Блог компании Os_Engine | Гайд по алгоритмической торговле от OsEngine

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
7. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine. Текст. Видео. 
4. Конвертер. Текст. Видео.
5. Tester Light. Текст. Видео.
6. Погрешности тестирования. Текст. Видео.
7. Тестер. Хранение данных и настройки бумаг. Текст. Видео.
8. Тестер. Склеенные фьючерсы. Настройка неторговых периодов.
9. Os Data & Tester. Качаем слепки стаканов и запускаем на них тесты. Текст. Видео.
10. OsData и Tester. Качаем ленту сделок и запускаем на ней тесты. Текст. Видео.
11. Алерты. Текст. Видео.
12. Журнал. Текст. Видео.
13. P/L и их различия в журналах Os Engine. Текст. Видео.
14. Ансамблирование объемов. Текст. Видео.
15. Server Master. Текст. Видео.
16. Bot Station Light. Текст. Видео.
17. Оптимизатор 1. Простой перебор параметров. Текст. Видео.
18. Оптимизатор 2. Что такое Робастность. Текст. Видео.
19. Оптимизатор 3. Численный показатель робастности. Текст. Видео.
20. Оптимизатор 4. Walk-Forwards. Текст. Видео.
21. Оптимизатор 5. Ограничения оптимизатора. Текст. Видео.
22. Os Miner.
23. Запуск найденных паттернов.
24. Risk Manager. Текст. Видео.

3. Концепция источников.

1. Источники 1. Концепция источников в OsEngine. Текст. Видео.
2. Источники 2. Визуал источника BotTabSimple. Текст. Видео.
3. Источники 3. Визуал источника BotTabIndex. Текст. Видео.
4. Источники 4. Визуал источника BotTabCluster.
5. Источники 5. Визуал источника BotTabScreener. Текст. Видео.
6. Источники 6. Визуал источника BotTabPair.
7. Источники 7. Визуал источника BotTabPolygon.

 

4.Коннекторы к MOEX.

1. Alor Open Api
2. Tinkoff
3. Transaq
4. QUIK

 

5. Коннекторы к криптобиржам.

1. Рекомендуем из списка ниже
2. Binance
3. BitGet
4. KuCoin
5. BingX
6. Gate IO
7. ByBit
8. Deribit
9. Pionex
10. OKX
11. HTX
12. Woo
13. BitMart

 

6. Международные подключения.

1. TraderNet API

 

7. Коннекторы для скачивания данных.

1. Finam дата сервер
2. Algopack
3. MFD
4. MOEX ISS

8. Профконнектор MOEX FixFast Spot/Currency

1. Обзор информации в популярных источниках по подключению к Мосбирже по протоколам FIX/FAST.
2. Зачем нужен коннектор OsEngine FIX/FAST для фондовой секции Мосбиржи, что позволяет и чем отличается от других профконнекторов к MOEX.
3. Где брать инструкции и мануалы.
4. Как выписать демосчёт.
5. Как настроить рабочее место для запуска.
6. Настройки коннектора FixFast Spot.
7. Обзор кода в OsEngine – архитектура и модули коннектора FixFast Spot.
8. Настройка коннектора FixFast Currency.
9. Обзор кода FixFast Currency. Архитектура, модули.

9. Профконнектор MOEX PLAZA II

1. Зачем нужен профконнектор Plaza II для срочного рынка Мосбиржи.
2. Где брать инструкции и мануалы.
3. Как выписать демосчет.
4. Как настроить рабочее место для запуска.
5. Настройка коннектора.
6. Обзор кода коннектора.

10. Профконнектор MoexFixFastTwimeFutures для срочного рынка.

1. Зачем нужен, что позволяет и чем отличается от других профконнекторов к MOEX.
2. Где брать инструкции и мануалы.
3. Как открыть демосчет.
4. Настройки подключения.
5. Запуск коннектора.
6. Обзор исходного кода.

