Вопрос по ISS Moex. Данные по опционам можно ли качать через ISS ?

10 октября 2019, 20:22
|
_sg_

Существует ли возможность получать через ISS Moex данные по опционам, в частности хотя бы греки ?
Пусть даже с 15мин задержкой.
Единственноe, что мне удалось обнаружить в данных по опционам, это вот это:

<row SECID=«Si65000BJ9» BOARDID=«ROPD» BID="" OFFER="" SPREAD=«20»
OPEN=«381» HIGH=«409» LOW=«374» LAST=«380»
QUANTITY=«20» LASTCHANGE=«5» SETTLEPRICE=«0» SETTLETOPREVSETTLE=«0»
NUMTRADES=«51»
VOLTODAY=«267» VALTODAY=«17355000» VALTODAY_USD=«266600»
UPDATETIME=«19:52:28» LASTCHANGEPRCNT=«1.33»
BIDDEPTH="" BIDDEPTHT="" NUMBIDS="" OFFERDEPTH="" OFFERDEPTHT="" NUMOFFERS=""
TIME=«19:52:18» SETTLETOPREVSETTLEPRC=«0»
SEQNUM=«1570727249907» SYSTIME=«2019-10-10 20:07:29» OICHANGE="-228"/>

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si65000BJ9.xml

Маловато будет ...

Ключевые слова:
опционы,
ISS,
MOEX

1.8К | ★3

11 комментариев

а зачем греки? их можно и лучше считать самому

Dmitryy

10 октября 2019, 22:06
Ответить

Dmitryy, можно, конечно.
Но лучше все данные брать из Первоисточника, если они там есть.
Если Moex продвигает свой ISS, то почему бы этим не воспользоваться.
Думаю, что такие данные на Moex присутствуют.
Вопрос в том, можно ли их качнуть через ISS.

_sg_

10 октября 2019, 22:14
Ответить

_sg_, я в своих экспериментах использую опционные свечи

iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/options/securities/BR68BU9/candles.json?from=2019-09-01&start=0

и фьючи

iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/BRU9/candles.json

там есть исторические данные, но насколько мне удалось понять свечи только дневные, часовых и минуток не нашел. По ним можно посчитать IV и потом прикинуть как она отличалась от RV. А греки от биржи могут показывать что-то не адекватное, например на Si там вола всегда в районе 9 :)

Dmitryy

10 октября 2019, 23:13
Ответить

Dmitryy, спасибо за ссылки

_sg_

10 октября 2019, 23:25
Ответить

Dmitryy, сейчас работаю над хеджером купленных опционов.
Сегодняшняя экспирация.

_sg_

11 октября 2019, 00:00
Ответить

_sg_, а это скриншот квика? так с квика же все можно вытащить без мосбиржи. Я для этого QuikSharp использую, когда например хочется нарисовать динамичную улыбку и видеть как она ежесекундно меняется :) бесполезно, зато красиво.

Dmitryy

11 октября 2019, 11:52
Ответить

Dmitryy,
взят курс на уход от привязки к брокерским терминалам.
Любым терминалам..., слишком много косяков у них.

_sg_

11 октября 2019, 11:56
Ответить

Dmitryy, а список торгуемых опционов через iss можно вытащить или только по коду?

Евгений Шибаев

11 октября 2019, 08:59
Ответить

Евгений Шибаев,
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/

_sg_

11 октября 2019, 11:44
Ответить

Евгений Шибаев, можно вытащить список торгуемых фьючей
iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities.json?assetcode=SI

Но это как вы понимаете с экспирацией в будущем. А код опциона всегда можно составить по фьючу, подробнее тут https://www.moex.com/s205

Грубо говоря код опциона это [код фьюча] + [страйк] + [тип опциона]

Dmitryy