Блог компании OsEngine | Скринер для анализа мгновенной ликвидности по большому числу инструментов

Статья — обзор робота для анализа мгновенной ликвидности LiquidityAnalyzer. Может пригодиться, если нужно понять, с каким проскальзыванием можно зайти в тот или иной инструмент определённой суммой.

По итогу можно получить таблицу, в которой отображается мгновенная ликвидность по инструментам от самых плотных до самых разряженных:

1. Расположение кода

На GitHub:
https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Helpers/LiquidityAnalyzer.cs

В проекте:

2. Запуск

Робот предназначен для работы на реальном рынке, поэтому запуск производится в «Bot Station Lite». Подключаемся к Т-Инвестициям и создаём необходимое подключение:

В роботе данные настраиваются в скринере. В него необходимо добавить интересующие нас контракты. В данном примере были добавлены фьючерсы на акции Московской биржи:

После подключения данных можно открыть окно параметров и запустить анализ.

В параметрах робота доступны три настройки:

1) Количество минут, в течение которых будет собираться статистика.
2) Сумма денежных средств, для которой проверяется предполагаемый вход.
3) Кнопка запуска анализа.

3. Логика работы

1) Данные по каждому инструменту, добавленному в скринер, собираются в течение заданного времени с периодичностью один раз в пять секунд.
2) В том числе собираются данные по спреду: определяется, на каком расстоянии от центра стакана возможно войти в лонг и шорт заданной суммой.
3) После завершения работы данные выводятся в экстренный лог с сортировкой инструментов по ликвидности.

4. Что в отчёте?

1) Название инструмента
2) Среднее проскальзывание с указанной суммой от центра стакана в обе стороны, в процентах
3) Среднее проскальзывание с указанной суммой от центра стакана в лонг, в процентах
4) Среднее проскальзывание с указанной суммой от центра стакана в шорт, в процентах
5) Средний спред, в процентах

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/