Блог компании OsEngine | OsData – обрезаем лишние ценовые ряды по фильтрам.

Программа OsData позволяет загружать сотни инструментов, и иногда возникает необходимость очистить их по разным признакам. Например, убрать низковолатильные инструменты или инструменты с разреженными данными. Интерфейс «Обрезания» данных создан именно для этого.

1. Вызов окна «Обрезания данных»

Чтобы открыть окно настроек фильтра, необходимо в панели управления сетом нажать кнопку «Обрезать»:

2. Настройки модуля

1) Время начала и окончания данных.

По разным причинам фактическая дата начала или окончания данных у инструментов в сете может отличаться. Чтобы удалить инструменты с недостаточным количеством данных, в окне настроек нужно указать дату начала и конца данных. Если по какому-либо таймфрейму у инструмента нет данных раньше указанной начальной даты или позже конечной — он удаляется.

2) Количество объектов в таймфрейме.

Объекты в сете — это загруженные свечи и тики. Если инструмент неликвидный, данные будут с пропусками, и свечи за определённые периоды могут отсутствовать. Чтобы применить фильтр, в соответствующем окне указываем количество объектов, выбираем таймфрейм и нажимаем «Удалить».

3) Усреднённая внутридневная волатильность в % за последний месяц.

Для фильтрации нужно установить минимальное и максимальное значения дневной волатильности в процентах и нажать «Удалить». После этого у каждого инструмента будет рассчитана средняя дневная волатильность за последний месяц. Если значение не попадает в установленные границы, инструмент будет удалён.

4) Количество значащих цифр в цене инструмента.

Фильтрация по значащим цифрам нужна для исключения из тестов инструментов, у которых один шаг цены имеет большую стоимость. На неликвидах это приводит к повышенным убыткам при проскальзывании. Для настройки указываем минимальное и максимальное количество значащих цифр и нажимаем «Удалить».

Удачных алгоритмов!


https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support  

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/