 

11.Удаленные серверы.

1. Зачем торговать удалённо? Текст. Видео.
2. Удаленный сервер для торговли на криптобиржах.
3. Русификация Windows Server 2022. OsEngine.
4.Автоматическая синхронизация времени системы на удалённом сервере.
5. Облегчение загрузки ЦП у сервера Win 10 и Win Server 2022. OsEngine.
6. Настройки приоритета процессора и выделения файла подкачки.
7. Блокировка интерфейса OsEngine по паролю.

12. Обслуживание роботов в реале.

1. Быстрое включение и выключение роботов в OsEngine. Текст. Видео.
2. Эмулятор в Os Engine.
3. Как обновить работающих в бою роботов на новую сборку с GitHub?
4. Автоматическое сопровождение позиций.
5. Открытие позиций в журнале вручную.
6. Подгружаем нужное количество свечек при боевом подключении. Текст. Видео.
7. Облегчение нагрузки на оперативную память во время работы OsEngine.
8. Телеграмм. Робот для рассылки сообщений.
9. Телеграмм. Встроенный сервис рассылки сообщений.  
10. Перевод времени в формат UTC на компьютере.
11. Правильные настройки для формирования кастомных свечей.
12. Стандартные настройки коннектора OsEngine.
13. Торговля площадок целиком (по 300 – N тысяч инструментов).
14. Как правильно сохранять ленту сделок, чтобы не «уронить» ПК.
15. Автосравнение позиций у роботов и на бирже при торговле в реале.
16. Параметр Slippage или проскальзывание.
17. Редактирование позиций из журнала.

 

13. Разное.

1. Механика открытия позиций через Stop приказы.
2. Механика работы Stop и Profit приказов для открытых позиций.

 

Часть 2. Программируем торговых роботов.

1. Курс лекций «С# для алготрейдера»

Лекция 1. Знакомство с языком C#, OsEngine и Visual Studio.
Лекция 2. Переменные C# и параметры роботов. Int, Decimal, String.
Лекция 3. События и методы. Как роботы реагируют на рыночные события.
Лекция 4. Объекты в языке C#. Объекты в трейдинге. Источники данных в OsEngine.
Лекция 5. Булевы переменные и оператор перехода. Ветвление логики в роботе.
Лекция 6. Массивы и операции с ними. Массивы свечей. Массивы позиций.
Лекция 7. Циклы в C#.
Лекция 8. Многопоточность в C# и HFT в OsEngine.
Бонус-Лекция 9. Все способы открыть и закрыть позиции в роботах.

Дополнительно рекомендуемый интерактивный бесплатный курс по базе C#

2. Вам понадобится. 

1. Требования к ПК и оборудованию для программирования.
2. Среда разработки торговых роботов.
3. Запуск проекта для разработки. Обновление NuGet пакетов.
4. Пространства имен (директивы using). 

3. Базовые рыночные примитивы.

1. Примитивы в OsEngine. Введение.
2. Трейды. Лента сделок. Класс Trade.
3. Свечи. Класс Candle.
4. Заявки на бирже. Класс Order.
5. Биржевой стакан. Книга заявок.
6. Сделки по собственному счёту. Класс MyTrade. 
7. Биржевой инструмент. Класс Security.
8. Биржевой портфель и позиции на бирже. Класс Portfolio и PositionOnBoard.
9. Позиции роботов. Класс Position. 
10. Позиции роботов. Зачем они в алготрейдинге и OsEngine?
11. Типы времени жизни ордеров в OsEngine и их эмуляция в тестере.

 

4. Быстрый старт в программирование роботов на OsEngine.

1. Введение и оглавление.
2. Ваш первый робот на моноисточнике.
3. Добавляем роботу индикатор и торговую логику. 
4. Добавляем в робота параметры.
5. Ваш первый робот с фильтром от индекса. 
6. Робот с двумя источниками и таймфреймами. 
7. Робот скринер, просматривающий всю площадку одновременно. ГРААЛЬ!
8. Робот для парного арбитража.
9. Логирование информации в роботе.
10. Перенос скриптов ботов/индикаторов из проекта и обратно.
11. Ваш первый многопоточный HFT скринер. Ловец ножей от плит.
12. Проблемы при нагрузках на поток, посылающий данные в роботов.
13. Как узнать, где у робота утекает ЦП? Профилировка ботов в VisualStudio.
14. Событие запуска тестера. Сброс переменных внутри робота в тестере.

5. Микроменеджмент позиций.

1. Введение.
2. Контроль позиций по разным типам входов при помощи SignalTypeOpen и SignalTypeClose.
3. Выход из позиции в несколько ордеров одновременно через множество открытий.
4. Усреднение позиций через открытие новых позиций с пересчётом тейк-профита по средней цене входа.
5. Пирамидинг по движению и усреднение на откате.
6. Последовательный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке.
7. Вход в позицию через кастомный айсберг для реала.
8. Одновременный выход из позиций лимитками, ожидающими в рынке.
9. Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке.
10. Бест-практикс. Делать в тестах на свечах всю логику в событии завершения свечи.

6. BotPanel и BotFactory.

1. Класс BotFactory.
2. Класс BotPanel.
3. Обязательные к реализации члены класса BotPanel.
4. Чтение и компиляция скриптов из файловой системы в OsEngine.

7. StrategyParameters.

1. Обзор интерфейса IIstrategyParameter.
2. Целочисленные параметры. StrategyParameterInt.
3. Числа с плавающей запятой. StrategyParameterDecimal.
4. Строковые значения и перечисления. StrategyParameterString.
5. Булево значение. StrategyParameterBool.
6. Время дня. StrategyParameterTimeOfDay.
7. Кнопка в окне параметров. StrategyParameterButton.
8. Надпись в окне параметров. StrategyParameterLabel.
9. Галочка вкл/выкл. StrategyParameterCheckBox.
10. Вкладки в окне параметров.
11. Таблица в окне параметров.
12. Чарт в окне параметров.
13. Таблица в окне параметров 2.

 

8. Источник BotTabSimple.

1. Источник данных для одного инструмента. Введение.
2. События с данными из рынка.
3. События обновления статуса позиции.
4. События обновления ордеров и трейдов по ним.
5. Прочие события источника BotTabSimple.
6. Обращение к бумаге (Security) в BotTabSimple.
7. Способы запросить позицию источника в BotTabSimple.
8. Доступ к портфелю на бирже и позиции на бирже.
9. Данные о рынке в виде полей и свойств.
10. Прочие данные в BotTabSimple.
11. Менеджмент автосопровождения позиций из кода.
12. Методы открытия позиций.
13. Методы для модификации позиций. 
14. Методы закрытия позиций.
15. Закрытие позиций условными заявками. Stop. Profit. TrailingStop.
16. Прочие торговые методы.

9. Индикаторы.

1. Введение.
2. Универсальная заготовка индикатора.
3. Параметры индикаторов.

10. Разное.

1. Собираем релизную сборку OsEngine для ускорения на 10 %.
2. Bat-файлы для OsEngine.

Часть 3. Различные подходы к алготрейдингу.

1. Свечи и преобразование ленты сделок.

