Блог компании OsEngine | Фьючерсы акций. Лекция 1. Введение в алготрейдинг на фьючерсах

Всех приветствую!

Начинаем публикацию цикла лекций «Фьючерсы акций. Стартовый набор роботов». Теперь мы переходим от скринеров акций к более сложному уровню системной торговли и начинаем работу с деривативами биржи MOEX. Этот сборник создан специально для тех, кто хочет научиться шортить рынок при помощи алгоритмов, не выплачивая брокеру ежедневную комиссию за маржинальное кредитование. При этом вам по-прежнему не нужно быть математиком или программистом. Итогом вашего обучения станет запуск полностью готового комплекта роботов с открытым исходным кодом, чья логика не сводится к банальным трендовым индикаторам, а опирается сразу на три рыночные силы. Какие? Сегодня среди прочего об этом поговорим.

В этом видео мы совершим небольшой экскурс в историю и заложим необходимый теоретический фундамент. Я расскажу, как устроены срочные контракты на Московской бирже, чем они отличаются от вечных, и какие нам нужны для торговли. Мы разберем, что такое состояния контанго и бэквордации. Вы узнаете, стоит ли анализировать и торговать фьючерс в отрыве от его базового актива и как игнорирование «раздвижки» цен между ними способно повлиять на прибыльность стратегии. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — смотрите первый урок и начинайте осваивать профессиональный подход к рынку производных инструментов!

Лекция на канале «Т-Алго» — rutube.ru/video/2731703f0605a115bf9e0c94e2c349c2/
Лекция на портале разработчиков — developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/share_futures#фьючерсы-акций-лекция-1-введение-в-алготрейдинг-на-фьючерсах

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant