Блог компании OsEngine | Расчёт объёмов для робота. Скринеры #8

Продолжаем изучение скринеров. Сегодня поговорим о правильном расчёте объёма для торгов по отдельным инструментам. Метод, рассматриваемый ниже, Вам пригодится при создании своих роботов на базе скринеров.  

Метод, описанный в данном посте, будет использован во всех примерах скринеров, которые будут обсуждаться в данной серии. Посмотрим на него один раз.

1. Открываем пример.

Открываем папку Robots/Screeners и открываем пример SmaScreener.cs:

2. Параметры для расчёта объёма.

Для расчёта объёма сначала нужно создать три параметра:

1. Объявление параметров для расчёта объёмов.
2. Создание параметров в конструкторе робота.

Параметры:

1. VolumeType – тип расчёта объёма, который Вы хотите использовать.
2. Volume – значение объёма. В зависимости от разных типов, выбранных первым параметром, данное значение используется в коде по-разному.
3. TradeAssetInPortfolio – используется, если выбран тип объёма «Deposit percent». В этом параметре хранится название валюты, которую мы хотим взять для торгов. В большинстве случаев нужно оставлять «Prime».

Сам метод для расчёта объёмов здесь:

На вход метод принимает источник BotTabSimple для расчёта объёма по конкретной бумаге:

3. GetVolume. Режим «Contracts».

Режим выбора объёма, в котором объём указывается пользователем напрямую. В таком случае расчётов не будет:

4. GetVolume. Режим «Contract currency».

Режим «Валюта контракта». Для MOEX нужно указывать рубли, для крипты USDT:

1. Считаем объём в валюте контракта. Для этого запрашиваем у источника по бумаге текущую цену.
2. Если проходят боевые торги, нужно в обязательном порядке проверить лотность инструмента и обрезать объём по кол-ву возможных знаков после запятой для бумаги.
3. Если робот работает в тестере или оптимизаторе, обрезаем объём до 6 знаков после запятой.

5. GetVolume. Режим «Deposit percent».

Режим «Процент от депозита». Самый сложный вариант расчёта объёма.

1. Запрашиваем у источника портфель.
2. В данном участке кода мы берём текущий доступный объём средств по портфелю. Либо берём в теле портфеля, либо ищем выбранную валюту в позициях по портфелю.
3. Рассчитываем объём с учётом лотности инструмента.
4. Обрезаем итоговый объём по кол-ву разрешённых знаков у бумаги или, в случае если мы в тестере или оптимизаторе, оставляем 7 знаков после запятой.

Удачных алгоритмов!

Оглавление данной серии статей здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1131003.php

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support