swt-метод

Не могу не затронуть еще одну тему. О фильтрах и спектральном анализе. Как уже неоднократно отмечалось, базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале (см. рис.1.1).


Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров (см.рис.1.2), на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.


( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

В пятницу рынок прорвал дневную поддержку на уровне 3304.1, затем недельную поддержку на нижней границе ключевого канала недельного тренда 3287.5-3340.4 и перешел к сценарию краткосрочной коррекции с целью на уровне 3190.7.
На этом пока всё.

Сегодня:
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному. долгосрочному и основному трендам. По краткосрочному тренду продолжается нисходящая коррекция, по недельному признаки коррекционного роста на основании которого были возобновлены покупки.
Риск продолжения нисходящей коррекции остается достаточно высоким, поэтому стоп можно перенести на уровень безубыточности или, если уровень открытия позиции не позволяет, подтянуть к минимуму текущей недели.Подтверждение сценария роста — прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2).

Уровни сопротивления: 3333.2, 3340.4, 3358.6, 3893.0.
Уровни поддержки: 3304.1, 3287.5, 3190.7, 3010.3, 2779.7, 2739.6, 2162.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

 Рис.2.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода.
Итак, мы имеем для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.2.1.Всего имеется десять трендов. Для каждого тренда имеются переменные, характеризующие направление и тип движения, всего вариантов четыре:
— восходящий тренд;
— нисходящая коррекция;
— нисходящий тренд;
— восходящая коррекция.

С учетом того факта, что направление движения может определяться с нулевой и ненулевой задержкой всего возможных вариантов восемь.
Кроме для графика каждого масштаба есть сумма всех волн, имеющих представление на графике, и каналы пиковой и среднеквадратичной волатильности для волн W3 и W4.
Кроме того нам доступны поддержки/сопротивления и каналы волатильности для каждого из представленных трендов. Этой информацией мы и будем пользоваться.

Торговые стратегии будут базироваться исключительно на целях стратегии и параметрах индикаторов, позволяющих достичь этих целей. 
Никакой подгонки параметров и оптимизации под текущую конфигурацию динамики цен на графике не предполагается.
Структура исследования будет производиться в рамках блок-схемы, представленной на рисунке 2.2.



( Читать дальше )

Новый год я банально проспал. 
Подскочило давление, причем сильно. Прилег на диван в 8 часов вечера и вырубился.
Но после нового года давление немного отпустило и возрастной маразм ослаб до такой степени, что могу удерживать в голове достаточно большие куски программного кода не теряя способности к пониманию логики работы программы и сохраняя в памяти внесенные изменения хотя бы до момента сохранения и финишной редакции.
Но враг не дремлет, один недуг ослабел, но плацдарм захватил и укрепился другой, под названием перфекционизм. И я снова начал перелопачивать программные коды и переделывая мелкие нюансы в оформлении и логике работы в связи с уточнением деталей идеологии метода и корректировке некоторых незначительных нюансов в настройке и работе с программами. И это пошло на пользу и мне и методу, поскольку у перфекционизма есть две стороны.

С одной стороны перфекционизм, с моей точки зрения, — это разновидность психического заболевания, при котором человек не может остановится в каком либо деле до тех пор, пока существует хотя бы призрачная видимость улучшения результата. И хоть пословица «Лучшее — враг хорошего» права на 100%, но удержать себя от изменений к лучшему удается не всегда.

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

Вопрос быть или не быть коррекции так и не разрешился.
Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роста. Краткосрочный остается в фазе нисходящей коррекции в ключевом канале недельного тренда 3287.5-3340.4.
Рынок сдвинулся вверх внутри канала за счет восстановления роста по недельному тренду, но на момент распечатки графика это движение аннулируется согласованным коррекционным снижением по дневному и внутридневному трендам.
Прорыв верхней границы ключевого канала недельного тренда продолжит восходящее движение в зону цели среднесрочного роста на техническом уровне сопротивления 3358.6, прорыв которого открывает для тестирования долгосрочную цель на уровне сопротивления 3893.0.
Прорыв нижней границы канала  которого позволит перейти к рассмотрению сценария краткосрочной нисходящей коррекции с целями в зоне уровня поддержки 3190.7.

