Блог им. _sg_

Вопрос по ISS Moex. Данные по опционам можно ли качать через ISS ?

    • 10 октября 2019, 20:22
    • |
    • _sg_
  • Еще
Существует ли возможность получать через ISS Moex данные по опционам, в частности хотя бы греки ?
Пусть даже с 15мин задержкой.
Единственноe, что мне удалось обнаружить в данных по опционам, это вот это:

<row SECID=«Si65000BJ9» BOARDID=«ROPD» BID="" OFFER="" SPREAD=«20» 
OPEN=«381» HIGH=«409» LOW=«374» LAST=«380»
QUANTITY=«20» LASTCHANGE=«5» SETTLEPRICE=«0» SETTLETOPREVSETTLE=«0» 
NUMTRADES=«51»
VOLTODAY=«267» VALTODAY=«17355000» VALTODAY_USD=«266600» 
UPDATETIME=«19:52:28» LASTCHANGEPRCNT=«1.33» 
BIDDEPTH="" BIDDEPTHT="" NUMBIDS="" OFFERDEPTH="" OFFERDEPTHT="" NUMOFFERS="" 
TIME=«19:52:18» SETTLETOPREVSETTLEPRC=«0» 
SEQNUM=«1570727249907» SYSTIME=«2019-10-10 20:07:29» OICHANGE="-228"/>

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si65000BJ9.xml

Маловато будет ...
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.9К | ★3
11 комментариев
+1
а зачем греки? их можно и лучше считать самому
avatar
Dmitryy
Dmitryy, можно, конечно.
Но лучше все данные брать из Первоисточника, если они там есть.
Если Moex продвигает свой ISS, то почему бы этим не воспользоваться.
Думаю, что такие данные на Moex присутствуют.
Вопрос в том, можно ли их качнуть через ISS.
avatar
_sg_
+3

_sg_, я в своих экспериментах использую опционные свечи

iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/options/securities/BR68BU9/candles.json?from=2019-09-01&start=0

и фьючи

iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/BRU9/candles.json

там есть исторические данные, но насколько мне удалось понять свечи только дневные, часовых и минуток не нашел. По ним можно посчитать IV и потом прикинуть как она отличалась от RV. А греки от биржи могут показывать что-то не адекватное, например на Si там вола всегда в районе 9 :)

avatar
Dmitryy
Dmitryy, спасибо за ссылки
avatar
_sg_
+1
Dmitryy, сейчас работаю над хеджером купленных опционов.
Сегодняшняя экспирация.
avatar
_sg_
+1
_sg_, а это скриншот квика? так с квика же все можно вытащить без мосбиржи. Я для этого QuikSharp использую, когда например хочется нарисовать динамичную улыбку и видеть как она ежесекундно меняется :) бесполезно, зато красиво.
avatar
Dmitryy
+2
Dmitryy,
взят курс на уход от привязки к брокерским терминалам.
Любым терминалам..., слишком много косяков у них.
avatar
_sg_
+1
Dmitryy, а список торгуемых опционов через iss можно вытащить или только по коду?
avatar
Евгений Шибаев
+2
Евгений Шибаев, 
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/
avatar
_sg_
+2
Евгений Шибаев, можно вытащить список торгуемых фьючей
iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities.json?assetcode=SI

Но это как вы понимаете с экспирацией в будущем. А код опциона всегда можно составить по фьючу, подробнее тут https://www.moex.com/s205

Грубо говоря код опциона это [код фьюча] + [страйк] + [тип опциона]
avatar
Dmitryy

Читайте на SMART-LAB:
Фото
5 идей в российских акциях — докупить голубые фишки
Индекс МосБиржи за неделю к текущему дню просел на 7,5%. Рынок дает возможность докупить голубые фишки по относительно низким ценам. Многие...
Фото
БКС Мир Инвестиций
08:06
Фото
Мирная сделка с Ираном вновь под угрозой: EUR/USD теряет импульс
EUR/USD во вторник прервал трёхдневную серию роста и отступил к 1,1570. Сильный немецкий индекс ZEW не смог надолго разбудить спрос на евро....
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
17:34
Фото
💼 Четыре года фиксированного купона с выплатами каждый месяц
Размещение третьего выпуска облигаций МГКЛ серии 001PS-03 продолжается. До сентября включительно инвесторы могут приобрести бумаги через...
Фото
MGKL
10:05
Фото
Рубль вниз - дивиденды Сургутнефтегаза вверх. Что ждём по итогам 2026 года?
Доллар и юань обновляют годовые максимумы против рубля. От июньских минимумов рубль ослаб почти на 20%, и валютный фактор вновь становится одним...
Фото
Александр Антонов
17 августа 2026, 22:03

полезные записи за 24 часа

★5 5 Индекс ММВБ рос с конца лета по середину сентября в 80% случаях
★4 2 Объём ФНБ в июле 2026 г. снизился, но министерство получит дивидендами более 600 млрд руб., также продолжается покупка валюты/золота в фонд.
★3 48 Все самое непопулярное после выборов. А что конкретно?
★3 49 Привилегия для клиентов ВТБ, которой больше нигде нет (много фото)
★3 32 Природные алмазы уже не нужны? Бриллианты терпят крах - на очереди золото
★3 3 💼 Портфель облигаций на 18 августа 2026. Покупка облигаций под пассивный доход
★3 5 Портовый срез #8: НМТП отгружает нефть, разворот в контейнерах и ставках
★3 15 Стало понятно, почему рыночек взвился!
★2 6 Варвар среди дикарей
★2 1 ❗️❗️Совкомбанк – неприлично дёшево!?
+117 49 Привилегия для клиентов ВТБ, которой больше нигде нет (много фото)
+101 2 Индекс пытается вернуться к росту. Акции и инвестиции
+95 8 ПА-РА-РУ-РАМ
+90 32 Природные алмазы уже не нужны? Бриллианты терпят крах - на очереди золото
+84 5 Портовый срез #8: НМТП отгружает нефть, разворот в контейнерах и ставках
+77 6 Ситуация на текущий момент
+70 3 Россети Урал за год лучший среди МРСК. Кто будет лучшим через год?
+62 2 Объём ФНБ в июле 2026 г. снизился, но министерство получит дивидендами более 600 млрд руб., также продолжается покупка валюты/золота в фонд.
+60 7 Азия. Среда.
+49 5 Курьерский портфель #45

самые обсуждаемые сегодня

17к Крупнейший сбой в Рунете: авария в районе М9 и падение Рег.ру отключили тысячи сайтов
10к Вынос наличности из банков должен обрушить акции банков?
11к Августовские указы
7к Азия. Среда.
7к ПЕНСИИ НЕ БУДЕТ. Или как обеспечить себя в старости самостоятельно. Часть 1.
6к Опрос по индексу ММВБ на завтра, будем расти или падать?
5к На повестке дня майские указы по национальным проектам
4к Как я инвестирую?
5к Интересные данные раскрыл Центробанк по оттоку капитала
5к Миллионеры выводят деньги из России?! Так ли это .

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн