TSLab

Февраль задался одним из самых убыточных месяцев за последние 2 года. Но все в рамках максимальной просадки (до 30%). Большое влияние оказал выходной 23-го февраля. Собственно график эквити за февраль:

Эквити с начала 2016 года:


( Читать дальше )

1. Нефть зло. ) Идеальное зло. Спред ближнего и дальнего контракта — это очень нудно, низкодоходно, но зато как Путин стабильно.

2. Благодаря невероятной консультации quant_trader, запилил на пробу в AmiBroker одну мысль. Получилась хорошая картинка. Теперь сижу думаю, где кидок. ))) Проверял на более длинных дистанциях… Это ужас. Меня уволят реально, если такая кривая будет на реальном бектестере. ))) Мысль, кстати, не простая, а в реальной жизни торгуемая, только с целым рядом всяких НО и ЕСЛИ. Очень большую роль играют погрешности. Канон говорит, что если погрешность сильно меняет картину кривой, то система плохая. С другой стороны, я с каноном не согласен. Потому что у меня ни один канонический робот не заработал. НИ ОДИН. Зарабатывают только те, кто нарушают алгоритмический канон. У нас даже переменная такая есть, bcsIwantThat.

( Читать дальше )

 Это просто скрипт из прошлого поста про оптимизацию
Скрипт на скользяшках с фиксированным стопом
Это просто набор кубиков
Не стоит искать здесь сакральный смысл
Кубики расставлены в случайном порядке
Остальное совпадение и ваша фантазия
Можете банить
 

( Читать дальше )

Вот разве можно не любить TSLab?

Взял старого, проверенного советника, который после тестирования и доводки и на реале то страшно было запустить...
Подсунуль ему новый инструмент(в данном случае RTSI), и ОПЛЯ!!! Внезапно в среднем по ПОЛПУНКТА за сделку!!! (~50п на фьюче).
Сидишь и думаешь, ай какой я умница, ай какой я молодец...   ну что б***ь за п***ц… свой тестер чтоле писать...


( Читать дальше )

Цель данного поста — показать результаты управления за январь 2016 года и привлечь капитал в доверительное управление на ФОРТС.

Немного о себе: на фондовом рынке с середины 2011 года. В теме алготрейдинга с начала 2013 года. Торговля ведется на TSLab. Торгую фьючерсы на индекс РТС и фьючерсы на курс доллар США — российский рубль.

С января 2016 года решил начать отчитываться о результатах торговли за месяц. Собственно результат за январь составил 27,15%.

На данном счету на данный момент торгуют 11 алгоритмов на фьючерсах RTS и SI. Рассчетная просадка на данном счету 20%, с 1-го февраля будет увеличение рисков до 30% просадки. С таким риском цель заработать за год порядка 200%. С 10 декабря 2015 года результаты торговли получились 34.81% и транслируются на одном сайте, всех интересующихся ссылкой прошу писать в личку. Так же график эквити находится в профиле (обновляю раз в неделю).

Имеется результат публичной торговли с 10 марта 2015 по двум стратегиям. Всех интересующихся ссылкой прошу писать в личку.

( Читать дальше )

Хочу немного рассказать о своем [скорее негативном] опыте работы с TSLab.

Как-то раз услышал я про Welthlab и TSLab и решил посмотреть чего это такое. Решил остановиться на последнем, поскольку слышал что это почти аналог первого, разве что приспособленный еще и к торговле на российском рынке… и бесплатный для разработки и тестирования.

Имея некоторый опыт программирования, с блок-схемами разбираться не стал, а начал сразу с изучения и переделки нескольких скачанных примеров на C#. Разобравшись немного с API методом научного тыка. Вернее с основными понятиями — как сделать вход, как сделать выход. И как протестить то что получилось на истории. Больше, как мне казалось, ничего и не надо.

Оказалось однако что не все так просто. Имеющийся API оказывается позволяет в тестере покупать на уже прошедших барах и заглядывать в будущие бары. То есть допускает написание торгового алгоритма, который будет тестере (работая по открытиям баров) вести себя одним образом, а в реальной торговле — совершенно другим. То есть подход изначально порочный и большого доверия не вызывающий. Тем не менее, покопавшись в интернете я узнал, что соблюдая некоторые «the rule of thumb» правила работы с индексами баров, то в принципе можно быть уверенным что алгоритм в будущее заглядывать не будет, и на прошлых баров тоже не станет покупать… так что вздохнув и утерев пот со лба я продолжил ковырять код, пока не получил нечто, что мне захотелось проверить на реале.

( Читать дальше )

Добрый день, очень короткий анонс, в тслаб версии 2.0.6.0 доступно подключение к поставщику данных iqfeed. Ключ для работы не потребуется, то есть оплачиваете только необходимое количество данных в iqfeed и используете в программе.