si

В последние месяцы Смарт-лабик кишел скринами и профитами по фьючерсам на рубль-доллар и на индекс РТС. Почти каждый день появляются посты о ценах на нефть, и каждый ленивый пишет, что все беды в России из-за нефти. Но почему нету скриншотов с профитами от трейдеров нефтью? Ребята где Вы??? есть ли Вы здесь? Если да, отзовитесь!




Всем нефтяным демо-трейдерам — участвуйте в UT Challenge FORTS (где доступна торговля нефтью Brent) и UT Challenge CME (где торгуется нефть WTI), докажите что можете заработать на демо-счете, и получите счет от United Traders для торговли нефтью! 

p.s. Напомню, что по обоим конкурсам была сильно снижена цена до 19$ для FORTS и 79$ для СМЕ.

Перед уходом на новогодние праздники мы закрыли лонговую позицию, как выяснилось, напрасно, но, тем не менее, осторожность в наше время не лишняя. Вчера мы лонг восстановили, не по самой удачной цене, конечно, но, судя по текущей динамике, приемлемой. Сегодня держим лонг и ставим уровень переворота в районе точки б/у.

Текущая позиция: Лонг от 62020 

Все сделки с мартовским фьючерсом:    

 
Напомню, в конце июля началась рассылка рекомендаций по фьючерсу Si, подробности здесь. В открытом доступе мы продолжаем публиковать текущую позицию, но уже без рекомендации по уровню переворота. К сожалению, в последнее время не удается делать это стабильно, лишь время от времени, так что следите за переворотами на сайте в разделе "    

( Читать дальше )

Последнии дни — на рынке они без обьемов. Все в отпуске — крупные игроки — ЦБ, экспортеры и импортеры в отпусках. Большенство банков начнет работу 12 — даже деньги не перевести между частью банков. Обьемы меньше даже чем 30 числа.

Кто торгует на рынке?  

1) роботы.
2) мелкие трейдеры.

Что отыгрывают — такое же безобьемное падение нефти.

Насколько то что отыгрывают реально?

Ну нефть упала почти на 6% — Рубль на 8%. То что нефть не 77% экспорта, а сейчас всего 62% в экспорте — всем пофигу.

А ведь снижение базы тоже надо учитывать. Если нефть упадет на 10%, экспорт теперь падает не на 8%, а всего то на  6%. Разница кажется не значительной — но ее надо также учитывать в моделях.

Еще один момент на который никто не смотрит — чем ниже цена на нефть — тем короче будет время пока техасцы перекроют свою добычу или бразильцы с канадцами. Образно нефть на 30 — они закроются сразу же (ибо убытки в месяц будут гиганскими), 50 — будут мучатся больше времени. То же самое касается Опек — нефть на 30 — на арабов сильно надавят весной, нефть на 60 — давление на арабов будет слабое.

( Читать дальше )

Курс ведет себя интересно, вчера с утра до сегодня наблюдал такую динамику лучшей продажи:
с утра 60.70 вверх до 61.00 потом вниз до 60.15 к 14.00 — самый выгодный курс и дальше обратно вверх до 61.50 — самый не выгодный курс был ночю.
Сегодня в воскресенье на 15.15 курс откатил к 60.90.

На субботних торгах в Израиле торгуются фьючерсы на брент?

1) Курс рубле доллара формируется спросом и предложением на него. Если спрос огромен а предложение мало мы имеем рост курса, если наоборот — падение. Вон у украины ЗВР сверх низкие — они даже долги в этом году погасить не смогут — у них гарантированный дефолт — а гривна почему то на это не реагирует. А все просто экспорт превышает импорт украины — есть торговый профицит.

2) Если бы наш ЦБ активно тратил ЗВР на поддержание курса рубля — тогда размер ЗВР имел бы значение. Но он не тратит! ЦБ решил что лучше не тратить и отпустить рубль в свободное плавание — с всеми шоками — скачками и перетрубациями и не лезть на рынок. В итоге в абсолютно ужасном декабре были потрачены сущие копейки. Только 4 дня за весь декабрь интервенции были более 1.5 млрд. Если бы ЦБ хотел бы тратить резервы он мог бы каждый рабочий день тратить по 1 млрд  на протяжении почти двух лет. Я Вас уверяю курс был бы в таком случае ниже 40. Но не хочет. Это конечно глупость со стороны ЦБ — экономика страны пострадает очень сильно из-за перетрубаций, а «спасенный» ЗВР ничаго стране не даст.

( Читать дальше )

Скакунам (30-70-50-100-200) предлагаю успокоится. Когда Вы видете падение ЗВР это означает:

1) Еженедельную переоценку активов в ЗВР — в активах много например золота цена на которое колеблется
2) Выдачи кредитов банкам и компаниям экспортерам через банки (По сути это интрвенции на валютном рынке — компаниям не надо покупать доллары на рынке чтобы гасить кредиты). Но надо понимать, что при открытии рынков компании вернут кредиты и ЗВР вдруг скакнет вверх.
3) Прямые интревенции ЦБ — которые по сути сокращают денежную массу делая рубль более дорогим.

Мифические  соотношения ЗВР к денежной массе — это не работающий параметр на который никто не ориентируется. ЦБ никогда не выкупит все рубли и не заменит их на доллары. ЦБ может еще повысить ставки — например до 25% годовых если сочтет что инфляция высокая, а давление на рубль большое -это более вменяемая мера чем вдруг рубли из оборота выводить через интервенции. Если Вы вдруг увидите рубль на 70 — поверьте ставка будет выше 30. Много это или мало? Это означает что рублевый депозит при долларе по 70 вырастет за год на 30% в рублях, вырастет ли доллар за год с 70  до 91 — вопрос.

( Читать дальше )

Последнее время в Si действительно трудные времена.
очевидный тренд на ослабление рубля (новые хаи есть, новых лоёв нет) то и дело ломается ЦБ.
Осторожность говорит что надо просто переждать, числа до 20го января. Пройдёт встреча Путина, Меркель, Олланда и Порошенко в Астане, закончится экстренная эвакуация поляков из Донбасса.

Что-то мне подсказывает что после эвакуации, станет уже не  до рубля. Ситуация практически патовая — для России отдать Донбасс означает открыть дорогу на Крым. А любое поражение — это снижение рейтинга властей и революция (вспомним Афган, вспомним Японскую войну 1905)
Для Украинской власти ситуация в точности такая же — признание поражения в ДНР и ЛНР — по сути расписаться в собственной беспомощности и уйти со сцены, как ушел Саакашвили после неудачного 2008го.

( Читать дальше )

Основное отличие кризисов 08 и 14 — даже не ЦБ/санкции и что то подобное — а не желание импорта в Россию падать.

Если в 08 импорт упал больше чем на 50% при девальвации максимум на 50%. То у нас импорт сейчас упал в ноябре всего на 10% при девальвации близкой к 80%.

Это очень серьезное изменение и объяснять его можно сложными и долгими контрактами по машинам и оборудованию (50% импорта) или какими либо другими вещами (например меньшей в разы долей продуктов питания в импорте чем в 08 — а импорт продуктов питания в ноябре 14 упал на 40%).

Это и есть то глобальное изменение которое привело к столь жестокой девальвации.

У меня есть мнение что внутреннее производство которое росло в 2009-2014 сумело заменить самые простые виды импорта — продукты питания. А вот сложные — оборудование и электронику из Китая и Германии — никак не смогло. В итоге мы стали заложниками ситуации собственного роста — когда заменили то что легко падает в случае кризиса- а доля и размеры того что не падает остались не низменны.

( Читать дальше )

продали 80 млн долларов. Стольк прохотные размеры дали -5 рублей как вы помните.

Вообще мне кажется весь рост от 51 до 56 был крайне дутый — два торговых дня где никто не торгует — и нет экспортеров совсем. Посмотрим что будет в январе где обещают по 1 млрд выкладывать в день на рынок. 

Добрый вечер! Взял вчера на НГ системный шорт по Si, хотя обычно через НГ система без позиций переходила… :(
Интуитивно думаю, что скорее всего откроемся гэпом вверх по доллару.
На смартлабе уровень быков по Si зашкаливает… интересно… кто-нибудь еще шортил? 

Всех с наступающим Новым годом больших возможностей! )