Записка роботостроителя №4

Всем привет.

Вот 3-я записка.

Давно не писал. Что успели сделать. Нашли ошибку в роботе, сделали оптимизацию по трейлингам. Испытали робота на 14-16 году на минутках.
Вот результат за 14-15 год, с учетом комиссии:


Вот результат за 2015-2016 год, также с учетом комиссий:




Хочу отметить, что оптимизация велась на текущем фьюче на сбер и как видно на предыдущих годах стратегия работает.
Хотелось бы, конечно, оптимизировать на большем периоде, но тут без 8гб оперативки не разобраться :)
Подумаю над этим вопросом.
Да кстати, текущий фьюч:





Доходность в графе «Начальный капитал» стоит 0 — это значит, расчет идет от номинала фьюча, а не от ГО. Номинал фьюча почти 14 000, а по факту ГО 2000, заходить по рынку поэтому ГО увеличиваем до 3000. Значит, что вся доходность (14000/3000=4.6) умножается на 4,5 :) звучит не плохо, но тут действует и обратная ситуация… значит и просадку на 4.5 умножаем. Подумаю еще, что можно сделать с просадкой, если у Вас есть варианты, пиши в коментах)