( Читать дальше )

А имеем мы для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.1.1.


Рис.1.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода. Всего трендов доступных при принимаемых по умолчанию настройках фильтров десять. Общие характеристики их и расположение на на графиках торгового терминала показаны на таблице рис.1.2.Отметим сразу, что каждый тренд и его параметры являются величиной абсолютной, определяются только графиком цены и в рамках допустимых погрешностей за счет масштабирования параметров расчетных алгоритмов не зависят от таймфрейма, на котором вычисляются соответствующие индикаторы.



( Читать дальше )

Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки с помощью особых алгоритмических инструкций, когда большая заявка делится ее на множество мелких со своими характеристиками цены и объёма и со своим временем вывода на рынок.
Такие алгоритмы исполнялись автоматически и были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную, а также для того, чтобы однократный вывод всего объема покупок или продаж на рынок не вызывал ажиотажа и сопутствующего изменения настроений участников рынка.
Алгоритмическая торговля в классическом определении не ставит основной целью получить прибыль. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки при выводе ее на рынок, минимизировать влияние на рынок и уменьшить риск неисполнения этой заявки. 

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роств а вот краткосрочный и недельный приостановили восходящее движение и находятся в нисходящей коррекции в ключевом канале дневного тренда 3314.9-3336.1.
Тот факт, что нижняя граница ключевого канала сдвинулась вниз из зоны текущего максимума немного настораживает, но пока что основных оснований для беспокойства нет.
В пользу коррекции говорит близость среднесрочной цели на уровне 3358.6 и коррекционное движение по краткосрочному и дневному трендам. Против коррекции — рост по старшим трендам. Что перетянет увидим в ближайшем будущем.

Сегодня:
Вопрос быть или не быть коррекции так и не разрешился.
Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роста. Краткосрочный остается в фазе нисходящей коррекции в ключевом канале недельного тренда 3287.5-3340.4.

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

Старшие тренды остаются в рамках сценария роста. В восходящее движение включились локальный и дневной тренды и коррекция ожидаемо завершилась прорывом верхней границы ключевого канала дневного тренда 3310.4-3332.2, продолжая сценарий среднесрочного роста с целью на техническом уровне сопротивления 3358.6, прорыв которого открывает для тестирования долгосрочную цель на уровне сопротивления 3893.0.
Накопленный объем покупок закрыт на прорыве канала. Начата новая серия сделок на покупку с более высокими целями.

Сегодня:
Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роств а вот краткосрочный и недельный приостановили восходящее движение и находятся в нисходящей коррекции в ключевом канале дневного тренда 3314.9-3336.1.
Тот факт, что нижняя граница ключевого канала сдвинулась вниз из зоны текущего максимума немного настораживает, но пока что основных оснований для беспокойства нет.

( Читать дальше )

Прежде всего расскажу зачем мне все это нужно.
Все очень просто. Я хочу систематизировать свои наработки в плане торговых стратегий на основе SWT-метода и лучше разобраться в том, что сделано и что делать дальше. А лучший способ разобраться в накопленной информации и систематизировать ее — это объяснить все кому-либо другому.
В процессе объяснения вылезают логические пробелы в рассуждениях, если они есть, и улучшается собственное понимание вопроса, возможных проблем, направлений и перспектив дальнейшего движения.
Кроме того, данный материал возможно послужит основой раздела книги (если я все-таки соберусь ее дописать), в которую войдут краткий курс начинающего трейдера, некоторые вопросы проектирования и применения механических (алгоритмических) торговых систем, а также материалы по теории и практике применения SWT-метода.

Рисунок 0.1. Рабочая область SWT-метода.

( Читать дальше )