Блог им. _sg_

Вопрос по ISS Moex. Данные по опционам можно ли качать через ISS ?

    • 10 октября 2019, 20:22
    • |
    • _sg_
  • Еще
Существует ли возможность получать через ISS Moex данные по опционам, в частности хотя бы греки ?
Пусть даже с 15мин задержкой.
Единственноe, что мне удалось обнаружить в данных по опционам, это вот это:

<row SECID=«Si65000BJ9» BOARDID=«ROPD» BID="" OFFER="" SPREAD=«20» 
OPEN=«381» HIGH=«409» LOW=«374» LAST=«380»
QUANTITY=«20» LASTCHANGE=«5» SETTLEPRICE=«0» SETTLETOPREVSETTLE=«0» 
NUMTRADES=«51»
VOLTODAY=«267» VALTODAY=«17355000» VALTODAY_USD=«266600» 
UPDATETIME=«19:52:28» LASTCHANGEPRCNT=«1.33» 
BIDDEPTH="" BIDDEPTHT="" NUMBIDS="" OFFERDEPTH="" OFFERDEPTHT="" NUMOFFERS="" 
TIME=«19:52:18» SETTLETOPREVSETTLEPRC=«0» 
SEQNUM=«1570727249907» SYSTIME=«2019-10-10 20:07:29» OICHANGE="-228"/>

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si65000BJ9.xml

Маловато будет ...

★3
11 комментариев
а зачем греки? их можно и лучше считать самому
avatar
Dmitryy, можно, конечно.
Но лучше все данные брать из Первоисточника, если они там есть.
Если Moex продвигает свой ISS, то почему бы этим не воспользоваться.
Думаю, что такие данные на Moex присутствуют.
Вопрос в том, можно ли их качнуть через ISS.
avatar

_sg_, я в своих экспериментах использую опционные свечи

iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/options/securities/BR68BU9/candles.json?from=2019-09-01&start=0

и фьючи

iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/BRU9/candles.json

там есть исторические данные, но насколько мне удалось понять свечи только дневные, часовых и минуток не нашел. По ним можно посчитать IV и потом прикинуть как она отличалась от RV. А греки от биржи могут показывать что-то не адекватное, например на Si там вола всегда в районе 9 :)

avatar
Dmitryy, спасибо за ссылки
avatar
Dmitryy, сейчас работаю над хеджером купленных опционов.
Сегодняшняя экспирация.
avatar
_sg_, а это скриншот квика? так с квика же все можно вытащить без мосбиржи. Я для этого QuikSharp использую, когда например хочется нарисовать динамичную улыбку и видеть как она ежесекундно меняется :) бесполезно, зато красиво.
avatar
Dmitryy,
взят курс на уход от привязки к брокерским терминалам.
Любым терминалам..., слишком много косяков у них.
avatar
Dmitryy, а список торгуемых опционов через iss можно вытащить или только по коду?
avatar
Евгений Шибаев, можно вытащить список торгуемых фьючей
iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities.json?assetcode=SI

Но это как вы понимаете с экспирацией в будущем. А код опциона всегда можно составить по фьючу, подробнее тут https://www.moex.com/s205

Г
рубо говоря код опциона это [код фьюча] + [страйк] + [тип опциона]
avatar

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW