Блог компании OsEngine | Введение. Робастность и Кросс-тесты. Скринеры #1

Один из самых простых способов делать устойчивых на длинном периоде времени роботов – оптимизировать роботов при помощи кросс-тестов – это, когда Вы свою стратегию тестируете на десятках или сотнях бумаг одновременно на одном портфеле.

В отличии от Walk-Forwards и различных техник «Тестирования с подтверждением», этот способ оптимизации стратегий сильно проще для понимания и даёт при этом не худшие результаты по робастности, а иногда и лучшие.

Данный пост -  старт серии статей, в которой мы будем:

1. Разбираться с тем, что такое скринеры, что такое источник BotTabScreener в архитектуре роботов OsEngine.
2. Разбираться, как делать воистину ГРААЛЬных роботов с примерами и совместными тестами.
3. Разбираться с тем, как вести тесты скринеров в тестере и оптимизаторе OsEngine.

1. О робастности и зачем нужны кросс-тесты.

Просто подобрать настройки для робота в тестере – не достаточно. В 99% случаев, если Вы так сделаете, Вы потом в реале деньги сольёте, т.к. результаты таких тестов будут просто подгонкой под конкретный график.

Степень работоспособности стратегии в реале называется «Робастность».

 
Чтобы эту самую «Робастность» поднимать, существуют различные способы оптимизации роботов. Один из способов – это кросс-тесты. То, про что мы будем говорить в данной серии постов.

2. Разновидности Cross-Tests.

В целом, логика кросс-тестирования выглядит вот так: берём множество бумаг и тестируем на них одну стратегию, просматривая прибыльность на каждой отдельной бумаге, и, если везде плюсминус рост, стратегия хорошая:

При этом, можно разделить возможные кросс-тесты на два подвида:

1. Монокросс-тесты – когда происходит серия изолированных тестов стратегии на разных инструментах. Это тоже работает и называется кросс-тестами, но такое мы рассматривать не будем, ибо это не удобно при наличии второго способа.
2. Портфельные кросс-тесты – это, когда происходит один тест, в котором робот торгует различные инструменты одновременно, перераспределяя портфель между торгуемыми бумагами. Именно такой способ кросс-тестирования будем рассматривать в рамках серии постов.

3. Оглавление серии.

1. Мы здесь.
2. Кросс-тестирование – способ создавать роботов, работающих одинаково хорошо на всех рынках.
3. Качаем данные для тестов скринеров.
4. Скринеры в тестере.
5. Скринеры в оптимизаторе.
6. BotTabScreener. Концептуально.
7. BotTabScreener. Обзор класса.
8. Расчёт объёмов для робота.
9. Самый простой скринер на скользящей средней. Робот с открытым кодом.
10. Скринер ложного пробоя на PinBar, привязанном к внутридневной волатильности.
11. Скринер на RSI и адаптирующемся ценовом канале.
12. Скринер, анализирующий ленту сделок. PumpDetector. 
13. Скринер, анализирующий стакан котировок. PlateDetector. «Скринер плит».

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support