Торговые стратегии SWT-метода. 2. Что и как мы будем делать?

 Рис.2.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода.
Итак, мы имеем для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.2.1.Всего имеется десять трендов. Для каждого тренда имеются переменные, характеризующие направление и тип движения, всего вариантов четыре:
— восходящий тренд;
— нисходящая коррекция;
— нисходящий тренд;
— восходящая коррекция.

С учетом того факта, что направление движения может определяться с нулевой и ненулевой задержкой всего возможных вариантов восемь.
Кроме для графика каждого масштаба есть сумма всех волн, имеющих представление на графике, и каналы пиковой и среднеквадратичной волатильности для волн W3 и W4.
Кроме того нам доступны поддержки/сопротивления и каналы волатильности для каждого из представленных трендов. Этой информацией мы и будем пользоваться.

Торговые стратегии будут базироваться исключительно на целях стратегии и параметрах индикаторов, позволяющих достичь этих целей. 
Никакой подгонки параметров и оптимизации под текущую конфигурацию динамики цен на графике не предполагается.
Структура исследования будет производиться в рамках блок-схемы, представленной на рисунке 2.2.



Рис.2.2. Блок схема эксперимента по разработке и исследованию торговых стратегий.

Основной модуль программы торгового робота содержит два типа настроек.

Первый тип — это общие настройки для всех торговых стратегий, такие как параметры ордеров тейк-профит и стоп-лосс, условия открытия и закрытия позиций, риск-менеджмент, общие параметры индикаторов.
Детали общих настроек будем обсуждать по мере поступления, в ходе исследования и модификации конкретных стратегий.

Второй тип — это логика формирования торговых сигналов, определяемая торговой идеей, положенной в основу каждой конкретной торговой стратегии.
Как мы увидим в дальнейшем, благодаря обилию параметров рабочей области количество возможных  торговых идей практически ничем не ограничено, кроме фантазии разработчика и толики здравого смысла, хотя последним можно и пренебречь, если результат тестирования покажет, что прибыль и здравый смысл не находятся в жесткой корреляции.

Общие настройки робота и логика конкретной торговой стратегии передаются в тестер стратегий, который показывает эффективность стратегии на выбранном интервале исторических данных.
Процесс тестирования можно визуализировать, а также записать в форме видео. Результат теста представляется в форме детального отчета по всем результатам открытия, модификации и закрытия сделок.

Для начала в процессе формирования торговых сигналов мы будем использовать только параметры трендов SWT-метода не обращая особого внимания на расположение цены относительно каналов поддержки/сопротивления и волатильности.
В дальнейшем, при разработке более детальных стратегий, будем принимать во внимание и границы каналов.
Начальное количество логических переменных, используемых для формальной записи условий выполнения сделок восемнадцать. Глобальный тренд мы учитывать не будем из-за слишком большого периода цикла 50-75 лет. Не все рынки способны просуществовать такое время.
Ограниченное использование также и у основного тренда с о средним периодом цикла 10-15 лет, но возможность учета параметров основного тренда в программу робота заложена.

Переменные по направлению движения тренда:

— BT — логическая единица при росте рынка по основному (базовому) тренду;
— LT — логическая единица при росте по долгосрочному тренду;
— MT — логическая единица при росте рынка по среднесрочному тренду;
— ST — логическая единица при росте рынка по краткосрочному тренду;
— WT — логическая единица при росте рынка по недельному тренду;
— DT — логическая единица при росте рынка по дневному тренду;
— IdT — логическая единица при росте рынка по внутридневному тренду;
— HT — логическая единица при росте рынка по часовому тренду%;
— IhT — логическая единица при росте рынка по внутричасовому тренду.

Переменные признака коррекции:

— BС — логическая единица при коррекции по основному (базовому) тренду;
— LС- логическая единица при коррекции по долгосрочному тренду;
— MС — логическая единица при коррекции рынка по среднесрочному тренду;
— SС — логическая единица при коррекции рынка по краткосрочному тренду;
— WС — логическая единица при коррекции рынка по недельному тренду;
— DС — логическая единица при коррекции рынка по дневному тренду;
— IdС — логическая единица при коррекции рынка по внутридневному тренду;
— HС — логическая единица при коррекции рынка по часовому тренду%;
— IhС — логическая единица при коррекции рынка по внутричасовому тренду.

Дополнительным параметров является задержка в определении направления движения, которая удваивает количество возможных вариантов значений принимаемых переменным направления и типа движения по трендам.

Возможных вариантов и комбинаций значений только этих переменных состояния очень много, 2 МБ, это не считая вспомогательных параметров и того количества функций, управляющих параметрами торговой стратегии.

Но в расчет обычно принимается очень небольшая часть этих значений, соответствующая ограниченному количеству состояний рынка по рассматриваемым трендам. Так, как мы увидим в дальнейшем, «все не так уж сумрачно вблизи», как кажется на первый взгляд.

На основе перечисленных переменных мы должны сформировать четыре логических функции, определяющие в рамках выбранной торговой стратегии условия открытия и закрытия длинных и коротких позиций:

— OpBuy;
— CkBuy;
— OpSell;
— ClSell.

Дополнительными условия закрытия позиций являются ордера стоп-лосс и тейк-профит, которые могут выставляться при открытии позиции.

И еще. Мы можем в произвольном порядке при определении условий совершения сделок принимать во внимание или исключать из рассмотрения те или иные тренды с помощью параметров настройки:
— Basic — фильтр включения основного тренда;
— Long — фильтр включения долгосрочного тренда;
— Medium — фильтр включения среднесрочного тренда;
— Short — фильтр включения краткосрочного тренда;
— Weekly — фильтр включения локального тренда;
— Daily — фильтр включения дневного тренда;
— IDay — фильтр включения внутридневного тренда;
— Hourly — фильтр включения часового тренда.

Внутричасовой тренд используется для определения моментов входа рынок и не отключается в принципе.
Следует также отметить, что не следует злоупотреблять ситуативным включением/отключением тех или иных трендов. Это эквивалентно переходу от системной торговли к торговле по интуиции или по немотивированному ничем не обусловленному желанию без жестких объективных критериев.
На практике редко приходится отключать фильтры уровня ниже среднесрочного, даже при внутридневной торговле. Поэтому здесь также не столь много степеней свободы. как кажется на первый взгляд.

Со вводной частью покончено.

Дальнейшие публикации будут посвящены выработке и исследованию конкретных торговых стратегий, начиная с простых с постепенным усложнением за счет все более полного учета нюансов в движении рыночных котировок.

 

Теперь немного о концепции дальнейшего развития.

 

Разработка SWT-метода применительно к анализу рынков в основном была завершена в 2014 году. Дальнейшие изменения носили только уточняющий характер, меняя количественные и косметические характеристики алгоритмов и программ и не затрагивая заложенных в них принципов. Ситуация остается такой же и сейчас.

С торговыми стратегиями ситуация совсем другая.

Как мы писали выше, при имеющемся обилии логических переменных, описывающих движение рынка, а также при разнообразии стратегий входа, вариантов риск-менеджмента и всего остального, не поддающего перечислению, количество возможных торговых стратегий на основе SWT-метода хоть и не бесконечно, но определяется очень большим числом. Но количество еще не значит качество. 

Разобраться в этом хаосе было невозможно. Подсознательно шло накопление информации, но движения вперед не было. 

Системным подходом к разработке и классификации стратегий я по ряду причин, в основном связанных с проблемами личного характера, занялся совсем недавно. До того были разрозненные хаотические попытки без четко определенных планов и целей, а рабочая стратегия была всего одна. Далеко не такая эффективная, как хотелось бы, и не факт, что самая лучшая из возможных.

Помимо обстоятельства личного характера одной из причин такой ситуации было отсутствие хорошей универсальной оболочки торгового робота, позволяющей оперативно менять коды стратегий и режимы их использования и проблемы в понимании того, какой именно должна быть такая оболочка и что она должна делать. Но недавно, если быть точным, в январе текущего года такая оболочка была сделана, и техническое решение — SWT-Robot в текущей версии — оказалось достаточно удачным. 

Программа позволяет оперативно менять коды и параметры встроенных рабочих стратегий, наращивать их количество практически до бесконечности и оперативно исследовать эффективность использования рабочих стратегий в различных режимах.

В перспективе планируется внешний интерфейс, с доступом к программированию торговых стратегий не влезая в исходный код программы и дополнение с открытым исходным кодом, которое будет вызываться из основного модуля робота. Но это планы на перспективу, и будут они реализованы или нет жизнь покажет.