Блог компании OsEngine | Фьючерсы акций. Лекция 3. Робот-скринер на канале Bollinger

Всем привет!

Сегодня мы переходим к знакомству с первым роботом из нашего комплекта. На этот раз в центре внимания трендовый скринер на основе полос Боллинджера. Однако базируется он не только на классическом пробое канала — в нем также используется фильтр, опирающийся на специальную таблицу раздвижек контанго и бэквордации между срочными контрактами и их базовыми активами. В теоретической части занятия я объясню логику применения этого фильтра и расскажу, как он влияет на прибыльность трендовых стратегий. Кроме того, мы детально разберем блок-схему сегодняшнего алгоритма и посмотрим на результаты его тестирования на историческом интервале с 2019 года.

Практическая часть занятия разделена на два блока. Первый блок — обязательный для всех: в нем вы вместе со мной последовательно проделаете всю необходимую работу по ручному добавлению инструментов и выставлению их настроек перед запуском скринера в торговлю. Также специально для клиентов брокера Т-Инвестиции я покажу, как проделать все это автоматически буквально в несколько кликов с помощью функции авторазвертывания бумаг в окне параметров робота. Второй блок предназначен для продвинутых пользователей — для тех, кто хочет научиться самостоятельно подбирать настройки в тестере. Переходите по ссылкам, изучайте материал и запускайте свой первый алгоритм для фьючерсов акций!

Лекция на канале «Т-Алго» — rutube.ru/video/9c6374ee8a2c3ee42b57f122b4bf6e9f/
Лекция на портале разработчиков — developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/share_futures#фьючерсы-акций-лекция-3-робот-скринер-на-канале-bollinger

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.