trading

Chebotarev Labуправляет на правах Проп-трейдера активаминебольшого хедж-фонда закрытого типа

Брокер Exante стратегия –статистический арбитраж.Стратегия авторской разработки Стратегия является собственностью Chebotarev Lab.

Активы управления – товарные фьючерсы, фьючерсын биржевые индексы форекс, акции американских компаний.

1       февраля 2014 г. Chebotarev Lab получила в управление депозит в размере $1 000 000

2       На 1 августа 2016 г. стоимость активов набиржевом счету Account Value составляет$ 4593 376 {см vscreenброкерского счета ниже} 

История: Кальмар (Calmar сокращенно от Калифорнийский коэффициент управления счетом или “California Managed Account Ratio”, который впервые появился в 1991году в журнале Фьючерсы (Futures Magazine) благодаря Терри Янгу (Terry W.Young), также иногда его называли коэффициентом просадки).

Основа расчета: Коэффициент Кальмара рассчитывается как среднегодовая доходность, рассчитанная за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период. Расчет происходит на ежемесячной основе. Коэффициент Кальмар это скорректированная на риск оценка доходности, так как он оценивает доходность на единицу риска, где под риском мы понимаем максимальную просадку. Коэффициент Кальмара — это слегка модифицированная версия коэффициента Стерлинга (среднегодовая доходность за последние 36 месяцев, деленная на максимальную просадку за тот же период). Разница между ними заключается в том, что коэффициент Кальмара считается на ежемесячной основе, а коэффициент Стерлинга по годам.