ФР МБ: результаты сентября и 3-го квартала'19

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/559247.php

Сентябрь оказался для модели не лучшим месяцем (на графике выше): модель проиграла как нулю (-0.6% за месяц), так и индексу ММВБ, не без приключений, но прибавившему по итогу сентября символические 0.26%, при этом просадка у модели на уровне индекса.


Если смотреть результаты квартала — здесь модель уже уверенно обгоняет индекс ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR): 4.1% у модели vs. 1.97% у индекса. С точки зрения же ожиданий — квартал получился относительно средненький, плюс, но ниже ожиданий.

На текущий момент портфель примерно такой:

Всем профитов!