Блог компании OsEngine | Фьючерсы акций. Лекция 5. Оптимизация роботов

Друзья, привет!

Пятая лекция данного цикла посвящена исключительно практической задаче — быстрой оптимизации наших роботов на базе каналов Bollinger и Keltner. В отличие от одиночных стратегий, скринерам не требуются сложные схемы тестирования вроде walk-forward, так как их робастность обеспечивается прогоном на широкой корзине инструментов. Поэтому сегодня мы будем учиться искать лучшие параметры на одном сплошном историческом интервале. Я покажу, как добавить сет котировок в оптимизатор OsEngine и правильно связать источники данных по базовым активам и соответствующим сериям срочных контрактов для корректной работы фильтра раздвижек между фьючерсами и акциями.

После этого мы поочередно оптимизируем торговые алгоритмы нашего набора, предварительно разобрав их параметры, на которые следует обратить внимание. При этом я отдельно остановлюсь на том, как соотносить объем для открытия позиций с вашим личным риск-профилем, чтобы в итоге не уйти из алготрейдинга из-за нервного истощения. Вы также узнаете, как проводить оптимизацию скринеров правильно, чтобы процесс поиска идеальных настроек не растянулся на недели или не привел к зависанию компьютера из-за нехватки оперативки и перегрева процессора. Переходите по ссылкам ниже, смотрите урок и учитесь выжимать максимум из своих стратегий!

Лекция на канале «Т-Алго» — rutube.ru/video/1e50e8149e17c208d1652ec0b64ac76a/
Лекция на портале разработчиков — developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/share_futures#фьючерсы-акций-лекция-5-оптимизация-роботов

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant