s&p

Всем привет! Я правильно понимаю что U500 коррелируется с S&P 500?
Подскажите пожалуйста (Ваше мнение) о корреляции. Что можете посоветовать?
Спасибо.

Затраты

Вот для квалов на NYSE:
ну просто, для сравнения...


Медвежий SPDN не берём, получается:
0,09% в год за обслуживание фонда самый старейший SPY
0,04% IVV от iShares.
0,03% VOO от Vanguard.

Теперь про объемы:


( Читать дальше )

 

Из правил ДУ каждого фонда:

 

 

SBSP: фикс 0,8% за Управление + не более 0,15% за Депо, регистратор, аудитор и биржа + максимально 0,05% за Иные расходы = минимум 0,8% и максимум 1%
Источник: https://www.sberbank-am.ru/upload/rules/s-p-500_rules.pdf Пункт 96.
Презентация на МосБирже: fs.moex.com/files/18912

 

AKSP: фикс 0,69% за Управление + не более 0,21% за Деп, рег, аудит, бирж + максимально 0,5% = минимум 0,69% и максимум 1,4%
Источник: https://www.alfacapital.ru/attach/9/09/29/rules_ak_sap500.pdf Пункт 94.
Презентация на МосБирже: fs.moex.com/files/18909

 

VTBA: не более 3% за Управление + не более 1% за Деп, рег, аудит + макс все расходы не более 1,5% = от 0% до 1,5%
Источник: https://www.vtbcapital-am.ru/upload/iblock/0c8/PDU_BPIF-VTB-_-Fond-Aktsiy-amerikanskikh-kompaniy.pdf Пункт 93.
Презентация на МосБирже: fs.moex.com/files/19379

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Как вы, возможно, видели, ранее давал свой  прогноз по американскому рынку на сентябрь (https://smart-lab.ru/blog/559299.php).
Надеюсь, те, кто последовал совету и не стал поддаваться панике, неплохо заработали. Особенно порадовали Apple с их презентацией.

Сегодня предстоит то самое решение по ставке ФРС, ожидание которого было ключевой причиной воодушевления на рынке. 
С высокой уверенностью рынок ожидает, что Пауэлл снизит ставку на 0,25%, а также пообещает продолжить цикл снижения уже на следующем заседании в октябре, придав рынкам мощнейший драйвер к покорению новых вершин.

Посему, полагаю текущий момент наиболее подходящим для фиксации прибыли и выходе из американских акций)  
Наилучшие ожидания от заседания ФРС уже заложены в цене, а малейшее разочарование в действиях ФРС — нотки ястребиной риторики в комментариях и, не дай бог, отказ от снижения ставки — приведёт к нещадной волне распродаж. 

Кто не боится — можно попытаться зашортить, но будьте с этим аккуратнее: волатильность будет — ой-ой-ой!
И вверх, и вниз.

Всех благ,
Ваш Й. Швейк.

Мда. Взлет S&P  -СиПи во вторник с одновременным падением нефти нас всех «слегка» удивил, возмутил, обескуражил. 
Но, как говорится в анекдоте- летя на «американских горках» и зная эти культурные слова, учительница русского языка орала совсем другое...

Со вторника было понятно- взлет индексов был инициирован словами Трампа «о нулевой ставке и даже ниже».
Больше обьяснить рост стоимости банков и других фирм, входящих в индекс было нечем. Причем «насдаковские» конторы не росли.
А нефть при этом---«чозахрень?»  падала.
Почти сразу стал ясно, что это ситуация- искусственная и долго не продержится, либо нефть поднимется либо СиПи упадет, вопрос -когда?
На выходных это сделать очень удобно-биржи закрыты, все отдыхают.

Кто послал эти дроны бомбить заводы у саудитов — мы не знаем, и возможно не узнаем. Но кому нужно было вернуть нефть на путь удорожания- это мы понимаем. Тем, кто рулит биржами, особенно там, где торгуется нефть. И где же это? Ёпт. В Нью-Йорке.

( Читать дальше )

Скоро пройдёт заседание главных рептилоидов планеты. Их задача — накачка системы деньгами. Лес без пожара многочисленен и слаб. Огонь поглащает паразитов и плесень. Они знают это и стараются недопустить изменения своей парадигмы. Байбэки, печатный станок, ложная риторика, войны и сми — вот их инструмент.
Находясь в астральном окне вчера и впитывая астральный поток, я связался с астральными сущностями других биржевиков. Магистр ордена выбрал из нас сильнейшего, чтобы отправить его на очередное собрание рептилойдов и разрушить их планы. Он уже там, втерся в доверие. На заседании европейских рептилоидов посланный биржевик опознан и ликвидирован. Ему обрезали все астральные чакры и теперь мы потеояли связь с ним. Нужно недопустить повторения. Проиграна битва но не война!
Начинаем следить 18.09 в прямом эфире возможное смещение парадигмы рептилоидов. Не боимся падения индексов, мы готовы.
Да прибудет с Вами сила.

Чëрный лебедь прилетает без приглашения. Черная точка на горизонте превращается в огромную темную массу, поглощающую всë вокруг.
Завтра пятница 13-е. В субботу 14-го полнолуние.
Луна в знаке Рыб.
Последний знак Зодиака. 
Это конец цикла.
Самое время, для хорошего коллапса.
Или дотянем до 4000?

Не знаю заметили вы или нет, но в последние два месяца все финансовые СМИ говорили-писали о золоте. Как оно красиво растет, какие у него перспективы. У всех один прогноз: “скорее покупать, а то не успеете, завтра будет еще дороже”. Я слежу за блогами нескольких публичных инвест фондов и даже они уже своим клиентам подготовили супер диверсифицированные портфели, стратегии и хедж тактики основаны на золоте. С разных источников приходят обзоры рынка золота. Присоединяюсь к хайпу и напишу свои мысли.

Для начала немножко статистики и цифр: с 2013 года цена не поднималась выше 1400 долларов за унцию, максимальное трендовое движение было 30% и дальше цена уходила в коррекцию. В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года цена выросла на те же 30%. При чем в период с июня 2019 по сентябрь 2019 рост составил 20%. На рынках не бывает вечного роста. Ну это же не сказка))

Первое, что должно настораживать экспоненциальный рост.

Да, да, да возможно инвесторы в панике от торговых войн США и Китая прятали деньги в золоте, дадада возможно накал страстей с надвигающейся рецессией оправдывает этот рост драгметала. Но будут ли эти факторы поддерживать и дальше цены?? Ответ прост НЕТ. Эти катализаторы уже отработали себя, все кто боялся торговой войны и рецессии уже накупили золота.

( Читать дальше )

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК:

S&P500 вырос на 16% с начала года. Это очень хороший показатель, учитывая средний годовой рост около 14%. Статистически основной движ уже произошел. Плюс американские корпорации снижают объемы выкупа собственных акций с рынка (байбеки). Согласно свежайшей статистике S&P, во 2 кв. компании провели выкупов на $166 млрд против $206 млрд в 1 кв. 2019 года. Объем байбеков упал до минимума с 4 кв. 2017 года. Байбеки выступали надежной поддержкой для рынка акций. Сейчас в условиях снижения активности компаний волатильность рынка только возрастет. Обычно компании сокращают объемы байбеков при ухудшении операционного кеш флоу и в преддверии тяжелых времен в экономике. Сейчас ситуация аналогичная.

По поводу валютной войны США и Китая. В Charles Schwab решили оценить вероятность начала валютной войны со стороны США. Дональд Трамп не раз заявлял о желании снизить стоимость доллара. Но смогут ли американцы противостоять Китаю в валютных войнах?

В США существует фонд под названием Exchange Stabilization Fund (ESF). Это резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций Министерства финансов США, который обычно используется для валютных интервенций. Это дает возможность правительству США влиять на курс валюты, при этом не затрагивая внутреннюю денежную массу. Общая сумма активов этого фонда составляет около $94 млрд. Это очень мало, если сравнивать с валютными резервами Китая, превышающими $3.1 трлн.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе мировые рынки падали.

Это падение наверняка воодушевило ту часть Смартлаба, которая ловит сиюминутные отскоки/коррекции и НЕ зарабатывает на длинных трендах.
К таким «сиюминутным трейдерам» я бы отнес таких «специалистов»))), как  ИВС, KarL$оН, Дед Панас и др.)))
Как правило, именно такие и подобные им трейдеры, ничего не зарабатывают на рынке, но при этом активно пишут свои прогнозы и свои «видения» о рынке.)))
Не буду их судить. У каждого своя стратегия торговли.
Одни собирают всё, что дает трендовое движение, другие (в том числе и перечисленные ники) — довольствуются сиюминутной ловлей отскоков и залезают в долгосрочный убыток на длинных трендах. 
Как говорится, каждому своё.
Кто-то зарабатывает на рынке, а кто-то пишет, что «зарабатывает».)) 

( Читать дальше )