Блог им. PavlyukNikita

"Внутренние и внешние дни" или "ЭТИ ДНИ"

Статья носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то. Информация в данной статье не является торговой системой, а является лишь частным наблюдением.

«Внутренние и внешние дни» или «ЭТИ ДНИ» 

Всем доброго времени суток.Честно говоря долго выбирал на какую тему написать, но сам рынок подкинул идею и вот свершилось.Спустя месяц, я все же нашел время поклацать по клавиатуре и поделиться с вами своими наблюдениями.Честно говоря, был бы очень рад, если бы в комментариях вы писали свои пожелания или о каких-то своих идеях которые хотели бы проверить но по каким либо причинам не можете или не получается.Возможно, мы могли бы сделать что-то интересное.

Итак, поехали...

Все мануалы, обучение и т.д., всегда говорят что рынок большую часть времени стоит на месте… Кто-то говорит что это 70% торговых дней, кто-то 90%, но все же что значит стоит на месте? Многие скажут что это момент времени когда рынок зажат в узком ценовом диапазоне.И тут снова вопрос — Какой диапазон? Как говорят, жо-- у всех своя… Так и здесь.Для кого-то 200 пунктов это мелочь, а для кого-то хорошее движение. Но речь сейчас идет не о том какой ценовой диапозон называется консолидацией и т.д. Речь, в данной статье, пойдет о внешних и внутренних днях.

Начнем пожалуй с внутреннего дня...

Что такое внутренний день и что такое внешний день?

Внутренние день  — день, в котором максимум не превышает максимума предыдущего и минимум находится выше минимума предыдущего дня.
На графиках такие дни выглядят вот так.
"Внутренние и внешние дни" или "ЭТИ ДНИ"

Внешний день  — день, в котором максимум выше максимума предыдущего дня, а минимум находится ниже минимума предыдущего дня.
"Внутренние и внешние дни" или "ЭТИ ДНИ"


 

Теперь разберем подробнее...

Все тесты проведены на данных фьючерса на акции сбербанка. Исторические данные охватывают период от 2013 до 2019 года.

Из 1656 дней, внутренних оказалось 220(13,28%), в свою очередь внешних дней оказалось 147 (8,87%)

Как оказалось, в среднем, каждый пятый день является необычным...
Теперь поработаем чуть-чуть плотнее, и начнем с внутренних дней...

*В данной статье я принял решение не писать каким образом в Excel'e были получены результаты, если кому-то все же интересно пишите, с радостью поясню.

Сколько внутренних дней продолжали движение в том же направлении что и предыдущий день?

Из 220 дней, 28 продолжили движение вверх, и 30 продолжили движение вниз.Итого, всего лишь 58 дней(26,36%) продолжают движение в том же направлении что и предыдущий день.Но какое нам дело до предыдущих дней, правильно ?

Зададимся другим вопросом...

Сколько дней продолжали движение в том же направлении что и предыдущий (внутренний) день?

Из 220 дней, 67 продолжили движение вверх, и 40 продолжили движение вниз.Итого, 107 из 220 дней, а это без малого почти половина, продолжают движения в том же направлении.

А теперь, я решил проверить...

Сколько дней продолжали движение в том же направлении что и предыдущий (внутренний) день, который совпадал с направлением дня предшествующего внутреннему дню?

И тут получил следующее...
Из 58 дней, 30 продолжили движение в том же направлении.

Вывод:
Как бы я не варьировал условия, я так и не нашел чего-то сверхъестественного.Системы которые опирались на внутренние дни лежали по доходности в диапазоне от 1500 до 3500 пунктов.Но… Отсюда, я для себя все же сделал вывод, что внутренний день, ориентирован на продолжение тенденции предшествующей ему дню.А от этого уже я думаю многие и сами могут что-то взять для себя.

Перейдем к внешним дням

Из 147 дней 72(48,97%) дней закрылись выше нуля, и 75(51,03%) ниже нуля соответственно.Тут собственно понято… Почти золотая середина.

Теперь провернем тоже самое для внешнего дня, что мы делали для внутреннего.

Сколько дней продолжали движения в том же направлении что и внешние дни?

Из 147 дней идущих за внешними днями, лишь 64(43,53%) дня закрылись в том же направлении что и внешний день.

Вообщем и целом говоря, еще чуть больше времени потратив на тесты с внешним днем, я пришел к выводу, что внешний день, в отличии от внутреннего, может служить сигналом к кратковременному развороту.

Времени честно говоря, написать о чем-то сложном, не хватает. Хотя многим хватит и этого, чтобы ядовито написать что-то в комментариях.Если у кого-то появились какие-то идеи, обязательно напишите!

Спасибо за чтение!