1. Введение.
2. Японские свечи.
3. Свечи Renco.
4. Свечи Heiken Ashi.
5. Свечи Delta.
6. Свечи Volume.
7. Свечи типа Ticks.
8. Range свечи.
9. Reversal свечи.
10. TimeSpan свечи.
Бонус! Renko Volatility Adaptive свечи.
11. TimeShift свечи.
12. Volume Adaptive свечи.
13. Delta Adaptive свечи.
14. Tick Adaptive свечи.
15. Reversal Volatility Adaptive свечи.
16. Range Volatility Adaptive свечи.
17. Слой создания свечей в Os Engine. CandleFactory.
18. Слой создание свечей в Os Engine. Реализации и их использование в проекте.
19. Слой создание свечей в Os Engine. Параметры серии.
20. Слой создания свечей в Os Engine. Обзор серии Tick. Как она устроена. 
21. Бесплатный робот с открытым кодом. Три солдата и Три вороны.
22. Пин бар паттерн в тренде. Робот с открытым кодом и вертикальной эквити.
23. Три солдата и Три вороны, адаптирующиеся к усреднённой внутридневной волатильности. Робот с открытым кодом.
Бонус! Три солдата и три вороны по волатильности, СКРИНЕР!
24. Пин бар паттерн в тренде. Скринер для широкого рынка. Робот с открытым кодом.
25. Важные нюансы при тестах нестандартных таймфреймов в OsEngine.
26. Робот для торговли кастомных свечей на ускорении к усреднённой внутридневной волатильности.
27. Импульс по времени на кастомных свечках, адаптирующихся под волатильность. Робот с открытым кодом.

2. Парный арбитраж. BotTabPair.

1. О корреляции.
2. О стационарности и коинтеграции.
3. Визуальные интерфейсы.
4. Пример робота на схождение спреда.
5. Пример робота на разрыв спреда.
6. Пример робота на разрыв с несколькими фильтрами.

 

3. Индексный арбитраж. BotTabIndex.

1. Введение.
2. Возможные алгоритмы.
3. Волатильность.
4. Корреляция.
5. Минимальные остатки от разницы двух инструментов…
6. Выбор бумаг в индекс.
7. Индекс по своей формуле.
8. Академические авто-индексы.
9. Выравнивание наборов данных.
10. Данные для межбиржевых алгоритмов.
11. BotTabIndex. Обзор кода.
12. Робот 1. ArbitrageSimple.
13. Робот 2. Индексный одноногий на возврат к среднему.
14. Робот 3. Индексный одноногий в тренд.
15. Робот 4. Парный межбиржевой от индекса.
16. Робот 5. Классический индексный арбитраж.
17. Авто-взвешивание. Price Weighted.
18. Авто-взвешивание. Equal Weighted.
19. Авто-взвешивание. Volume Weighted.
20. Авто-взвешивание. В пару по минимальным остаткам от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором.
21. Авто-подбор бумаг перед взвешиванием.
22. Учёт лотности в Индекс-билдере во время тестирования на MOEX.

 

4. Валютный арбитраж. BotTabPolygon.

1. Введение в валютный арбитраж.
2. Фронтраннинг классических алгоритмов.
3. Визуальные интерфейсы в OsEngine.
4. Робот. Классический валютный арбитраж.
5. Анализ движения после сигнала.
6. Проблемы, которые возникнут.
7. Исходный код BotTabPoligon.
8. Архитектура BotTabPoligon.
9. PolygonToTrade.

 

Часть 4. Дополнительные сборники примеров роботов.

1. Индикаторные с тестами. В каждой статье по 2 – 5ть роботов.

1. Индикатор AD. Accumulation Distribution 
2. ALB. Adaptive Look Back 
3. ADX. Average Directional Index 
4. Alligator Билла Вильямса 
5. AO (Awesome oscillator) 
6. ATR (Average True Range) 
7. Bears power 
8. Bollinger Bands 
9. Bulls Power 
10. CCI (Commodity channel index) 
11. Chaikin Oscillator 
12. CMO. Chande Momentum Oscillator 
13. Envelops 
14. Ease of movement 
15. Efficiency Ratio 
16. FI (Force Index) 
17. Kalman Filter 
18. Fractal 
19. Ichimoku 
20. Sma (Simple Moving Average)
21. EMA (Exponential Moving Average) 
22. VWMA (Volume Weighted Moving Average) 
23. SSMA (Smoothed Simple Moving Average) 
24. MFI (Money Flow Index) 
25. Linear Regression Channel 
26. PriceChannel 
27. Rsi 
28. MACD 
29. Momentum
30. OBV 
31. Volume Oscillator 
32. Ultimate Oscillator 
33. VHF 
34. Linear Regression Line 
35. Parabolic SAR 
36. TRIX 
37. Williams Range 
38. MACD Line 
39. Aroon 
40. ASI 
41. CoG 
42. DeMarker 
43. ZigZag 
44. DPO 
45. Pivot Floor 
46. Volume 
47. ROC 
48. RVI 
49. Stochastic 
50. SMI 
51. Ease Of Movement Watcher
52. StdDev 
53. Mass Index
54. OsMa
55. QStick
56. RAVI
57. Super Trend
58. NRTR

2. Технические примеры.

1. Пример «Кастомные элементы чарта». ElementsOnChartSampleBot
2. Пример «Кастомные параметры для окна параметров» CustomParamsUseBotSample. Таблица в окне параметров.
3. Пример «Чарт в окне параметров» CustomChartInParamWindowSample.
4. Индикатор «DeltaByCandles».
5. Пример «Таблица в окне параметров 2» CustomTableInTheParamWindowSample.

Часть 5. Как стать настоящим программистом.

1. Мотивация.

1. Введение, почему это всё очень круто. 
2. Резюме, которое у Вас будет.
3. Диплом, который с нами можно написать. 
4. Получай исследования по алготрейдингу.
5. Получай здоровые отношения с противоположным полом.
6. Бюджеты на коннекторы направления MOEX.
7. Работа в поддержке коннекторов MOEX.
8. Проектная занятость в отделе разработки софта на заказ.

 

2. Как учить программирование.

1. Как «попробовать» программировать.
2. Рекомендуемая книга к прочтению.
3. Продвинутые знания по программированию. Книги или курсы на выбор.
4. Закрепляем знания по ООП.
5. Закрепляем знания циклов и алгоритмов.
6. Закрепляем знания многопоточности.

 

3. Архитектура слоя создания коннекторов.

1. Где хранится экземпляр коннектора при создании, и кто его основные пользователи в проекте.
2. IServer / AServer.
3. IServerRealization 0.
4. ConnectorCandles 1. Главный пользователь реализаций серверов.
5. ConnectorCandles 2. Обзор регионов.
6. ConnectorCandles 3. Обзор метода подписки на реализацию сервера.
7. Разное 1. IServer.
8. Разное 2. IServerPermission.
9. Разное 3. CandleManager. Процедуры старта серии свечек.
10. Разное 4. ServerMaster. Обзор класса хранилища реализаций коннекторов.
11. Разное 5. Экстренная остановка торгов по бумаге.
12. Разное 6. Локализация строковых переменных.
13. IServerRealization 1. Реализация коннектора. 
14. IServerRealization 2. Кто использует реализацию. 
15. AServer 1. Сердце коннектора. 
16. AServer 2. Параметры и окно настроек.
17. AServer 3. Вместо конструктора.
18. AServer 4. Prime Thread.
19. AServer 5. Thread 2. Отправка данных наверх.
20. AServer 6. Thread 3. Работа с ордерами.
21. AServer 7. Запросы данных свечек и трейдов.
22. AServer 8. Хранение свечек и ленты сделок. 
23. AServer 9. Подписка на данные по бумаге. 
24. Разное 7. План технической реализации коннектора.
25. AServer 10. Механизм запроса ордеров при перезагрузке и при частичной потере связи с биржей. 

 

4. Стандарты написания кода.

1. Введение.
2. Нейминг объектов.
3. Регионы внутри коннектора.
4. Методы. 
5. Сколько нужно файлов и папок.
6. О многопоточности.
7. Циклы и Linq.
8. JSON объекты.
9. HTTP запросы.
10. WebSocket.
11. Защита коннектора от спама.
12. Версия СиШарп. 
13. Dispose. Очищение памяти.

 

5. Слой автоматических тестов коннекторов.

