si

Я предпочитаю продажу кредитных спредов голым опционам, и дело далеко не только в ограниченном риске. Если строить кредитный спред с обоими ногами вне денег, получаемое. Мой основной тейк здесь — проданным спредом управлять гораздо проще, чем голым опционом. Я набрел на старый пост смартлабовца https://smart-lab.ru/profile/FZF/, посвященный как раз рискам продажи OTM-опционов в том числе в контексте роста подразумеваемой волатильности. Поэтому считаю важным сделать дополнение.

Как многие знают, вега — производная цены опциона по подразумеваемой волатильности (IV). Если участники рынка оценивают будущую волатильность рынка выше, цена опционов будет расти. Причем экспозиция к росту IV у опционной конструкции будет отличаться от единственной ноги. Вега единственного опциона максимальна при деньгах. Ниже на графики пример роста цены опциона и спреда в зависимости от страйка. Шаг страйка 500, разница между ногами спреда 10 страйков. Начальная годовая волатильность 22%

 

Следует отметить, что в отличие от дельты, вега риск не устраняется динамическим хеджированием базовым активом даже в идеальном случае.

( Читать дальше )

На срочке перешел в декабрь. Добавил RTS. Валютные фьючи оставил, в случае падения будут демпфировать ГО.




MIX-12/26 17
RTS-12/26 17
Si-12/26 22
CNY-12/26 154

#Оппенгеймер 2.0

Все всё поняли -  что будет рост…
Растем.
Тогда нужен пролив-проливов. ВОЗМОЖНО,  это сработает. 

Следующие действия  трейдера:
Пришло время готовить соломку) на подбор.
Продать бурно выросшие бумаги немножко, прямо сейчас...

И завтра откупить  МНОГО других бумаг, но по чуть-чуть, в течение дня и несколько раз. 


Дисклеймер:
ВОЗМОЖНО, завтра вечером рынок не захочет расти — и подождем до следующей недели. Сократив обьем лонговых позиций — может в 2 раза. Или вообще всё что купили  — придется закрыть…
Вечер пятницы будет интересным) в любом случае — ожидаю либо хороший рост, либо заметное снижение. 










Продавать при снижении Si 
и выкупать на проливах Акции рос компаний.


( Читать дальше )

Привет всем!
вчера выложил аж 5 роликов по 
ри disk.yandex.ru/i/aST_Lg6T2uRMEw

си disk.yandex.ru/i/qcSJDMLgVlm4lQ

срочному disk.yandex.ru/i/ZYHauPKN6PwkhQ

фонде disk.yandex.ru/i/wKsEpPDg82g92g

ответы на вопросы  по активам disk.yandex.ru/i/aL1tz5YbJvz-Zg

 кому лень смотреть, выжимка ниже

1. ри — кдт и вверх сильно, но с кдт могут еще нырнуть разок, надеюсь не будет
2. развернулись и ждем оформления тр и выхода на 98
3. фонда- странно но кдт во многих активах может привести к лонгу, сильнее всех на мой взгляд гмк и газпромнефть
4. по срокному — нефть может из треуг выйти на 118 а потом скорее всего 40 -глобально и долго, газ дурит- цель 1, золото и серебро коррекция и лонг на магниты

утром был классный сигнал в канале и лонг


я там же t.me/twinpeaks2025



Хорошего дна!

Привет всем!

ри в непонятках
1. вариант кдт и 87000
2. вариант была заходная в С вниз и после теста 79000 нам маячит 67000

направление по 4 мин в помощь

по си более понятно
1. 91000 и 82000
2. 82000 и 91000

в любую сторону взял и вывел в бу конструкции  исполнение след нелдели, когда и что открывал в ленте и роликах

логика вчерашних закидонов и тд здесь утренний ролик 27-08 | Nokhrin Maxim | Дзен

я по прежнему там же

Хорошего днА! оно близко, но внизу

📉Фьючерс USD/RUB на Мосбирже (Si) снижается на 1,3%, до 84 321. Фьючерс CNY/RUB (CR) снижается на 1,1%, до 12,546


(Тайм-фреймы на графиках — 1 день)

К 18:12 SiU6 снижается на 1,3%, до 84 321 пунктов. CRU6 снижается на 1,1%, до 12,546 пунктов

Графики: ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3ASI1%21, ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3ACR1%21

     ВНИМАНИЕ! Инвестиционной рекомендацией — является! Причём, весьма забесплатной.

Зайди к соседу моему, Егорке.
Он мне по воле должен шесть рублей.
На два рубля купи ты мне махорки,
На остальные — чёрных сухарей.       

        (Аркадий Дмитриевич Звездин)

     Как продолжение моих предыдущих статей:

USD/RUB. Будут ли Сухари к Махорке? 75 или 79?   и
USD/RUB. ВАЖНО! Сухари (79) к Махорке (75). Ренки и УДИВИТЕЛЬНЕЙШИЙ (!!!) Осциллятор АО.



     И снова пора сказать пару слов о нашем любимом. О не в меру ставшем ну совсем каким-то деревянным. О том, в ком мы храним свою бапку (ибо, как сказал Олежа Богданов в 2008-м,)

Храните деньги в деньгах. Всё остальное — спекуляция.
                                            (Олег Богданов, 2008-й)

     А вот каждый день трепаться — незачем. Ибо нехрен! Просто неинформативно и бестолково. Ищем ключевые точки возможных разворотов сильных трендов.

( Читать дальше )

После того как утренняя цель 83 200 была успешно взята,…
😺А что дальше?
Стоит ли запрыгивать в лонг?
Давайте разберем картину по слоям: Локально (Магнит): Уровень 83 500 (Max Pain) остается главным ориентиром.
Скорее всего, мы увидим «закол» этой зоны в ближайшее время.
Но это зона фиксации крупных позиций, а не входа в новые.
Технически (Перегретость): На 4-часовом графике и дневке мы видим вертикальный импульс.
RSI подходит к зоне перекупленности. Покупать здесь — значит играть в «последнего покупателя».
Среднесрочно (Сопротивление): Впереди мощная зона 84 000 – 84 500. Там рынок будет «пилить» и вытряхивать лишних пассажиров.
Мой план: Я сейчас в кэше.Глобальный тренд на ослабление рубля в силе, но рынку нужен вдох.
Буду ждать коррекцию к уровням 81 500 – 82 000.
Именно там, когда волатильность остынет, появятся новые безопасные точки входа через опционные конструкции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

по рублю фьючу, есть мнение что сие 81550-60  макс, хотелось бы от сель  вниз до 1 75500 2 — 64500
стоп в районе 83