Блог компании OsEngine | Генерация свечек из центра стакана в реале.

Стандартно свечи на абсолютном большинстве площадок и терминалов собираются из ленты сделок. Есть сделка – есть соответствующее движение по свече.

Но иногда в реальных торгах нужно генерировать свечи на каждом изменении стакана. Это нужно при индексных арбитражах или парных, чтобы точно знать, куда движется рынок каждую секунду, а не то, по каким ценам прошли последние сделки.

Также это становится необходимостью на низколиквидных инструментах.

Как это настраивать в OsEngine?

Для начала нам нужно открыть окно настройки данных по источнику:

1. Открываем у робота его уникальный чарт.
2. Идём во вкладку «Управление».
3. Жмём на кнопку «Настройки данных».

Перед нами откроется окно подключения потока данных. Настройка, отвечающая за то, из чего будут собираться свечи, здесь:

Tick – означает, что свечи будут собираться из ленты сделок. Это стандартная настройка, включенная по умолчанию.

Чтобы переключить сборку на центр стакана, нужно переключиться на режим «MarketDepth»:

После этого свечи начнут собираться из центров стакана, и даже самый малоликвидный инструмент начнёт генерировать нормальный поток свечек.

ВАЖНО. Ограничение на снятие цены во время старта торговой сессии.

В начале торговой сессии бывают моменты, когда между бидом и аском расстояние в несколько процентов. Или даже десятки. Это может длиться доли секунды, но даже в этот момент модуль снимет цену и отрисует свечи, что в дальнейшем негативно сказывается на возможности анализа таких графиков.

Поэтому рекомендуется настроить ограничение на ширину спреда для снятия данных при построении свечек.

Для этого нажимаем вот на эту кнопку:

И включаем ограничение на максимальный спред:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: http://clck.ru/3PzyPx

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/