1. Введение.
2. Обзор слоя.
3. Var_1. Валидация бумаг.
4. Var_2. Валидация стакана котировок.
5. Var_3. Валидация ленты сделок в бою.
6. Data_1. Доступность заявленных данных.
7. Data_2. Валидация свечных данных.
8. Data_3. Валидация данных трейдов.
9. Data_4. Нагрузка на скачивание свечек.
10. Data_5. Нагрузка на скачивание терейдов.
11. Conn_1. Последовательность статусов коннектора.
12. Conn_2. Спам подписками на старте.
13. Conn_3. Загрузка памяти под нагрузкой.
14. Conn_4. Проверка доступности свечек в боевом подключении.
15. Conn_5. Большой нагрузочный тест по всем типам данных.
16. Orders_1. Фейковые обьёмы и цены для ордеров. 
17. Orders_2. Исполнение лимитов.
18. Orders_3. Исполнение маркетов. 
19. Orders_4. Отзыв лимитов. 
20. Orders_5. Смена цены ордера.
21. Portfolio_1. Валидация портфеля.
22. Orders_6. Фейковые цены при смене цены ордера.
23. Orders_7. Спам.
24. Orders_8. Запрос активных ордеров после переподключения.
25. Orders_9. Запрос потерянного активного ордера.
26. Orders_10. Запрос потерянного исполненного ордера.

 

6. Процедура взятия коннектора в работу.

1. Общий принцип.
2. Актуальное на январь 24.

 

7. Процедура сдачи коннектора.

1. Как сдать коннектор.
2. Отчёт 1. Отчёт по реализованным фичам.
3. Отчёт 2. Стандарты написания кода.
4. Отчёт 3. Автоматические тесты.
5. Отчёт 4. Пост для сообщества.

 

8. От сообщества.

1. Как добавить свой исходный код в проект. Текст. Видео.
2. Как правильно пушить на ГитХаб, чтобы Ваши коммиты шли в зачёт профилю. Текст. Видео.

9. Успехи тех, кто помогает проекту по направлению.

1. Никита закончил FixFast для Спот площадки MOEX и перешёл в поддержку OsEngine.
2. Егор закончил Plaza 2 и перешёл в поддержку OsEngine.
3. Празднуем успехи четверых камрадов которые справились. Июль 2024
4. Сергей закончил FixFast для Валютной площадки MOEX.

Часть 6. Почему проект OsEngine открытый и ещё бесплатный? 

1. Поиск партнёра. 2023 год

1. Идея! Вместо платы с пользователей — рекламный партнёр брокер!
2. Как сообщество отговаривало Алексея от этой идеи.
3. Идея 2. Пусть за всё платит MOEX!
4. А вот мы уже подписываем партнёрское соглашение с брокером АЛОР! Он помогает нам оставаться бесплатными!

2. Что даёт проекту OsEngine АЛОР

1. Прямой чат поддержки с ТОП менеджерами брокера.
2. Самый расторгованный коннектор к OsEngine на сегодня. Alor Open Api.
3. Уникальный стартовый тариф для нашего сообщества «М11 — Осиное гнездо».
4. Бюджеты на профконнекторы и потом на их поддержку.

3. Что даёт OsEngine клиентам АЛОР

* зарегистрированным по ссылке: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745  

Подробнее о бонусной программе в этом видео.

1. Робот Parabolic Price Channel.
2. Пять часовых лекция о том, как торговать тренд через WF и CT. + 3 робота. Импульсный, Пробойный, Параболик.
3. Робот сеточник на 2000 строк кода. Уже дошли до 11ой версии…
4. Серия свечек Renco Volatility Adaptive.
5. Робот Три солдата на волатильности для широкого рынка.
6. Лекция о том, почему важно использовать спец-терминалы, а не АПИ.
7. Три бесплатных курса лекций по АЛГО.



OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Поддержка проекта где можно пообщаться: https://t.me/osengine_official_support