rss

Поток

Акции Облигации Опционы Алготрейдинг Банки
Брокеры Торговый софт Трейдинг Forex Криптовалюта

Опционный калькулятор — 130 тыс. просмотров!

Опционный калькулятор набирает обороты — более 20 тыс. уникальных клиентов воспользовались сервисом для получения:

▫️ ГО по позиции,

▫️ биржевой комиссии,

▫️ кривой волатильности,

▫️ доски опционов,

▫️ греков опционов и др.

Бесплатно и в режиме реального времени.

Как пользоваться опционным калькулятором? Смотрите наш вебинар.

Опционный калькулятор — 130 тыс. просмотров!

Практическое занятие № 4 для начинающих опционщиков. Время продавать опционы NOW!

Цена достигла верхней границы канала:

Практическое занятие № 4 для начинающих опционщиков. Время продавать опционы NOW!

1. Можно продавать купленные все или часть опционов колл, фиксируя прибыль. 

2. Ждать уровня 92,750 или выше.

3. Покупать опционы пут в расчете на отскок.


Практическое занятие № 3 для начинающих опционщиков. Покупка опционов NOW!

По USDRUB_TOD технически цена достигла нижней границы канала:

Практическое занятие № 3 для начинающих опционщиков. Покупка опционов NOW!

До экспирации опционов 28.03.2024 остались сутки, опционы дешевы, в четверг (завтра), как правило повышенная волатильность, потому есть 3 варианта:

1. Купить коллы 94 500 и ждать  экспирации в ожидании отскока.

2. Купить опционы пут 94 500 в ожидании пробоя границы и ждать экспирации.

3. Купить стреддл: 2 купленных опциона колл 94 500 и 1 проданный SiM4  (стреддл) и ждать экспирации.

ПС. В реале покупать не рекомендую, просто запомнить цены опционов и фьючерса. 
ПС. Запомнить значение гаммы:



( Читать дальше )

Лайфхаки для рамки

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО).

В других статьях, посвящённых рамке (проданный стренгл), было много вопросов (@Hired, @GoGo), по поводу того, что делать, если края рамки начинают гореть? Вариантов решения проблемы действительно множество, но я расскажу о тех, которые использую сам.

Прежде всего оговорюсь: выбор диапазона и базового актива не тема данной статьи. Рамку я использую еженедельно последние полгода на три актива: Сбер, Газпром и Лукойл. За это время края горели 6 раз, по 2 на каждый актив, т. е. примерно 8% из всех случаев. Возьмём 10% за бенчмарк. Соответственно, если у вас края горят чаще, чем в 10% случаев, то есть смысл подумать над правильностью выбора диапазона и/или базового актива.

Лайфхак №1 — это ребаланс. Т.е. в ситуации когда одной границе угрожает опасность, нужно или закрыть угрожающий участок (путём выкупа) и/или нарастить позу на границах вне угрозы. При этом никогда не пытайтесь «ловить падающие ножи»: наращивать позу на проблемной ноге. История не знает сослагательного наклонения, торгуя опционами — это понимаешь как никогда.



( Читать дальше )

Опционы. Про риск - доходность.

Тут один из пользователей, решил что поймал удачу за хвост, и посчитал риск-доходность опционов, через среднедневное отклонение базового актива.
Причем, пропагандирует для начинающих.
Блокируя всех опытных...
И получается, покупка опционов в среднем не выгодна. 
Я бы согласился, что в среднем да. Но, если рассмотреть базовый актив (курс доллара) долгосрочно, то движения были очень сильные.
А хороших движений давно не было. 
И сейчас, это как натянутая пружина.
В моменте может просто выстрельнуть в разы. 




Практическое занятие № 2 для начинающих опционщиков. Риск и доходность купленных стреддлов.

В занятии номер 1 (которое тоже никому не нужно) рассматривалась статистика изменения Си за неделю. 
Среднее  недельное отклонение open-close за неделю составило 1 633,  среднее отклонение high-low  2 557.

По профилю ПнЛ для опционов с экспирацией 04.04.2024 определяю максимальный риск и доходность при изменении цены в промежутке между
1 633 и 2 557, для упрощения 2 000 вверх или вниз.

1. Для купленного стреддла:

Практическое занятие № 2 для начинающих опционщиков. Риск и доходность купленных стреддлов.


