Натусик, у нас все по разному было в рублях и долларах






И это не из-за того, о чем Вы написали.

Миллиардер из Сибири, да элементарно было заработать кучу долларов в денежных фондах просто следя за политикой ЦБ по ставке. Это с рублями стало сложнее.

Уж сколько раз писал, что М1 с 31.08.23 по 31.03.26 значительно отстала от инфляции. Рублей для рынка стало меньше и потому что-то продают, а что-то продолжают держать. Естественно, что продают тех, кто плохо может заработать при ставке ЦБ гораздо выше инфляции. А остальное держат и даже что-то покупают, как например, ВТБ с Яндексом. 

Народ ушёл в депозиты с облигами. У нас в прошлом году индекс корпоратов больше +25% дал. 

Дмитрий Овчинников, так знак изменения цен тоже работает. 

Миллиардер из Сибири, индекс РТС дивидендами и по налогам для иностранцев с 31.08.23 по 23.04.26 больше +30%, это индекс МосБиржи с дивидендами и налогом для россиян только +1,9% за эти 2 года и 8 месяцев. 

Четвёртый месяц оканчивается, а мы по индексу МосБиржи даже за диапазон плюс-минус 10% относительно 31.12.25 ни разу не вышли. Стояк на рынке, стояк. 

__rtx, т. е. динамику счета Вы никак не учитываете при построении систем и  в своей торговле и даже не смотрите на нее? Вопрос не в том, как и почему Вы ставите ордера, а как оцениваете результат их постановки. Оценка через стоимость чистых активов и есть использование ценовых приращений торгуемых активов. А де факто — это их статистическое прогнозирование. Кстати, статистическое прогнозирование тем и отличается от точного, что не дает конкретного результата, а дает распределение возможных будущих результатов.

Сергей Блинов как раз грамотно пишет, это «экономисты» отстали от реалий современных  финансовых рынков на десятилетия, если пытаются  объяснить их динамики чем-то, кроме денежных динамик.

купил → написал → продал => манипулировал рынком

Если это применяется к малоликвидам, то это во всех развитых странах контролерами считается  манипуляцией. Это если для SPY, кто-нибудь такое сделает, то на него и не обратят внимания.

И у нас должна быть такая же разница. Для Газпрома со Сбербанком пиши, что хочешь, а для каких-нибудь М-Видео с Сегежей даже не вздумай.

Synthetic, любая непостоянная функция от случайных величин — случайная величина. Чем инвариант отличается от произвольной функции от последовательностей цен?

А то, что частные случаи нестационарности можно убирать применением функций от нестационарных случайных величин я уже тут много раз писал.

__rtx, я же написал, что «Это простое следствие формулы расчёта стоимости чистых активов счета.» Вы что это не учитываете в торговле и разработке систем? А в этой формуле ключевое — приращения цен за рассматриваемый период.

Ставка 14.5% при инфляции 5.9%  (с сайта ЦБ) — это совсем не снижение ставки, а удержание на очень высоком уровне. Еще же 25.12.25 тут уже писал:

Если «борьба с инфляцией» нашего ЦБ продолжится путем превышения ставки над официальной инфляцией больше, чем в 2 раза, а «мирового кризиса» не будет, то, как минимум 95% рабочих дней индекс MCFTRR-Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) будет находиться в диапазоне: значение на 30.12.25 плюс-минус 15%. 15% — это границы, в которых индекс может быть будет и 100%, а может и выйдет на несколько дней только за одну из границ. Если говорить о 0.55*USD+0.45*EUR, то в рамках этого «прогноза» нас ждет его падение на 10%+, но как и в 2025-м оно будет максимум в течении 1 месяца, а остальные 11 будет «узкий коридор». Увы, какой это будет месяц 2026-го прогноза дать не могу.

smart-lab.ru/blog/1247102.php

Ух ты, вот что значит не смотреть постоянно в квики. Был в 11:30, все Ок, зашел посмотреть в 12:30 все ОК, но кнопка с предложением установить последнюю версию квика, которая появлется при переподключении.

Не удивился — у меня такое бывает и по 2-3 раза в день из-за мобильного интернета, только с переподключением через 1-3 минуты происходит.

Единственное, что точно: стоп-лимиты для оставшихся со вчерашнего шортов юаня (3/11 от 1) сработали 11:37 по 11.135. Поэтому даже и не подумал, что это отключение было не из-за моей мобилки.

История падения Бреттон-Вудса что ли повторяется

Первый случай обмена Францией долларов в Соединенных Штатах восприняли как атаку на доллар. Вот что писал в январе 1965 года американский журнал Time: «Шарль де Голль, давно научившийся использовать экономику в качестве политического оружия, на прошлой неделе ударил США по самому больному месту — прямо по золотому запасу. Сделав так, он потряс всю международную валютную систему, опорой которой являются США, и воскресил сомнения в прочности и устойчивости этой системы. Министерство финансов Франции сообщило, что по приказу де Голля Франция конвертирует как минимум $300 млн из накопленных ею $1,3 млрд в золото — в придачу к $400–500 млн, которые она регулярно переводит в звонкую монету каждый год».

Op_Man, да любая торговля — это прогнозирование, как минимум, знака будущего приращения цены. Это простое следствие формулы расчёта стоимости чистых активов счета. 
А ML/RL только с входами прошлых цен не стоит к решению этой задачи «прилеплять». А с чем-нибудь другим на входе может и получится что-то неплохое посредством ML/RL.

Synthetic, так у Вас в определении «инвариант» указана стационарность преобразования. Это значит, что к тому, что Вы упомянули сейчас, и инвариант не подходит. 

BeyG, Вы случайно не про этот мой ответ?

smart-lab.ru/blog/1296495.php#comment19413391

Dubrovsky, мой топик только о том, что убрать нестационарность тотальным поиском нереально. А вовсе не  о том, что это невозможно в результате направленных человеческих исследований для частных случаев.

Synthetic, про нестационарность я говорил только о последовательностях цен. А то, что успешные торговые нейросети можно строить, если на их вход не подавать сами цены, а их стационарные преобразования или что-то еще стационарное уже много раз писал и в этом топике повторил.

А стационарность по определению — это одинаковое распределение в любой момент времени. Так что Ваш «инвариант» — это просто перефразировка определения о том, что для нестационарных последовательностей может существовать преобразование в стационарные. Я уж и не помню сколько лет ARIME.

BeyG, для каждой нестационарности существует своя функция стационаризации. Или даже не существует. Как такую функцию, если она существует,  найти поиском, науке неизвестно сегодня и не будет известно никогда. Потому что таких функций при незнании исходной нестационарности  бесконечное количество.

Я же бывший криптограф и хорошо знаю теорему Шеннона 1946-го года:

Если передаваемый открытый текст перевести в 0 и 1 и зашифровать случайной равновероятной последовательностью из 0 и 1 сложением по модулю 2, то не зная этой последовательности, никто не сможет узнать открытый текст.

Почему? Да потому что складывая по модулю 2 с зашифрованным текстом все последовательности из 0 и 1, мы получим все возможные тексты такой длины и какой из них был послан не можем узнать.

Как видите даже для 0 и 1 случайность «убивает» решение.