Блог компании OsEngine | OsData – Генерация данных денежных фондов TMON/LQDT (для MOEX, NYSE) для дальнейших тестов.

Сегодня мы будем учиться генерировать виртуальные фонды денежного рынка для сета данных в OsData, чтобы потом использовать эти данные в тестере. Это необходимо, если вы тестируете роботов, ребалансирующих позиции с помощью фондов денежного рынка, либо если ваши роботы вкладывают оставшиеся деньги на ночь в эти фонды.

С ростом ключевой ставки инвесторам стали интересны фонды денежного рынка, куда можно быстро инвестировать свободные денежные средства, получать ежедневный рост сбережений и быстро выводить их обратно.
Данные фонды вкладывают средства пайщиков в краткосрочные операции РЕПО сроком от одного дня до трех месяцев. В качестве активов фонды используют надежные инструменты — ОФЗ или КСУ, что сводит все риски к минимуму. Стоимость фонда постоянно растёт и годовая доходность сопоставима с уровнем ключевой ставки.

На российском рынке наиболее популярными денежными фондами являются LQDT (БПИФ «Ликвидность», УК ВИМ) и TMON (Фонд «Денежный рынок», УК Т-Капитал).
Алготрейдеры также рассматривают возможность, чтобы роботы самостоятельно контролировали портфель: вкладывали свободные средства в фонды денежного рынка или продавали имеющиеся паи для закрытия маржинальной задолженности.
Для тестирования таких роботов на длинной истории в OsData добавлен функционал генерации нового инструмента в сете данных, имитирующего фонды денежного рынка. Цены свечей и тиков изменяются ежедневно (кроме воскресенья) в соответствии с ключевой ставкой.

Доступна генерация двух инструментов:

1) LQDTMOEX – отражает доходность вложений в рублях в соответствии с ключевой ставкой ЦБ РФ;
2) LQDTNYSE – отражает доходность в долларах США в соответствии со ставкой ФРС США.

Для добавления инструмента LQDT в сет убедитесь, что уже загружены необходимые инструменты для торгов, включён коннектор и активен сам сет. Затем нажмите кнопку +LQDT.
При этом источник данных должен быть подключен (статус Connect), а у сета должен быть включён режим On.

Появится окно выбора биржи, на которой условно торгуется инструмент LQDT.
В выпадающем списке доступны две биржи: MOEX и NYSE.
Кнопка «Создать» запускает процесс генерации инструмента с такими же параметрами (даты начала, окончания и таймфрейм), что и у остальных инструментов в сете.


При выборе, например, MOEX в сете появляется новый инструмент — LQDTMOEX.

У него также доступен просмотр графика и деталей загрузки.

Следует отметить, что количество периодов по сравнению с торговыми инструментами может отличаться, так как LQDT генерируется каждый день, а в данных, полученных с биржи, присутствуют свечи только за торговые дни.

Также не стоит ожидать 100% соответствия с графиками цен, торгующихся денежных фондов, так как их доходность хоть и приближена к ключевой ставке, но на неё иногда влияют и другие факторы.

При необходимости тестирования на глубокой истории для расчета доходности сгенерированных LQDT инструментов используются данные о ключевой ставке, начиная с начала 2000 года.

ВАЖНО 1!
У брокера Т-Инвестиции есть инструмент TMON@, за операции с которым не списывается комиссия. То есть можно вкладывать оставшиеся на счету средства в него каждую ночь без комиссий и выходить каждое утро. Если вы планируете торговать TMON@ в Т-Инвестициях, в тестере комиссию необходимо ставить 0. Во всех остальных случаях комиссия взимается.

ВАЖНО 2!
Фонды денежного рынка не всегда имеют «просто растущий график». Иногда по ним происходят выплаты средств на счёт. Для тестирования же удобнее использовать график с постоянным ростом, без этих «квази-дивидендов».
Таким образом, можно смело использовать данный график и инструмент для тестов любых фондов денежного рынка.

ВАЖНО 3!
График генерируется исходя из ключевой ставки, уходя глубоко в прошлое — в период, когда этих инструментов в России ещё не существовало. Фонды денежного рынка в РФ не торгуются уже около 25 лет.
Это — виртуализация инструмента в прошлое. В будущем же механизм будет работать аналогичным образом.

ВАЖНО 4!
Реальный график LQDT или TMON с выплатами может немного отличаться от того, что сгенерировано с помощью OsData.
Это — виртуальный инструмент.

Удачных алгоритмов!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/