Работа с роботом

Всем привет!

Решил начать записывать свои попытки создать прибыльного робота. Пишу больше для себя, чем для читателя, поэтому… читатель не обижайся)
Уже около года, я мучаюсь работаю с TSLab. Перепробовал множество стратегий и сейчас мне кажется, что я нашел что-то дельное.
Описывать свои ранние попытки создать прибыльных роботов я не буду. Опишу только, то что происходит сейчас.
Если коротко, то я понял за этот год, чтобы робот приносил прибыль, необходимо:
1. Кривую доходности, более менее плавную, желательно под углом 45 градусов)), без резких провалов и подъемов. Да-да, подъемы тоже плохо, если резко поднялось, значит может также резко и упасть.
2. Нужно учитывать все комиссионные (как бы банально это не звучало). В моем случае это комиссия от сделок, за ведение счета и плата за TSLab.
3. Должна быть приличная чистая доходность на сделку, я делаю робота для работы на фьюче сбера, для меня нормальная доходность от 2-х рублей на сделку за контракт. Звучит, пожалуй смешно, но робот, можно сказать, скальпер.
4. Не все можно доверить оптимизации, нужно и руками ковырять.
5. После оптимизационного периода нужно проверить, что получилось на истории без оптимизации, а лучше в онлайне.
6. Нужно сравнивать доходность со стратегиями — купил и держи, продал и держи.

Итак, вчера я доделал робота и оптимизировал его.
Инструмент фьюч сбера, кол-во контрактов 1 с последующей докупкой при появлении сигнала.
Результат:



Мне не нравится, то что в конце года на графике доходности начинаются колебания.
Кстати, наверху доходность оптимизационного периода, которую не стоит воспринимать серьезно. Хотя с другой стороны, по текущему фьючу, начиная с 17.06 робот без оптимизаций показал 36%, а это уже нормально!

Задача на сегодня, понять почему образовываются резкие провалы на графике доходности, возможные варианты:
1. Не работает фильтр сглаживания сигналов.
2. Не работает временной фильтр и робот закрывается в первые минуты торгов, а не в последние, как должно быть.
3. Нечто иное :)

По результату, отпишу.