moex

Это шутка или в понедельник  быкам надо готовить памперсы?

Индикатор iOutset ищет области проторговки на графике. Точного названия нет, но многие их называют — консолидации, боковики, набор позиций смартами ))


Настройки индикатора просты и каких либо комментов не требуют.

1. Общие настройки:
1.1 вывод отладочной информации: true — вкл / false — выкл
1.2 использовать звук: true — вкл / false — выкл
2. Настройки боковика
2.1 Outset: тайм-фрейм
2.2 Outset: размер боковика по высоте
2.3 Outset: период
2.4 Outset: период быстрой скользящей
2.5 Outset: тип цены или handle

Особенности работы:
1. При достижении границ боковика и выхода за их пределы на одном либо на 2-х барах, если размер боковика больше чем задан в п. 2.2, то боковик расширится.


( Читать дальше )

Могу ошибаться… ожидаю до 2020 обновления хаёв... 

— заходим на адрес https://passport.moex.com и регистрируемся. 
   запоминаем логин и пароль.
   подтверждаем почту.

— вместо login:password вбиваем свои данные

using System;
using System.Net;
using System.Text;

namespace AuthMoexSmpl
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        { 
            string authLink = "https://passport.moex.com/authenticate";
            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(authLink);
            request.ContentType = "text/plain; charset=utf-8";
            request.Headers["Authorization"] = "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1").GetBytes("login:password")); //свои данные
            request.PreAuthenticate = true;
            request.CookieContainer = new CookieContainer();                 
            HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;            
            for(int i=0; i < response.Headers.Count; ++i)  
	                Console.WriteLine("\nHeader Name:{0}, Value :{1}",response.Headers.Keys[i],response.Headers[i]);
        }
    }
}

D:\devel\net\AuthMoexSmpl>dotnet run

Header Name:Cache-Control, Value :no-store, must-revalidate, no-cache, ma

Header Name:Connection, Value :close

Header Name:Date, Value :Fri, 10 Nov 2017 19:53:12 GMT

Header Name:Pragma, Value :no-cache

Header Name:ETag, Value :"xxxxxx"

Header Name:Server, Value :nginx

Header Name:Set-Cookie, Value :MicexPassportCert=xxxxxxx; domain=.moex.com; path=/, _passport_se
m xxxxx; path=/; HttpOnly

Header Name:Status, Value :200 OK

Header Name:X-Runtime, Value :713

Header Name:X-Moex-Passport-Certificate, Value :xxxxxx

Header Name:X-Powered-By, Value :Phusion Passenger 4.0.57

Header Name:Access-Control-Allow-Credentials, Value :true

Header Name:Access-Control-Expose-Headers, Value :X-MicexPassport-Marker

#учусьучить

— заходим на адрес https://passport.moex.com и регистрируемся.
   запоминаем логин и пароль.
   подтверждаем почту.

— вместо login:password вбиваем свои данные

using System;
using System.Net;
using System.Text;

namespace AuthMoexSmpl
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        { 
            string authLink = "https://passport.moex.com/authenticate";
            HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(authLink);
            request.ContentType = "text/plain; charset=utf-8";
            request.Headers["Authorization"] = "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.GetEncoding("ISO-8859-1").GetBytes("login:password")); // вносим свои данные
            request.PreAuthenticate = true;
            request.CookieContainer = new CookieContainer();                 
            HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;            
            foreach (Cookie cook in response.Cookies) {
                Console.WriteLine("Cookie:");
                Console.WriteLine("{0} = {1}", cook.Name, cook.Value);
                Console.WriteLine("Domain: {0}", cook.Domain);
                Console.WriteLine("Path: {0}", cook.Path);
                Console.WriteLine("Port: {0}", cook.Port);
                Console.WriteLine("Secure: {0}", cook.Secure);
                Console.WriteLine("When issued: {0}", cook.TimeStamp);
                Console.WriteLine("Expires: {0} (expired? {1})", cook.Expires, cook.Expired);
                Console.WriteLine("Don't save: {0}", cook.Discard);    
                Console.WriteLine("Comment: {0}", cook.Comment);
                Console.WriteLine("Uri for comments: {0}", cook.CommentUri);
                Console.WriteLine("Version: RFC {0}" , cook.Version == 1 ? "2109" : "2965");                
                Console.WriteLine ("String: {0}", cook.ToString());
            }                   
        }
    }
}

D:\devel\net\AuthMoexSmpl>dotnet run
Cookie:
_passport_session = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Domain: passport.moex.com
Path: /
Port:
Secure: False
When issued: 11.11.2017 01:55:42
Expires: 01.01.0001 00:00:00 (expired? False)
Don't save: False
Comment:
Uri for comments:
Version: RFC 2965
...

#учусьучить

Для получения последней сделки нужно изменить порядок запроса на обратный добавив

reversed=1

и оставить только строчку номер 15 в запросе

limit=1

получим запрос вида

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?reversed=1&limit=1

Вариант автоматизации упрощенно:

using System;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Text;

namespace GetLastPrice
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        { 
            string newLine;
            string[] lastLine;
            string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?reversed=1&limit=1";
            int count = 0;           
            for (;;) {
                HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(link);
                request.ContentType = "text/plain; charset=utf-8";
                HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;        
                using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
                {                    
                    StreamReader sr = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);                   
                    while ((newLine = sr.ReadLine()) != null) {                        
                        if (count == 14) {
                            if (newLine =="") break;
                            else {                        
                                lastLine =  newLine.Split(",");
                                Console.WriteLine("Volume is " + lastLine[6] +" at Price " + lastLine[5]);
                            }                                                   
                        }
                        count++;                                            
                    }                                                               
                }
                count = 0;
                response.Close();
            }            
        }
    }
}

( Читать дальше )

Заоблачной серьезной коррекции не ожидаю.
Лично бы продал (вышел) из акции по 240, если даст рынок такую цену.
Обычно после сильного роста идет болтанка-боковик (разгрузка позиции) и шортить в надежде серьезного отката на растущей нефти (сомнительное дело)… если только фьючи (причем с дальней экспирацией).

Ровно за 3 года с начала 2015 года сбер может даст держателям акций почти 350% процентов прибыли (117% годовых), а это еще на укреплении рубля к доллару. 

Всем удачи! ;)

Если закинуть вот такую строчку в браузер, то получим тики по SiZ7 текущей сессии

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json

— если добавить 

?start=0&limit=100

то начиная с первой сточки (номер ноль) получим только первые 100 сделок:

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=100

следующие 100 сделок:

?start=100&limit=100

Минутки получить можно так:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

Если заменить .json --> .csv, то скачивается файл:

http://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/boards/RFUD/securities/SiZ7/candles.json?from=2017-11-08&till=2017-11-08&interval=1&start=0

Программный пример:

using System;
using System.Net;
using System.IO;

namespace GetDataSmpl
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {   
            string link = "https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/SiZ7/trades.json?start=0&limit=10";
            string dataLine; 
            int count = 0;           
            using (WebClient wc = new WebClient())
            {  
                Stream stream = wc.OpenRead(link);
                StreamReader sr = new StreamReader(stream);                
                while ((dataLine = sr.ReadLine()) != null) {
                    if (count >= 14 && count <= 23) Console.WriteLine(dataLine);
                    count +=1;
                }                        
                stream.Close();             
            }                
        }
    }
}

( Читать дальше )

   Вчера был лучший день за три года для отечественного фондового рынка (Индекс ММВБ + 3.57%). Большинство голубых фишек показало ошеломительный рост на фоне подъема котировок нефти. Однако другие развивающиеся рынки (Emerging Markets) закрыли торги во вторник снижением. Кроме того, высокодоходные корпоративные облигации (индикатор риска) не пользовались спросом, что является не хорошим сигналам для российского рынка.

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.


Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:


( Читать дальше )