Всем привет.

Вот 3-я записка.

Давно не писал. Что успели сделать. Нашли ошибку в роботе, сделали оптимизацию по трейлингам. Испытали робота на 14-16 году на минутках.
Вот результат за 14-15 год, с учетом комиссии:



( Читать дальше )

Всем привет.
Вот первая записка.

Итак, вчера я нашел баги в роботе. Обнаружилось, что он заходил в лонг и в шорт одновременно, как на форексе =).
Так вот, это значит, что прибыльная позиция хеджировала убыток, поэтому прибыль была такая большая.
Вчера исправил этот баг.
Понял, почему такие большие провалы в графике доходности. Дело в том, что я поставил ограничитель по времени на вход, а на выход нет.
Т.е. после накопления позиции бывают гепы против меня, особенно плохо, когда максимально накоплена поза.
Еще попробовал использовать трейлинг стоп, но там очень много параметров для оптимизации, отложу эту модификацию ненадолго.
После доработок и оптимизаций на запустил робота на текущий фьюч сбера и вот результат:





( Читать дальше )

Всем привет!

Решил начать записывать свои попытки создать прибыльного робота. Пишу больше для себя, чем для читателя, поэтому… читатель не обижайся)
Уже около года, я мучаюсь работаю с TSLab. Перепробовал множество стратегий и сейчас мне кажется, что я нашел что-то дельное.
Описывать свои ранние попытки создать прибыльных роботов я не буду. Опишу только, то что происходит сейчас.
Если коротко, то я понял за этот год, чтобы робот приносил прибыль, необходимо:
1. Кривую доходности, более менее плавную, желательно под углом 45 градусов)), без резких провалов и подъемов. Да-да, подъемы тоже плохо, если резко поднялось, значит может также резко и упасть.
2. Нужно учитывать все комиссионные (как бы банально это не звучало). В моем случае это комиссия от сделок, за ведение счета и плата за TSLab.
3. Должна быть приличная чистая доходность на сделку, я делаю робота для работы на фьюче сбера, для меня нормальная доходность от 2-х рублей на сделку за контракт. Звучит, пожалуй смешно, но робот, можно сказать, скальпер.

( Читать дальше )