Целесообразность учета цены закрытия в ATR для внутридневных баров
Друзья и коллеги, приветствую! Удачной торговой недели!
Разве есть смысл при торговле интрадей в использовании ATR, исходя из того, что в его расчетах используется цена close в том числе, не лучше ли для таких внутридневных таймфреймов например Chaikin’s Volatility, где учитывается только макс-мин бара?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ATR
Atr (Average True Range) – это средний истинный диапазон
Индикатор ATR измеряет волатильность цены. Был разработан Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder) в 1978 году и представлен им в книге «New concepts in technical trading systems». Индикатор ATR не показывает направление цены и разрабатывался, в первую очередь, для оценки волатильности товарных фьючерсов на дневных графиках.
Уайлдер разрабатывал ATR с целью получить наиболее точный инструмент оценки волатильности цены. Для этого, в качестве истинного диапазона (True Range), он предложил использовать максимальную по модулю величину из трех возможных вариантов:
- диапазон между текущими максимумом и минимумом;
- диапазон между предыдущим закрытием и текущим максимумом;
- диапазон между предыдущим закрытием и текущим минимумом.
При расчете используются абсолютные значения, так как необходимо оценить сам факт движения, а не его направление. Такая методика позволяет эффективно включать в значения индикатора ценовые разрывы (гэпы) и внешние бары.
Расчет значений индикатора ATR
Рассмотрим методику расчета индикатора с периодом 14, так как обычно именно это значение используется для построения ATR. Для расчета первого значения индикатора используется обычное среднее значение истинного диапазона (True Range — TR) за последние 14 периодов (баров/свечей). Для расчета последующий значений Уайлдер использовал сглаживание с учетом предыдущих значений индикатора ATR:
ATRc = (ATRc-1 * (n-1) + TRc) / n
ATRc — текущее значение ATR
ATRc-1 — предыдущее значение ATR
TRc — текущее значение истинного диапазона
n — период расчета ATR
Для упрощения восприятия приведем формулу для периода 14:
Текущий ATR = (Предыдущий ATR * 13 + Последний TR) / 14
Из методики расчета видно, что значение ATR частично зависит от места начала построения индикатора. Но так как это влияет только на сглаживающий компонент, в большинстве случаев разница будет незначительной.
Индикатор ATR рассчитывается на основе истинного диапазона (TR), значения которого выражаются в абсолютных ценах. Соответственно ATR также выражается в абсолютных ценах и его значение зависит от ценового диапазона базового актива. В результате, для интерпретации индикатора ATR используется визуальный анализ его динамики; числовые уровни определяются отдельно для каждого инструмента и временного интервала.
-
Ловушка АТРНе нашла ничего лучшего, чем начать с цитаты:
«Не придавайте чрезмерного значения тому, где открыть позицию.
Важно лишь, каково направление позиции — бычье или медвежье.
Точкой входа всегда считайте вчерашнюю цену закрытия.
Я сразу узнаю трейдера-новичка по вопросу: «Какая у вас позиция — длинная или короткая?» Какой бы она ни была, это не должно иметь никакого отношения к его мнению о рынке. Затем (если я отвечу, что длинная) он спросит: «А с какого времени?» Какая разница, с какого. Ведь это не имеет отношения ни к медвежьему или бычьему настрою рынка, ни к текущему балансу риска и прибыли длинной позиции.
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление. Каждый день я делаю допущение, что все мои позиции ошибочны, и решаю, где будут мои стоп-уровни по риску. Я делаю это для того, чтобы определить свои максимально возможные потери». Пол Тюдор Джонс.
***
Речь сегодня – об АТР.
Average true range — Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге 'Новые концепции технических торговых систем' и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. (Википедия).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