Если цена не изменится за 1 неделю, максимальный убыток составит -313 000 руб., а доход при отклонении на 2 000 в любую сторону составит +173 000.

2. Для стрэнгла на купленных страйках пут 94 500 и колл 95 500 (выше и ниже от центра на 500):



( Читать дальше )

Как заработать на волатильности?

    • 26 марта 2024, 09:59
    • |
    • Stanis
  • Еще
Волатильность один из важнейших критериев в оценке состояния рынка.
Конкретный пример.
На сентябрь 2025 года торгуется фьючерс доллар/рублю по 105000.
Ценообразование на фьючерсах  определяется преимущественно на основе текущего валютного курса и ставки ЦБ.

Если внимательно посмотреть на его опционный аналог С105000 на март, июнь, сентябрь, декабрь 2024 года и март, июнь, сентябрь 2025 года в моменте, то IV равна от 13 до 48%!

То есть вполне логично, что ее величина меняется от срока до экспирации и текущего уровня БА.

Осталось только ответить на вопрос — а чему равна волатильность  самого фьючерса Si-09.25?

Если найти правильный ответ, то построить выигрышные комбинации фьючерс/опцион не составит большого труда.

А значит, на этом можно заработать!

Внимание, вопрос всем, кто торгует на FORTS.

Волатильность Si-09.25 равна ....?

Ваши версии и любая критика приветствуются в комментах ( в тексте сознательно допущена одна неточность на внимательность опционщиков )))

Анализ рынка: прогнозы и рекомендации на основе опционных балансов | 22 марта 2024

Друзья! Всем добрый день. Сегодня у нас пятница, 22 марта 2024 года. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить сегодня на рынках.


Начнём мы с того, что сегодня у нас вечером будет выступление Джерома Пауэлла — это председатель Федеральной резервной системы. Соответственно, до этого времени, то есть до этого выступления, рынок вряд ли будет как-то активно себя проявлять, но уже на самом выступлении рынок, скорее всего, может очень хорошо реагировать.


Что на текущий момент у нас по опциональным балансам? Если посмотреть на график, вы можете видеть, что на сегодняшний день уровень опционного баланса интердей 5170. Цена находится выше него, соответственно, у нас открывается возможность для покупок.


Могут ли быть большие снижения? Да, могут быть большие снижения, но тем не менее, в принципе, тенденция пока не сломилась и остаётся всё то же самое.


Если посмотреть на среднесрочные опционные балансы, это синяя линия, он продолжает повышаться, но в последнее время есть небольшое торможение. Это как бы такой небольшой признак того, что возможно сегодня или, вернее, в понедельник, могут быть какие-то коррекционные движения. А это нужно учитывать.



( Читать дальше )

Новый бенчмарк С120000 на Si-06.25 (продолжение)

    • 22 марта 2024, 09:20
    • |
    • Stanis
  • Еще
Итак, вчера  на самом крайнем страйке в опционном деске FORTS прошли первые сделки.

smart-lab.ru/blog/999630.php

На сегодня в моменте ОИ равен 100 и  биржевой стакан вы видите.

Продолжение следует.

Новый бенчмарк С120000 на Si-06.25  (продолжение)


Прогноз будущего курса валюты помогает оценить текущую ситуацию на валютном рынке.

Присоединяйтесь!

Мосбиржа запускает фьючерсы еще на два иностранных ETF

Московская биржа с 26 марта начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых инвестиционных фондов (ETF) DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF, говорится в сообщении торговой площадки.

Фонды инвестируют в акции из базы расчета американских индексов Dow Jones и Russell 2000.

Параметры фьючерсного контракта на паи фонда DJ Industrial Average ETF: торговый код — DJ30 (DJ), лот контракта — 1 инвестиционный пай фонда, шаг цены — 0,1 доллара, стоимость шага цены — 0,1 доллара. Цена исполнения фьючерса — значение чистой стоимости инвестиционного пая SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust за предшествующий день.

Параметры фьючерсного контракта на акции фонда iShares Russell 2000 ETF: торговый код — R2000 (R2), лот контракта — 1 акция инвестиционного фонда, шаг цены — 0,1 доллара, стоимость шага цены — 0,1 доллара. Цена исполнения фьючерса — чистая стоимость акции инвестиционного фонда iShares Russell 2000 ETF, опубликованная за день, предшествующий дню исполнения.

( Читать дальше )

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
Горячие новости:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн