Алексей Киселев, 

Какой законодательный акт?

Это документ ЦБ, не помню его номер. Ведь ЦБ у нас регулятор БО по закону.

Алексей Киселев, СПБ же писал, что больше 12% приобретенных там акций зарегистрированы в НРД и их невозможно торговать. Вы знаете хоть одного клиента брокера, против которого не было санкций, а его клиенты, купившие иностранные акции на Мосбирже, смогли их продать?

Ну а ВТБ и Открытие почти всех таких клиентов объединили в НРД и с теми, кто покупал на СПБ.  Зачем и почему они так сделали — это вопрос ни ко мне.

После санкций против СПБ в аналогичную ситуацию попали все клиенты, приобретавшие и на СПБ, в том числе и клиенты брокеров, против которых не вводились санкции.

Алексей Киселев, да ни один брокер не смог вывести иностранные акции клиентов из НРД за эти «30 дней», потому что из НРД их нельзя было перевести никуда, так как Euroclear и Clearstreem отказались от документов от НРД.
А запрет на операции с иностранными акциями, зарегистрированными в НРД, ввели 26.02.2022 и ЦБ тут не причем, так как это сделали Euroclear и Clearstreem. 

Ну а почему ВТБ и Открытие регистрировали почти все иностранные акции, приобретенные клиентами и на СПБ, только в НРД, это уже вопрос не ко мне, а к их менеджменту.

Кактус, кстати, все иностранные акции, зарегистрированные в НРД были заблокированы. А акции из депозитария СПБ даже санкционированные брокеры могли продавать другим российским клиентам. А Открытие и ВТБ точно все акции держали в НРД, в том числе и те, которые их клиенты покупали на СПБ. Тогда ещё писали, что из-за блокировки НРД под блокировку попали и больше 12% акций, приобретенных на СПБ.

Кактус, ну это Вы спросите с кем он там совершал транзакции если  странами, введшими санкции, это было запрещено с их компаниями и расчетами через их банки.

alfatest, ну во-первых, недостаток ГО может быть только после клиринга и списания вармаржи. Во-вторых, Вы посмотрите во сколько раз цена фьючерсов больше даже биржевого ГО. Если у Вас деньги на счёте равны номиналу фьючерса, то Вашу позицию могут закрыть только при отрицательных ценах, а не через три пункта.

Алексей Киселев, 

никак не ожидал, что ВТБ произведет полную блокировку приёма поручений на продажу ИЦБ на Спб бирже 28.02.2022 

ВТБ в этом как раз не причем, потому что это следствие попадания его под санкции 26.02.2022 и блокировка счетов этих брокеров СПБ. Тоже самое было и для Открытия. Это на Сбербанк санкции наложили гораздо позже. Ну а на Мосбирже вообще все заблокировали у всех брокеров, потому что ввели санкции против ее депозитария. Как и сейчас у всех клиентов брокеров заблокировали позиции в ИПБ на СПБ.

А вот формулу из Вашей ссылки я не понимаю кто писал. По требованиям ЦБ брокер обязян закрывать позиции клиентов на срочном рынке, если после списания вармаржи или увеличения ГО  средств на счёте клиента меньше установленного брокером ГО. А уж по каким ценам закрыли — это вопрос к ценам на рынке,  когда такое возникло.

Александр Силаев, 2014 и 2015 были для Форума хорошими, что видно в ссылке, а про минус 2014-го — это я написал про себя в Форуме. И причина банальна: плюс на моем счёте в 2014-м за счёт торговли акциями на 50% счета (ещё 50% был RI). А в Форуме у меня доля акций в моем портфеле была мизерной до августа по сравнению с RI.   Si и у себя на счёте и в Форуме я вообще начал торговать только с 2015-го. А прибыль Форума в 2014-м — это стратегия одного управляющего на Si, которому дали большой капитал под управление на Si во второй половине октября 2014-го. Я тут ещё в начале 2015-го приводил график доходности Форума-2014 на собственных средствах (в ссылке в моем предыдущем сообщении к ней добавлена комиссия с клиентов 2% годовых от СЧА+20% от прибыли, но в 2014 эта комиссия была мизерной и вообще в 2014-2017  ни разу не превзошла 1/10 от прибыли на управлении собственными средствами):

smart-lab.ru/blog/229091.php

Форум не терял деньги на рынке в 2016-м, а терял из-за того, что доходы стали ниже расходов на компанию, а я так вообще в плюсе почти все годы в Форуме  с 2012-го закончил (кроме 2014-го), только на деньгах Форума моя доходность в процентах была ниже процентов трат на компанию с денег компании

smart-lab.ru/blog/432189.php

Denis, ну индекс РТС, если после его продажи в рубли переходить по ценам долларов когда индекс покупался, он отражает.

Carlson, я торгую GAZP, GMKN, SBER и RI и Si.  И вопрос не в принадлежности, а в размерах бидов в «стаканах» в падающие дни. У меня же среднее время в позициях систем 2,5-3,1 дня, а капитал под управлением больше 100 млн. руб…

GOLD, Вы сравните ее рост в процентах в 1999-2007 и с 2011-го, убрав ковид и начало СВО

01.01.1999-01.01.2008 +2155.2%
01.01.2011-01.01.2019  +170.92%

А теперь сравним рост ВВП

01.01.1999-01.01.2008 +1164.3%
01.01.2011-01.01.2019 +82.3%

И чего мы хотим от России?

Неолиберальный тоталитаризм, ну это уже мелочь, шаг цены все-таки сотые доли процента.

David Taylor, моя заметка про RI, а не индекс РТС. Это неработающий инструмент, если знаки изменения индекса Мосбиржи и доллара одинаковы за несколько месяцев. А если противоположны, то он наоборот самый работающий. И он даёт неплохо заработать в лонгах, когда иностранцы вводят доллары для покупки российских акций за рубли и в шортах, когда иностранцы продают акции и покупают доллары за рубли.

Непонятно зачем он нужен иностранцам из вышеизложенного. 

Ну а если одновременно покупаются акции и доллар (так у нас с октября 2022-го) или наоборот продаются акции и доллар (так, кстати было в марте-сентябре 2022), то он превращается в болтающийся «инструмент» с доходностью намного меньше  доходности вложений в индекс РТС при пересчёте в рубли по курсам на первую и последнюю даты.

bozon, дополню. То, как считается Мосбиржей в случае убирания из фьючерсов безрисковой ставки приводит к формуле

Лонг Ri=Лонг индекса РТС в рублях+шорт доллара

А так как Мосбиржа привела к тому, что индекс РТС в долларах это  индекс Мосбиржи по индикативному курсу, то получим

Лонг RI=Лонг индекс Мосбиржи+шорт доллара.

И единственное его преимущество — это гораздо меньше ГО по сравнению с ГО на Лонг фьючерса на индекс Мосбиржи + ГО на шорт Si. Второе ГО в последней сумме для RI то нуль.

bozon, индикативный курс сегодня доллара — это только то на что в расчете вармаржи умножается разность (RI сегодня — RI вчера). Ещё умножается на константу 0,02, но это не имеет значения. И это число не равно

(RI сегодня*курс сегодня — RI вчера*курс вчера)*0,02

Laukar, да ликвидность на RI вполне себе нормальная для номинала в 1-2 сотни миллионов рублей.

Андрей, MI по оборотам в рублях в разы меньше RI. А значит для больших объемов там и проскальзывание будет больше. А так да, я пришел к выводу, что нужно ещё и Si в том же объеме по номиналу в рублях торговать.

bozon, если посмотреть ссылку и формулу расчета вармаржи, то арбитраж тут не причем. Проблема только в том, что вармаржа равна количество лотов*(фьючерс сегодня -фьючерс вчера)*индикаторный курс доллара сегодня*0.02. Как видите в вармарже не учитывается изменение курса доллара и поэтому при росте доллара изменение вармаржа фьючерса меньше рублёвой доходности индекса и наоборот при падении доллара — больше.

До 3050-3100 — это коррекция, а 3000 — падающий тренд, а значит и ниже будем еще, как минимум, процентов на 10-15. Так что я бы два сценария падения рассматривал: до 3050-3100 или до 2600-2700, как минимум. Третьего не дано.