Блог компании OsEngine | Скринеры в оптимизаторе. Скринеры #5

Продолжаем изучение скринеров и кросс-тестирования. Сегодня будем учиться настраивать оптимизатор. И попробуем оптимизировать параметры для робота.

В качестве стратегии для тестов возьмём робота «Пин Бар на усреднённой внутридневной волатильности».

Запускаем «Optimizer»:

В главном окне оптимизатора жмём на кнопку «Дата сервер»:

В главном окне оптимизатора жмём на кнопку «Выбрать» и выбираем во всплывающем окне робота для тестирования:

Вызываем окно выбора бумаг у источника робота:

Открываем параметры у робота. Что там можно оптимизировать:

Regime – On / Off / OnlyLong / OnlyShort. Основной режим работы.
Max positions. Максимальное одновременно кол-во позиций, которое робот может открывать.
Volume type. Выбираем % депозита.
Volume. Объём от депозита на одну позицию.
Asset in portfolio. Название активов в портфеле для торговли. Оставляем Prime.
Days volatility adaptive. Кол-во дней, за которое алгоритм усредняет внутридневную волатильность.
Height PinBar volatility percent. Размер пин-бара от внутридневной усреднённой волатильности по инструменту.
Sma filter is on. Включен ли фильтр по скользящей средней. Покупаем выше скользящей. Продаём под ней.
Sma filter len. Длина скользящей средней для фильтра.
Stop % from height of pattern. Трейлинг стоп для открывающихся позиций.

В данном случае выбираем оптимизацию размера ПинБара.

Никаких хитрых этапов оптимизации для скринеров не требуется. Создаём один шаг данных:

После этого можно нажимать на кнопку «GO»:

Результаты в таблице:

Результаты по отдельным параметрам:

Удачных алгоритмов!

Оглавление данной серии статей здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1131003.php

Комментарии открыты для друзей!

4К