Постов с тегом "TSLab": 712

TSLab


Спасибо сберу за победу над 85 000, и привет +90 000

    • 09 октября 2015, 12:10
    • |
    • Friend
  • Еще
Резкий прорыв и 70 остался позади, +90 000 привет. 
Жду просадку, пока её нет.
Спасибо сберу за победу над 85 000, и привет +90 000

Oil forward curve

    • 05 октября 2015, 18:03
    • |
    • Andrey
  • Еще
Интересный, на мой взгляд график, форвардная кривая ввиде свечек.
Oil forward curve
Недельные данные (закрытие пятницы), месячный фьюч на брент, от ближнего до 24 мес (помесячно).
Open — закрытие ближнего фьюча
High — макс цена закрытия среди всех фьючей (от ближнего до дальнего (+2 года))
Low — мин цена закрытия среди всех фьючей (от ближнего до дальнего (+2 года))
Close — закрытие дальнего фьюча 
Соответственно белые свечки — контанго и черные — бэквордация.
Данные Reuters.
посмотреть поближе yadi.sk/i/65YWhJnijXdZd

Последний пост с выложенными роботами TSLAB в этом году

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

Выкладываю контртренд робота на кубиках TSLAB с историей создания

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.

( Читать дальше )

Выкладываю 4 своих бывших робота на кубиках TSLAB

Шалом искатели граалей и хомякопоклонники.
Многие мои роботы стали показывать результаты хуже чем ожидал, решил сделать очередную ревизию и убрать лишних.
Хочу заметить что даже со всей фигнёй пул роботов в плюсе, прибыль делается на трендах, а пока боковик адский, например после первого\второго дня лчи я был на 26 месте в общем зачёте с профитом вроде 25%, потом откатило.
Также решил выложить отбракованных роботов, вдруг кому-то будет интересно и это хоть чуть улучшит мою карму.
Сам я люблю смотреть чужих роботов, пусть даже и фиговых, для расширения кругозора.

Сейчас работает около 40-50 роботов, из них большинство фиговых.
Расскажу почему так, когда я только начал торговать на фортс то мне сильно повезло и удалось что-то заработать фиговыми роботами, из чего я сделал неверный вывод что почти каждый робот будет хоть что-то зарабатывать и если набрать их пачку то будет хороший профит. Сейчас я вижу что это не так, количество роботов ничего не даёт, важно качество, и нужен строгий отбор.

Итак, в роботах выставлен комис\проскальзывание 0.02% (сейчас это 26руб на круг сишка), для сбера 0.03%
Во всех моих роботах не используются условные заявки и стопы, стараюсь не входить\выходить на явных пробоях, поэтому 0.02% вроде ок. Для работающего робота мой минимум средней прибыли 0.1% на сделку. Параметры в роботах боевые, т.е. те с которыми торговал недавно, возможно это не лучшие параметры и долго объяснять почему выбраны именно они. Сколько реальных процентов делают выложенные роботы — сложный вопрос, возможно 10-20% без плечей, но скорее всего меньше, именно поэтому они и в отбраковке, кому интересно тот сам посмотрит.



( Читать дальше )

TSLab: "Оптимистическая трагедия" ФОРЕКСника-НЕпрограммиста, ч.I

    • 24 сентября 2015, 11:57
    • |
    • VladMih
  • Еще

Человек 20 посчитали, что об этом стоит написать, маловато — ну что ж, постараюсь ради них. В первой части у меня будет «трагедия», ибо любое новое дело не даётся просто (по крайней мере у меня так всегда), а в следующей части будет сплошной «оптимизЬм». )

Итак, TSLab. Разработчик декларирует эту софтину как торговый терминал, предназначенный (кроме ручной торговли) для создания, тестирования и использования в торговле роботов без знания языков программирования. Как в детстве — берешь кубики и строишь из них… робота. Когда я это впервые увидел, а произошло это 3 года назад, возрадовался неимоверно! Тут я вставлю красивую картинку, чтобы немножко снизить накал ожидающих вас трагедий, и расскажу немного о себе, чтобы всё было совсем уж понятно. Ибо дальше вспоминать без слёз трудно. На картинке EURAUD м15, депозит 10К, объём 2-4(долив) лота, без реинвестиций, в основном продажи: 

График доходности робота



( Читать дальше )

TSLab: что это для форексников и непрограммистов?

    • 21 сентября 2015, 15:55
    • |
    • VladMih
  • Еще

Люди, привет! Сегодня у меня ДР, поэтому я, как нормальный русский (хоть и живущий в РБ), решил убить эту неделю праздником. А начало празднования сподвигло меня попробовать разрешить вопрос, мучающий меня уже не меньше месяца. С одной стороны хочется поделиться своим опытом, с другой — не знаю надо ли это кому-то, с третьей — не могу определиться надо сильней хвалить ТСЛаб или сильней ругать. Склоняюсь к тому, чтобы попробовать уловить баланс )) Но, опять же, при условии, что это кому-то надо. Кроме трейдеров русской биржи, для которых ТСЛаб — дом родной.

Отсюда вопросы: форексники и/или непрограммисты, надо ли мучать мою музу? (это вам не кошку за хвост тягать) Стоит ли описывать как начинал, как бросал и заново начинал, чего достиг и чего это стоило, можно ли реально что-то сделать в ТСЛабе, абсолютно не будучи программистом… Нужен ли ТСЛаб форексникам?.. Нужен ли он вообще...

Что-то плохо формулируется… Но надеюсь, что меня поняли. Никаких картинок, просто вопрос: оно кому-то надо?

Отвечать плюсами. Можно и комментами, но плюсы предпочтительней. ДР всё же...


Опционный робот в торговле, результат 3 квартала

    • 04 сентября 2015, 14:32
    • |
    • ch5oh
  • Еще
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Последний пост был сделан уже почти квартал назад. В тот момент у нас был продан доллар и куплено немного газпрома.
Как Вы знаете, после этого началось веселье с ростом волы. Позиция по СИ принесла ощутимый убыток, а позиция в Газпроме оказалась слишком маленькой, чтобы как-то его компенсировать. В итоге, мы вернули Рынку профит от предыдущей удачной продажи волы и счет вернулся в район 70 тыр.

После этого была сделана пауза в торговле, мы сфокусировались на доработках TSLab 2.0 в целом и его опционной части в частности.

В конце июля счет составил 70 577 руб, что можно считать новой стартовой точкой (никаких довнесений или выводов не было).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн