Подведу итоги своего нелегкого года: начал его продавцом волатильности, закончил инвестором (но это не точно😀).
Для начала скучные графики и цифры:
Так выглядит наш портфель по состоянию на 23.12.21. Мы начали торговать на реальном счету 22.09.21. Подробности этой торговли я описывал в предыдущих постах, не буду повторяться. На этой картинке я добавил бенчмарк: для нас это, конечно же — QQQ.
Наш портфель вырос за три месяца на 99.4%. Цифра могла быть сильно больше, но мы держали 70-80% портфеля в кэше. Ждали обвала. Он не случился, а последний месяц рынок ушел в конкретный флэт:
В четверг (04.11.21), на волне небывалого оптимизма рынков — я вышел из всех позиций.
Мы не знаем, чем вызван сей оптимизм, быть может ФРС залил новую порцию ликвидности, публично говоря о начале тейперинга. Быть может Пауэлл всех успокоил. Появится информация — будет тема для анализа.
Мое мнение, что оптимизм связан с промежуточными выборами в США. Появился слабый лучик надежды, что американская политическая система вылечит «левацкую бациллу» без рек крови и раскола страны. Посмотрим....
Сначала цифры, потом поговорим о том, чем реальная торговля отличается от стресс-тестов.
Ниже выписка из моего реального счета:
1 сделка
Тикер: $CRTX
Дата открытия: 5 октября 2021
Экспирация: 19 ноября 2021
Страйк: 30
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 9.00
Обоснование входа: Компания Cortexyme занимается разработкой препарата для лечения болезни Альцгеймера, и в настоящее проводится его клиническое исследование. Результаты исследования представят на конференции CTAD 2021 с 9 по 12 ноября.
IV серии находится на уровне 410%, премии по опционам очень дорогие. Я продал пут со страйком 30 по цене 9.00, таким образом точка безубытка находится на уровне 30-9=21.
ESU20 vol by price
3210-3220-jun-jul POC daily
3370-3380-shelf-jul-sep
ESZ20 vol by price
3330-aug-sep POC 30min
3360-shelf-aug
SPY
1) откр 331, вынос и шорт утром — пока что это хай отката в даунтренде и резистанс
2) удержат 331 на откр и резкое движение до 333 — там объемный уровень
QQQ
1) откр 272-273, вынос в 275 — это закрытие гепа, отскок от 200 мувинга на часе и падение
2) откр и удержание 271.8 и вынос 275
GAME PLAN
BABA — 273 280 285 288-30min shelf, большой тренд, мувинги на часе, относительная сила
1) лонг если удержат 273, после движение к 275, стоп за 272
SE — 150-30min POC, 160-30min shelf 149-EAVWAP, большой и маленький тренды, мувинги,
1) S лонг если откат к зоне 150, стоп за 150 и 146, 160 1-й таргет
NVDA — 487-30min POC, 509 520 525-30min shelf
1) лонг если откат в зону 490-495 и 520 страйк подешевеет
MRNA — 65-POC 71-gap 73.5-shelf 67.9-last days POC 69.3-last days shelf — 30min
1)S лонг если удержат 68
CHWY — 54.5-30min POC, 53 56 57.2-30min shelf
1) S лонг если удержат 54.5