которые знаю, что  размеры их вариантов и оптимизация соответствуют.

SBbullet, естественно, что надо рублёвый индекс дисконтировать официальной инфляцией, потому что расходы в рублях вырастут. 

НиКаС НаКаС, 

Не пора. С 31.08.23 (14.08.23 ЦБ поднял ставку с 8.5% до 12%) до 31.03.26

М1 (наличные деньги + переводные депозиты) +15.4%
Непереводные рублевые депозиты +80.4%
Валютные депозиты (в рублях) -10.5%
Официальная инфляция +23.4%

«Денег нет, но Вы держитесь» © Медведев

Ho_Chu, только вот это:

Перцептрон
Самоорганизующаяся карта Кохонена
Нейронная сеть Кохонена
Сети адаптивного резонанса

И обучение «без учителя».

Ho_Chu, так я же и сказал, что Саймонс высказал скепсис только о нейросетях, на входы которых подаются прошлые цены. И про фонды Вы написали тоже самое, что и я сказал. 

Khanos, интересный сайт, но странно, что на англоязычном дают рекомендации для МосБиржи. 

Влад, он акции раз в несколько месяцев меняет для «купил и держи», а почему отказывается от акции А и вкладывается в акцию Б — это вопрос к автору. Я не знаю ответа. 

Мультитрендовый, в декабре 2025-го?  Просто это лидер-26 у нас с большим отрывом от всех остальных ликвидных акций. 

Maxim Sheyko, надо дивиденды добавить и вложить в акции в день получения и посмотреть, что будет.