★7
Собака зарыта не здесь, увы. Честно, я не стебусь.
Сергей Коновалов, а собаку я и не покажу

Хороший пост. Жаль, что остался без внимания. Я тоже пришел к выводу что рынок львиную долю времени находится в движении. Надо формировать систему, основанную на продолжении движения со знаком вчерашнего дня. Так называемую трендовую систему. Надеюсь в будущем Никита поделится вероятностей оценкой точки входа и точкой стопа по трендовой системе.

avatar

Юра инженер

Юра инженер, она не без внимания, просто воскресенье а по поводу вероятностей, то советую предыдущие статьи почитать, там есть вещи поинтереснее
Честно говоря, был бы очень рад, если бы в комментариях вы писали свои пожелания 

можно красным не писать??? и разноцветным???
если хотите выделить мысль (акцентировать) — просто жирным выделить будет достаточно.

и по сабжу… почитайте матчасть: что такое тренд, диапазон, и что подразумевается под определением «90% времени рынок в диапазоне».

удачи!
avatar

Gella

Gella, хорошо
Gella, а могу поинтересоваться, почему разные цвета не подходят?
Никита Павлюк, отличная писанина, правильные мысли. 

Торгую среднесрочно, ловлю волны. 

Система трендовая. 

к примеру: тренд вверх, свечи либо внешние, либо внутренние. 

Как только свеча закрывается внешней свечой в обратном направлении, нужно ввлить с бычьего тренда и переворачиваться. 

по поводу точки входа: вообще не парюсь. Вхожу по днвеке. Если две, три точки не пошли, то скорее всего ожидается пила. Нужно ждать и входить позже. 

Мысли у тебя правильные Никитос! Молодчик! Прикол в том, что большинство тебя не поймёт. Хотя это и логично. Они лузеры по жизни и на рынке. Но то, что ты написал, работало и будет работать всегда! Ну а если это сочетать с другими вещами. Например что структура у рынка волновая, можно эти волны ловить! Тут, лично мне близка философия Резвякова. Он тоже классный чел. 

Еще раз молодец! Развивай дальше эту тему. Тута таких мало. Одни ванги и дрочеры кругом. 
avatar

Horse

Horse, очень приятно спасибо большое, хорошая мотивация
Никита Павлюк, вы ж не в детсаде… где разным цветом выделяют текст. 
да и… у вас всё в порядке в плане психической стабильности???
зачем из текста делать разукрашку?
avatar

Gella

систему то удалось на этом построить?
Тимофей Мартынов, если вы про использование чисто внутренних и внешних дней то, да. Результаты, только как я писал не очень впечатляют, да и некоторые характеристики уж очень не впечатляют. Но в целом больше как фильтр подходит На самом деле, тему я до сих пор ещё не изъездил полностью, и есть много идей как это можно вкручивать и использовать. Просто нужно больше времени
Из 220 дней, 67 продолжили движение вверх, и 40 продолжили движение вниз.Итого, 107 из 220 дней, а это без малого почти половина, продолжают движения в том же направлении.

А теперь, я решил проверить...

Сколько дней продолжали движение в том же направлении что и предыдущий (внутренний) день, который совпадал с направлением дня предшествующего внутреннему дню?

И тут получил следующее...
Из 58 дней, 30 продолжили движение в том же направлении.

Это всё бессмыссленно, амиго, потому что ты просто смотришь на одну-две реализации случайных величин из неизвестного тебе распределения. У тебя даже выборки нет. То есть на этих годах чиселки такие, а на следующих десяти — будут уже другие, не говоря уж о том, что от года к году они меняются (случайным естественно образом).

Короче, продолжайте вести наблюдение как говорится ))

Пафос Респектыч, почему одну — две реализации? 1/5 всех дней и причем здесь выборка? Поясните пожалуйста
Никита Павлюк, потому что 67 из 220 — это случайное число, раз, и 40 из 220 тоже случайное число, два. И 30 из 58 — тоже случайное число, три. Итд. А чтобы прикинуть из какого распределения эти случайные числа выпадают, нужна выборка, чтобы считать доверительные интервалы и вот это вот всё.
Пафос Респектыч, согласен с вами безусловно что много случайных чисел.   но вектор имхо взят верный.

успешный трейдинг не заключается лишь в тесте и статистике в прошлом. это все равно что проезжать перекресток где висит знак уступи дорогу не смотря по сторонам. допустим вы провели исследование что в течении месяца или года, ровно в 11.00, тама никого нет. согласитесь это глупо?

успешный трейдинг заключается во многих факторах… это прежде всего работа головы. это умение интерпретировать текущий баланс, текущую коньюктуру, текущую волну( трендовая она, либо коррекционная) ваш опыт.  какие у вас цели(реальные-достижимые либо не реальные-фантастические)

одно дело если у вас 100тыщ, и вы хотите сделать из них 5млн за год и совсем другое, если у вас 5млн и ваша цель их удвоить за год. второй вариант реальнее если следовать вектором автора. не в прямом конечно смысле, а в смысле со всеми факторами .

согласитесь. торгуя среднесрочно, реально ловить скажем 20тыщ пунктов по ртс в год, на 50% депо, тем самым удвоив его в случае успеха… и для этого не нужно делать 100500 сделок в год… 2-3-4 положительные достаточно… другое дело что мало кто так делает и способен на это в принципе.

это все к тому, что следуя вектором автора при совокупных факторах, можно смещать вероятности в нашу сторону. и даже тестить на истории это не нужно. достаточно открыть дневной график и на глаз видно прекрасно как движется цена. 

А цена движется волнами. и если тренд, скажем вверх, то свечи будут либо внутренние либо внешние.( в стадии импульса) если в низ, с точностью наоборот. и очень даже не плохо ловить начало волны, после коррекции, заходя на первой внешней свече… понятно что не всегда с первого раза у тебя это получится, но в принципе — это работает. 

может много написал не по делу. сорян если что. С Уважением.
avatar

Horse

Horse, да, согласен, на левой стороне графика очень хорошо видно, как ходила цена и где и когда надо было покупать и продавать. А на правой вот мне лично не видно ) Может это конечно может прийти с опытом, но это нужно много опыта, и всё равно может не прийти. А так хоть статистику с тервером чуть-чуть почитать всяко полезно )
Пафос Респектыч, ну… может кому-то и полезно, а кому-то и не нужно вовсе. у каждого свой подход и все мы видим по разному. и психика у нас разная. кто то торгует ожидания( собственные) кто то факты.

ну а кто то имеет простую трендовую систему и рубит бабло. кто то ее имеет но не рубит( опять же психотипы разные)

кто то в упор не видит что пошла волна на дневках. и не нужно знать где она закончится, как видно слева. достаточно трейлить стоп за каждую новую внешнюю свечу и доить тем самым импульс. ну а до куда он будет, никому конечно не известно. мы можем лишь полагаться на собственную систему и на вероятности в моменте( конечно исходя из опыта) 

вот смотрю у вас опыт большой уже) странно что не понимаете о чем речь то собственно идет. 

не хочу вас учить… простите меня конечно за может быть мою наглость. но посмотрите на цену с лева. и посмотрите как начинались движения на дневках. и может быть поймете, что заходя на свечах, которые закрывались выше предыдущих диапозонов, вероятность поймать волну, как бэ имеется. не всегда с первого раза конечно. но если мы не лудоманы и имеем четкую систему риск и манименеджмента, знаем что такое хедж, то есть все шансы на успех в этом деле.
avatar

Horse

Horse, как раз писал об этом в прошлой статье
Пафос Респектыч, честно говоря, предполагаю, что на рынке не работают стандартные законы распределения и доверительный интервал отсюда на мой взгляд теряет смыслно точно с вами соглашусь, что со стороны реальной статистики и математики, это выглядит сомнительно. Однако… если бы все поддавалось законам нам известным, то боюсь вся суть и дух торговли канули в пучину обыденного
Никита Павлюк, матожидание и дисперсия считаются безотносительно законов распределения, по выборке. Статистика везде работает, на то она и статистика )
Пафос Респектыч, ну если она все же работает и вы зарабатываете, то я рад
Никита Павлюк, просто это такая стандартная дилетантская ошибка — считать только среднее. Работает или не работает — зависит от дисперсии ))
avatar

oerlikon

Сетап не работает сам по себе — никакой. хоть на дневках, хоть на минутах. 
avatar

Remarka

Remarka, да лаааадно. в натуре? ок. значит бросаю торговать сетапы. уговорил. сбер не будет рости? для лохов замануха? чет дневка намекает что медведей больше нет. иль не?
avatar

Horse

Horse, ключевое слово — «сам по себе»

Да и сетапы на 99% не работающие как правило — типа вышеописанного

а сбер ща гляну

avatar

Remarka

Remarka, в сбере Д1 ситуация для меня вообще не торгуемая — вероятность 50-50

для классиков — сбер на острие и посередине двух треугольников. Выход в какую-либо сторону вообще не показателен (для меня)

avatar

Remarka

Remarka, а знаете что на рынке самое сложное? это иметь простую систему и торговать просто:) 

вот тот кто к этому придет, тот и будет получать вознаграждение. 

ну а те умники, которые все усложняют, так и останутся умниками со своими: дисперсиями, выборками и прочим говном.

ведь по сути, они ни хрена не могут кроме того, чтоб  превратить все в роботов. не понимая того, что ни одна программа не заменит человеческого интелекта… они в жизни не поймут что такое торговать  в ручную по уму… и что рынок со временем становится твоим другом, который дает тебе такие фильтры, которые эти програмисты в жизни не смогут алгомитизировать… это  примерно как хирург, котрый оперирует только роботами? да какой он нахрен хирург? хирург от бога это тот, который по началу сотни жизни загубит, все прочувствует своими руками, получит обратную связь от процесса в каждой новой ситуации… и лишь только потом, он будет хирургом с большой буквы. все остальное-эмитация!
avatar

Horse

Horse, случайно поставил, прошу прощения
Horse, 
Remarka, а знаете что на рынке самое сложное? это иметь простую систему и торговать просто:)
Согласнен..) 
avatar

Remarka


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW