Блог компании OsEngine | Сетки. Лекция 3. Сетки в режиме единой позиции

Всем привет!

Сегодня мы продолжаем углубляться в механику сеточных алгоритмов и переходим к изучению сеток с единой позицией. В отличие от маркетмейкерских ботов, где каждый вход имеет свою отдельную точку выхода, здесь алгоритм формирует общую среднюю цену для всех сработавших ордеров и закрывает их одновременно. В этом видео мы поработаем с двумя разными торговыми роботами. Первого мы адаптируем для рынка акций — он будет «ловить ножи» в расчете на отскок и фиксировать результат через подтягивающийся трейлинг-стоп. А второй предназначен для фьючерсов и задействует известный своими рисками метод Мартингейла, чтобы показать этот функционал.

Вся лекция без теории и построена на интенсивной практике в терминале OsEngine. Я проведу вас через создание и пошаговую настройку наших сегодняшних алгоритмов — на акции мы будем торговать в лонг, а на фьючерсе будем шортить. Посмотрим, как настроить выброс сетки по достижении заданной цены, применить мультипликаторы для изменения шага между ордерами и задать обязательные неторговые периоды. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите видео и используйте эти приемы для сборки собственных торговых сценариев!

Лекция на канале «Т-Алго» — rutube.ru/video/cd660cb38025ef5e98d288bb0588a1cb/
Лекция на портале разработчиков — developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/nets#сетки-лекция-3-сетки-в-режиме-единой-позиции

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant