В акциях-2025 конечно и на автоследовании Финама немногие «нарубили», а вот в валютах многие обогнали ставку ЦБ. Все же просто, если посмотреть на графики 



«Стояк» на нашем рынке акций. Вы правы — это из-за ставки ЦБ в разы больше текущей инфляции.

Login1, В Финаме моя основная работа — это анализ сервиса автоследования в интересах авторов и клиентов. Риски отдельных стратегий сервиса — это работа авторов. Точная динамика счетов авторов на их графиках и можно посчитать на калькуляторе любой период. Так что проконсультировать о неизвестном  могу только по проскальзыванию клиентов на конкретных стратегиях.

А моя алгоритмическая торговля — это было и задолго до Финама и мои алгоритмы реализованы на Cи++ с обменом текстовыми файлами с квиком и транзаком. Так что проконсультироваться у меня можно только по перечисленным выше вопросам.

Peterka, активно торгующие фонды у нас в России могут быть только для квалов.

Для неквалов позиции фондов в производных финансовых инструментах для открытия позиций не могут превышать 20% от СЧА при расчете по номиналу. А для открытых ранее позиций не должны превысить 40% от СЧА по тому же расчету. Тоже самое и для сделок РЕПО (это «плечи» и шорты).

Да и еще ценные бумаги одного эмитента и его «дочек» не должны превышать 12% от СЧА. И только для госбумаг нет ограничений.

0 платных, а бесплатных только два форума, один из которых этот.

Наибольшие выплаты в бюджет по всём налогам, кроме социального в конце кварталов и потому надо смотреть в апреле, июле и октябре на дефицит текущего года, а не в январе. 

В январе-феврале надо смотреть на дефицит предыдущего  года.

Vadim Skrizki, так разные действия большого числа участников, ориентирующихся на разные данные реализовавшейся случайности и создают случайность для ещё не произошедшего. Ведь любая детерминированная непостоянная функция от случайных величин является случайностью. Так что ничего не упущено в приведённом мной научном определении случайности.

И нет ни одного,  торговавшего лонг ценные бумаги необанкротившихся эмитентов без плечей и потерявшего 100%  депозита. 

Причина потери 100% — это исключительно плечи или неучет того, что и в производных инструментах цена — это то, что в «стакане», а не требуемое обеспечение позиции. 

И это тоже объясняет случайность: дисперсия k*случайная величина равна k^2*дисперсию случайной величины.

Кроме депозитов с процентами рублей в России стало намного меньше ещё с сентября 2023-го. Потому что М1/официальная инфляция с 01.09.23 по 01.12.25 -9%+. Скажите спасибо политике ЦБ. 

ves2010, «кормить Москву»  перестали ещё в 1988-м.

товарищ масон, я кроме преферанса ни во что не играю. 

По научному определению: Случайность — это невозможность точного предсказания пока ненаблюдаемого. Вы можете точно предсказать знак будущего приращения цены в любой момент времени? Если никто не может, то знак  приращения цены — это случайность.

А зарабатывать можно и на случайности. Например, при бросании монетки с вероятностью выигрыша 0.55, вероятность минуса после 1000 бросаний меньше 10^-5.

Леон, если уверены, что до декабря ставка ЦБ будет не ниже 14%, то вообще надо вкладываться в рублёвые облигации. Акции и валюту можно забыть. А вот если 10% будет к лету, то лучше всего в акции. А про «середину» трудно сказать, что будет лучше.

Это когда доллар сильно рос с 14.08.23 (день установки нашим ЦБ ставки 12%, в 2 раза больше текущей инфляции)? 

Олег Дубинский,  точно  для фондового рынка не будет позитива. Но доходность облиг будет высокой. Чем не позитив? 

Леон, курс зависит от соотношения ставка ЦБ/официальная инфляция. Если оно будет больше 2,5 весь год, то можно ждать падения 0,55USD+0,45EUR  на 10% или больше, А отдельно доллар от евро я бы не рассматривал, ведь когда  в нулевые евро росло по отношению к доллару, рубль относительно евро падал, а относительно доллара рос. А прогноза EUR/USD не вижу. 

Тимофей А., не понимаю, чем график биткоина с момента первого пробоя красной линии снизу вверх отличается от того, что на рисунке



Да и моя красная линия — это все равно, что зеленая «линия шеи» на этом рисунке.

ЛузовыйНит, я верю в тренды и если б не верил, то меня на рынке бы не было. А «пила» — это тренд с нулевым средним приращений и отрицательной корреляцией соседних. Это «голова-плечи» в тексте только из-за схожести графика с рисунками в книгах теханализа.

BeyG, не ищу, а просто случайно вижу. Но, как видите, нашелся человек с более точными выводами

smart-lab.ru/blog/1262282.php#comment19114873

karma, как уже писал тут — я не торгую ни биткоин, ни другие криптовалюты. И биткоин вообще единственная криптовалюта, на график которой смотрю.

Вахтанг Миндиашвили, на комоне будет не худшее, а среднее. Но это логично, потому во всех операциях клиенты переставляются по случайной перестановке. 

Но я считаю, что клиентов без синхронизации и со счетами, на которых часть сделок не исполняется из-за получившегося в указанном выше расчёте нуля, в этой статистике быть не должно, потому что они «вне сервиса».

А в нашей базе данных сделки не сохраняются, а сохраняются только СЧА счётов из брокерских отчётов авторов и клиентов на конец дня.  И вводы-выводы для правильного расчета процентов. 

Поэтому и история будет только на этом.
В принципе любой клиент и сейчас может сравнить график своего счета со стратегией, потому что график стратегии общедоступен, а графики любого счета клиента есть в его ЛК. Поэтому публичный показатель нужен только потенциальным клиентам. 

Дюша Метелкин, я не торгую там, где нет лицензий контролирующих госорганов.