SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sg_
Вопрос по ISS Moex. Данные по опционам можно ли качать через ISS ?
- 10 октября 2019, 20:22
- |
Существует ли возможность получать через ISS Moex данные по опционам, в частности хотя бы греки ?
Пусть даже с 15мин задержкой.
Единственноe, что мне удалось обнаружить в данных по опционам, это вот это:
<row SECID=«Si65000BJ9» BOARDID=«ROPD» BID="" OFFER="" SPREAD=«20»
OPEN=«381» HIGH=«409» LOW=«374» LAST=«380»
QUANTITY=«20» LASTCHANGE=«5» SETTLEPRICE=«0» SETTLETOPREVSETTLE=«0»
NUMTRADES=«51»
VOLTODAY=«267» VALTODAY=«17355000» VALTODAY_USD=«266600»
UPDATETIME=«19:52:28» LASTCHANGEPRCNT=«1.33»
BIDDEPTH="" BIDDEPTHT="" NUMBIDS="" OFFERDEPTH="" OFFERDEPTHT="" NUMOFFERS=""
TIME=«19:52:18» SETTLETOPREVSETTLEPRC=«0»
SEQNUM=«1570727249907» SYSTIME=«2019-10-10 20:07:29» OICHANGE="-228"/>
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si65000BJ9.xml
Маловато будет ...
Пусть даже с 15мин задержкой.
Единственноe, что мне удалось обнаружить в данных по опционам, это вот это:
<row SECID=«Si65000BJ9» BOARDID=«ROPD» BID="" OFFER="" SPREAD=«20»
OPEN=«381» HIGH=«409» LOW=«374» LAST=«380»
QUANTITY=«20» LASTCHANGE=«5» SETTLEPRICE=«0» SETTLETOPREVSETTLE=«0»
NUMTRADES=«51»
VOLTODAY=«267» VALTODAY=«17355000» VALTODAY_USD=«266600»
UPDATETIME=«19:52:28» LASTCHANGEPRCNT=«1.33»
BIDDEPTH="" BIDDEPTHT="" NUMBIDS="" OFFERDEPTH="" OFFERDEPTHT="" NUMOFFERS=""
TIME=«19:52:18» SETTLETOPREVSETTLEPRC=«0»
SEQNUM=«1570727249907» SYSTIME=«2019-10-10 20:07:29» OICHANGE="-228"/>
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si65000BJ9.xml
Маловато будет ...
1.8К |
Читайте на SMART-LAB:
Чего ждать от Индекса МосБиржи на майских праздниках
Индекс МосБиржи подошёл к майским праздникам в состоянии широкого боковика. Общий фон остаётся противоречивым: высокие цены на сырьё и крепкий...
18:14
Обзор рынка облигаций
📉 Снижение ставки до 14,5%
Ожидаемое снижение вызвало распродажу как в ОФЗ, так и в акциях. Это была реакция на консервативное...
16:04
теги блога _sg_
- 911
- 2008
- Algo
- Clearing
- E mini
- ES E-mini
- Finam
- FOMC
- Forts
- gap
- Intraday
- ISS
- Jazz
- market
- ML
- MOEX
- open interest
- option
- Options
- Quik
- RI
- robot
- RVI
- S&P500
- Scalp
- Scalping
- Si
- Siu9
- Smart-Lab
- Soft
- spike
- SR
- straddle
- trading
- US500
- USDJPY
- Volume
- X5 Retail Group
- алготрейдинг
- астрологический анализ
- Астрология
- астрология и фондовые
- астрология и фондовые рынки
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- втб
- госдолг
- гэпы
- демо квик
- Доллар рубль
- ЕЦБ
- жуть
- Заявки
- ЗОЖ
- исполнение опционов
- календарь
- квик
- клиринг
- комиссии
- контр тренд
- Контртренд
- Коронавирус
- лчи
- маркет мэйкер
- музыка
- обвал 2020
- окна
- опцики
- опционы
- оффтоп
- пионеры
- праздники
- Прогнозы
- продажа
- роботы
- С++
- Сбербанк
- склейка фьючерсов
- Софт
- Спрос и Предложение
- срочный рынок
- терминал QUIK
- Тетта
- тигр
- Тонкий рынок
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- Финам
- форекс
- ФРС США
- фьючерс ртс
- Хедж
- хоккей
- экпирация
- Экспирация
Но лучше все данные брать из Первоисточника, если они там есть.
Если Moex продвигает свой ISS, то почему бы этим не воспользоваться.
Думаю, что такие данные на Moex присутствуют.
Вопрос в том, можно ли их качнуть через ISS.
_sg_, я в своих экспериментах использую опционные свечи
iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/options/securities/BR68BU9/candles.json?from=2019-09-01&start=0
и фьючи
iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/BRU9/candles.json
там есть исторические данные, но насколько мне удалось понять свечи только дневные, часовых и минуток не нашел. По ним можно посчитать IV и потом прикинуть как она отличалась от RV. А греки от биржи могут показывать что-то не адекватное, например на Si там вола всегда в районе 9 :)
Сегодняшняя экспирация.
взят курс на уход от привязки к брокерским терминалам.
Любым терминалам..., слишком много косяков у них.
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/
iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities.json?assetcode=SI
Но это как вы понимаете с экспирацией в будущем. А код опциона всегда можно составить по фьючу, подробнее тут https://www.moex.com/s205
Грубо говоря код опциона это [код фьюча] + [страйк] + [тип опциона]