Продолжаем цикл «Сектора в алго». В первой статье мы обрисовали идею: торгуем сильнейшие бумаги в сильнейших секторах. В этой статье разберём три вопроса: какие сектора есть на Московской бирже, что входит в каждый и как из почти сотни бумаг мы отобрали 39, которыми торгуют роботы.

 

1) Сектора на MOEX

Московская биржа делит рынок акций на десять отраслей, и у каждой есть отраслевой индекс. Вот полный список:

— Нефть и газ (индекс MOEXOG)

— Финансы (MOEXFN)

— Металлы и добыча (MOEXMM)

— Потребительский сектор (MOEXCN)

— Телекоммуникации (MOEXTL)

— Транспорт (MOEXTN)

— Электроэнергетика (MOEXEU)

— Химия и нефтехимия (MOEXCH)

— Информационные технологии (MOEXIT)

— Недвижимость (MOEXRE)

Важно понимать: отраслевой индекс — это не просто цифра на сайте биржи. Это официальная корзина: биржа сама решает, какие бумаги к какому сектору относятся, и пересматривает состав каждый квартал. Мы берём эту готовую классификацию как основу, а не выдумываем свою.

( Читать дальше )

Друзья мои, всем привет!

 

Открываем новый цикл статей — «Сектора в алго». Трендовые роботы нового поколения, которые торгуют акции MOEX по секторам экономики.

Оба робота уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте. А в этом цикле мы разберём, как они устроены, как отбирались бумаги и как всё это запускать.

1. Сектора акций

Экономика делится на сектора: нефтегаз, банки, металлурги, IT, потребительский сектор и так далее. На Московской бирже у каждого сектора есть свой отраслевой индекс — значит, сектор можно наблюдать и измерять как единое целое.

Главное наблюдение: сектора живут волнами. Деньги на рынке перетекают из одного сектора в другой. Например, сегодня растёт нефтегаз, завтра банки, послезавтра IT.

Из этого следует простая торговая идея: не торговать «весь рынок сразу», а покупать сильнейшие бумаги внутри сильнейших секторов — тех, что растут прямо сейчас. Именно это и делают роботы сборника.

( Читать дальше )

Всем привет!

Т-Инвестиции объявили турнир алготрейдеров в рамках РИЧ 2026 — только роботы, никакой ручной торговли. Призовой фонд 550 000 ₽, старт 21 сентября.

В новом видео разбираем: размер призового фонда, главные правила, а также как принять участие.

 

Подробнее 👇

VK:

Rutube:

( Читать дальше )

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

До этого мы разбирали арбитражных роботов, которые входили в синтетическую облигацию в основную торговую сессию.

В этой статье покажем робота иного склада: SyntheticBondsScalper. Позиция «лонг акция + шорт фьючерс» набирается у него лимитными ордерами по стакану, по уровням контрагента, асинхронно. Работает он круглосуточно — днём, ночью и в выходные, когда на рынке нет маркет-мейкера, а слабые трейдеры есть. И есть возможность собрать «по зёрнышку» позицию на 30–70% лучше по прибыли, чем LQDT.

1) Торговая идея

Синтетическая облигация — конструкция из акции (базы) и фьючерса на неё. Пока фьючерс дороже базы (контанго), позиция лонг акция + шорт фьючерс к экспирации приносит почти безрисковую доходность: цены сходятся, а раздвижка между ними забирается как прибыль.

Классика входит в такой арбитраж маркетом: две ноги уходят рыночными ордерами, и весь контанго-спред съедается проскальзыванием в стакане. Скальпер действует иначе — он снимает ликвидность постепенно, лимитками на встречной стороне:

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня начинаем новый сборник лекций «Секторы в алго». В нём рассматриваем модель алгоритмической торговли, которая работает по секторам экономики.

Первая лекция — теоретическая база. В ней расскажем, что такое сектора акций и как биржа делит на них рынок, как мы отбирали бумаги для роботов и как комплект решает, где торговать прямо сейчас.

Темы:
1) Ротация секторов: почему деньги перетекают между отраслями.
2) Комплект роботов курса и его базовые принципы работы.
3) Результаты тестирования комплекта на истории с 2015 года.
4) Обзор девяти торгуемых секторов: нефтегаз, финансы, металлы и добыча, потребсектор, электроэнергетика, транспорт, телекомы, химия и ИТ.
5) Отбор бумаг: как из 98 акций отраслевых индексов осталось 40.

Ссылка на первую лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/kak-nahodit-silnye-akcii-v-raznyh-sektorah/


( Читать дальше )

В статье рассматривается группировка роботов в облегчённых интерфейсах OsEngine — функция для пользователей, у которых в работе десятки и сотни роботов.

Группировка позволяет разбить список роботов на именованные сворачиваемые секции и наводить порядок в боевом терминале и тестере.

1) Где работает группировка

Группировка доступна в двух облегчённых интерфейсах:

Bot Station Lite — облегчённое окно боевого терминала;
Tester Lite — облегчённое окно тестера.

Оба окна рисуют список роботов одним общим компонентом, поэтому группировка в них работает одинаково. В классических (тяжёлых) интерфейсах с графиками группировки нет.

( Читать дальше )

В статье разбираем учебного робота ServerStopOrdersSample  — готовый пример торговли внешними (серверными) стоп-ордерами.

Робот показывает полный цикл работы с внешним стопом: выставление, ожидание активации, контроль исполнения порождённой биржей заявки, снятие по таймауту и перевыставление по актуальной цене.

Исходный код открыт и доступен на GitHub — ссылка в конце статьи. Робот демонстрирует механику внешних стоп-ордеров и не ставит целью получение прибыли.

1) Торговая логика

Робот торгует только в Long и использует внешний стоп-лимит как способ войти в позицию при подтверждении движения цены вверх. Внешний стоп хранится на бирже, поэтому активация происходит даже при выключенном терминале, а заявка порождается биржей без задержки на отправку.

Особенность примера — контроль исполнения по времени. Стоп-лимит не гарантирует исполнения: цена может коснуться уровня активации и уйти дальше, а лимитная заявка останется неисполненной. Поэтому у каждого ордера есть лимит времени на исполнение. Если ордер не успел исполниться, робот снимает его и перевыставляет по текущим ценам.

( Читать дальше )

В статье рассматривается механика внешних (серверных) стоп-ордеров в OsEngine: как поддержка включается в коннекторе, какие коннекторы её имеют, как устроен жизненный цикл внешнего стопа и как он хранится внутри позиции.

До этого момента все стопы внутри платформы были внутренние. Теперь у нас появился механизм для выставления внешних. Пока в тестовом режиме и не для всех коннекторов. После бета-тестирования и как устоится – данный вид стопов будет проброшен по большинству популярных коннекторов в OsEngine.

 

1) Что такое внешний стоп?

Внутренний стоп-приказ хранится внутри OsEngine: движок сам отслеживает цену последней сделки и отправляет ордер на рынок только после достижения цены активации.

Внешний стоп-приказ сразу отправляется на биржу и хранится там. За ценой активации следит биржа и сама порождает заявку при касании уровня. Основные следствия:

стоп срабатывает, даже когда OsEngine выключен или потерял связь с сервером;

исключается задержка между касанием уровня и выставлением заявки — активацию выполняет биржа;

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня выпустили третью лекцию по арбитражу синтетических облигаций

В этой лекции мы рассмотрим робота со скальперским входом в позицию для торговли ночью, утром и в выходные, когда вне рамок основной торговой сессии появляются очень хорошие точки входа.

В теоретической части вспомним, что такое синтетическая облигация, как устроены механики функционирования рынков фьючерсов и акций на Московской бирже.

В практической части развернём робота SyntheticBondsScalp, подключимся к Т‑Инвестициям, настроим автодеплой бумаг, разберём все вкладки параметров и запустим робота в бой.

Темы:

1. Что такое синтетическая облигация, её конструкция и возможные точки входа.

2. Авторазвёртывание бумаг и подключение к Т‑Инвестициям

3. Обзор всех настроек робота: режимы входа, парковка в фонде ликвидности, выход из позиции

4. Запуск робота в торги

 

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/tretya-lekciya-po-arbitrazhu-sinteticheskih-obligacij/

( Читать дальше )

Добавлен функционал для быстрого переноса роботов из тестовой станции в торговую и обратно. Эта инструкция объясняет, как это работает.

1) Что это такое и зачем нужно

Кнопка «Миграция» позволяет сохранить всех роботов из таблицы вместе с настройками в один файл (пресет), а затем загрузить роботов из этого файла обратно.

Загрузить пресет можно:

— в том же окне (например, чтобы сделать копию робота);

— в другом окне: из Тестера Лайт в Роботы Лайт и обратно;

— на другом компьютере (перенесите файл любым способом и загрузите).

 

2) Где находится кнопка Миграция

Кнопка находится в таблице роботов: в нижней строке, в последней колонке справа — там же, где кнопки «Общий журнал» и «Добавить бота». Она есть и в Тестере Лайт, и в Роботах Лайт.

( Читать дальше )