WTI

После недавних событий аббревиатуру WTI можно смело менять на WTF. Многие сейчас задаются вопросом, как такое вообще возможно?! Разум подает недвусмысленные сигналы, что что-то тут во всей этой истории не чисто. Слишком многое не вяжется.

Нам сми и аналы говорят, что это все из-за якобы того, что негде хранить нефть и никто не хочет идти на поставку физической нефти. Да ну?.. Человек здесь писал близкий к индустрии (не найду уже этот пост) что за 10-15$ в пендосии найдется полчище ковбоев, готовых ее утощить в моменте. Об этом сигналили и дальние фьючи торговавшиеся за 20ку в день, до и после экспиры. Да что там… нынешний контракт за 20ку закрывает неделю. А тут -37!!! Пипл может это и схавает, но не тот что соображает.

Несмотря на то, что WTI поставочный, эксперировался под поставку всегда очень не большой объем. Единицы использует фьюч для поставки физической нефти. Так что аргумент, что все разбежались испугавшись поставки, смешен. Цену целенаправленно продавливали до этой отметки на слабом рынке. Понятное дело, кто будет покупать фьюч который экспирируется в этот же день? Манипуляция ценой налицо. Любой товарный фьюч в день экспирации можно укатать ниже плинтуса, при желании, даже не большим объемом. Имеено маркетмейкеры должны поддерживать объемы и адекватные цены на эксперирующемся фьюче, но этого сделано не было. Но сделано было другое.

( Читать дальше )

С точки зрения волнового анализа, в 18 году, мною было сделано предположение о падении цены на нефть, где целью было обновление минимума 16-го года, тогда с трудом верилось в такой сценарий, но ожидания подтвердились. Пост не с целью «я же говорил», поскольку был и обратный вариант роста к 100$ и выше, этим постом хочу предостеречь шортистов, быть может уже сейчас по нефти сформировалось дно. Подтверждение этому пока нет, однако рост цены выше 25$ частично подтвердит завершение нисходящего импульса и тогда возможен затяжной рост, в качестве коррекции ко всему снижению от 08 года.



Локально, пока нефть торгуется ниже 25$ будет сохранятся вероятность в последний раз обновить минимум 16$



( Читать дальше )

Мог быть такой сценарий

В конце февраля американские нефтяники испугались будущего падения цен на нефть ниже себестоимости добычи, поэтому захеджировались фьючерсом за 50 баксов (не все конечно, но почему бы и нет).

К концу апреля они были в курсе ситуации с хранилищами и ждали последнего дня торгов.
Ну, а в последний день предлагали заплатить им от 37 до -2 долларов, чтобы фактически аннулировать поставку. И в тот же день они могли продать фьюч декабрьский по 30 баксов. И не факт, что эта нефть вообще планировалась к поставке, может её и не было. А так, продал свой долг в нефти, а потом продал обнуление своего же долга, а если нефть реальная была, еще раз её можно продать декабрьским лохам. В лучшем случае это порядка 110 баксов, а в среднем там по 80 (50+декабрьский фьюч по 30).

А потом эти ребята скажут вместе с Трампом, что американской нефтянке попа, конгресс, дай печатного бабла, и под это дело продолжат закрывать скважины.

Нередко 1 апреля открытым текстом сообщается ценная информация.
C расчётом на то, что это будет принято за очередную шутку.
Очень курьёзный эффект.

Так было и в этом году:


Другое дело, что мало кто внял предостережению:



( Читать дальше )

Вот что будет случаться, когда у быков появляется исторический шанс заработать на нефти:

Котировки в майском фьючерсе WTI на NYMEX 20 апреля (перед экспирацией 21).

Понятно, что физическая нефть ничего стоить не может и рано или поздно котировки должны были пойти вверх — на это и делали ставки быки. Но в безпоставочных фьючерсах торгуют не нефтью, а виртуальной субстанцией, только отдалённо похожей на нефть. А так как быков надо было как-то высаживать, то Чикагские Биржевые Воротилы придумали невиданную ранее схему — отрицательные котировки во фьючерсах на эту анти-материю, и даже честно предупредили об изменение в правилах прямо в ходе игры:

Testing Opportunities in CME's «New Release» Environment for Negative Prices and Strikes for Certain NYMEX Energy Contracts

( Читать дальше )

ВНИМАНИЮ МОДЕРАТОРОВ. ЭТО ВИДЕО СЮДА НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ!

Степан Демура говорит о том, что коллапс на рынке нефти продолжится и опять предрекает девальвацию рубля и конец российской экономики. И о фейковости коронавирусной истерии. Полную версию посмотреть и скачать можно здесь.

Бесплатный доступ к разделу «Акции США» Финансового прогноза на elliottwave com за март 2020
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Написал юридический разбор ситуации с экспирацией и коллективным иском «потерпевших», но почитав коменты понял, что он тут никому не нужен. Законы, правила и регламенты сейчас последнее, что интересует людей. 

В  общем брокеры решили прикрыть торговлю CL контрактами, «Коммерсантъ» пишет:

В пятницу, 24 апреля Альфа-банк сообщил своим клиентам, что «во избежание потери активов» им стоит полностью закрыть имеющиеся позиции во всех фьючерсных контрактах на нефть Light Sweet Crude Oil (CL) и природный газ (NG) на Московской бирже. После этого все неисполненные заявки будут сняты, а открытые позиции принудительно реализованы по правилам риск-менеджмента. Решение будет действовать до момента внесения изменений в регламентирующие документы, а также в информационные системы инфраструктурных организаций и участников рынка. ВТБ также закрыл возможность открывать новые позиции по ближнему контракту на CL в целях защиты клиентов. В ITI Capital решено приостановить открытие новых позиций в ближайших контрактах на CL.

 

Ряд брокеров, в том числе БКС, «Финам» и «Открытие Брокер», намерены в ближайшее время рассмотреть вопрос об ограничении доступа к контракту с исполнением 19 мая. Как отметил гендиректор «Открытие Брокер» Владимир Крекотень, в первую очередь речь идет о товарных контрактах на нефть WTI для всех категорий клиентов.

По Brent с низов прошла конструкция импульс-коррекция. Проблема в том, что коррекция — бегущая плоская, где С — КДТ, конструкция ненадёжная, о том, что это именно она, можно будет говорить при пробое 23.20.



Однако, и писал, и говорил в видео ниже, что минимум 4-х-летнего цикла должен быть поставлен до 3 мая, чем ближе эта дата, тем выше вероятность, что долгосрочный разворот произошёл.


( Читать дальше )

20 апреля, в последний день торгов перед экспирацией майского контракта, произошло беспрецедентное событие на мировом рынке нефти – стоимость фьючерса на нефть WTI стала отрицательной и в моменте упала до минус 37,63$ за баррель (цена settlement). 

Это противоречит как привычной экономической теории, которая утверждает, что цена на товар определяется предложением и спросом, но не может быть ниже 0, так и устоявшейся рыночной действительности, согласно которой продавцы стремятся получить хотя бы минимальную прибыль при продаже своего товара. А также, что наиболее важно, моделям риск-менеджмента каждой биржи, которые ориентированы на положительные цены.

Тем не менее трейдеры, которые покупали контракты, надеясь на рост нефти, получили существенные убытки по своим позициям. Стремительное падение цен в отрицательную зону привело к большей части потерь. Эта ситуация негативно сказалась и на российских трейдерах, которые покупали фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil CL-4.20 на Московской бирже.

( Читать дальше )