Блог компании OsEngine | Как запустить сетку и ребалансировщик на одном счёте? Сетки #18

Статья о том, как настроить покупку фонда денежного рынка в ночь, если вы торгуете на этом же счёте сетками и у вас множество ордеров постоянно находятся в рынке.

В такой конфигурации есть проблема, так как выставленные в рынок ордера влияют на количество свободных средств, и робот-ребалансировщик может рассчитывать их неверно. Решение заключается в том, чтобы настроить неторговые периоды с отзывом ордеров по сеткам, чтобы на ночь в рынке не оставалось заявок. Как это сделать – разбираемся ниже.

* Для крипто-API это не актуально, так как там торговля ведётся круглосуточно. Это актуально для Московской биржи.

1) Настраиваем ребалансировщик на работу перед закрытием рынка

Основная статья по роботу-ребалансировщику доступна здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1243481.php

Выставляем в настройках время, в которое планируется совершать покупку или продажу TMON@:

В данном случае робот будет выполнять ребалансировку один раз в день — за пять минут до окончания торгов.
Необходимо настроить так, чтобы сеточники в это время уже сняли все позиции.

2) Во всех сеточниках настраиваем ночной клиринг без ордеров

Для этого:

1) В «Режим в неторговое время #1» ставим OffAndCancelOrders, что значит выключить и отозвать ордера.

2) В настройках самого неторгового режима устанавливаем время его начала за несколько минут до запуска ребалансировщика. В данном случае — с запасом, за 5 минут. Это гарантирует, что все ордера будут отозваны, а портфель обновит значения свободных средств.

ВАЖНО!

Настраивать отзыв ордеров в сетках при их совместной работе с ребалансировщиком необходимо в «Периоде №1», так как он является приоритетным.

ВАЖНО 2!

Не забывайте в таком случае настроить штатные неторговые периоды в «Периоде №2».

Статья по этой теме доступна здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1269457.php

Удачных алгоритмов!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support  

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/