Записка роботостроителя №2

Всем привет.
Вот первая записка.

Итак, вчера я нашел баги в роботе. Обнаружилось, что он заходил в лонг и в шорт одновременно, как на форексе =).
Так вот, это значит, что прибыльная позиция хеджировала убыток, поэтому прибыль была такая большая.
Вчера исправил этот баг.
Понял, почему такие большие провалы в графике доходности. Дело в том, что я поставил ограничитель по времени на вход, а на выход нет.
Т.е. после накопления позиции бывают гепы против меня, особенно плохо, когда максимально накоплена поза.
Еще попробовал использовать трейлинг стоп, но там очень много параметров для оптимизации, отложу эту модификацию ненадолго.
После доработок и оптимизаций на запустил робота на текущий фьюч сбера и вот результат:





42% за полтора месяца, с учетом комиссий, вполне неплохо.
Сегодня подумаю, чего можно еще добавить.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.