SWT-робот

Что можно делать в этой ситуации в плане торговой тактики?В рамках долгосрочной торговли условий для совершения сделок нет, рынок торгуется в середине диапазона.В рамках краткосрочной торговли возможны следующие варианты: Вариант 1: Ждать завершения локального роста вверх и восстановления нисходящего движения по локальному тренду в направлении долгосрочного и среднесрочного нисходящих трендов и продавать, но продавать с короткими целями в зоне 2.534, учитывая возможность прорыва этого уровня и продолжения нисходящего движения в рамках среднесрочно-долгосрочного трендов с целью в зоне исторических минимумов. Промежуточные цели будут определяться после прорыва уровня 2.534 по ходу движения.Если пользоваться роботом, то настройка вектора трендов 4, т.е. учитываются долгосрочный и среднесрочный тренды. Вариант 2: Торговать восходящую коррекцию краткосрочного тренда, начавшуюся от уровня 2.534 с предварительными целями в диапазоне 2.848-2.930 и краткосрочной целью на уровне 3.245. Вход по завершению отката дневного тренда.

( Читать дальше )

Индекс (фьючерс) торгуется в нижней части диапазона целей локального роста 2708.25-2809.00, возвратившись в зону кластера сопротивлений (2807.25-2717.75). 
Нисходящая коррекция среднесрочного тренда частично уравновешивается восходящей коррекцией краткосрочного тренда и усиливается нисходящей коррекцией локального тренда в сформированном ключевом канале дневного тренда 2689.50-2753.75.
В сложившейся ситуации основанием для продаж в рамках коррекции среднесрочного тренда может быть разворот локального тренда и/или прорыв нижней границы ключевого канала дневного тренда 2689.50-2753.75. При торговле роботом вектор трендов в настройках робота — 3, т.е. из рассмотрения исключается долгосрочный восходящий тренд.
Тактические цели — в диапазоне 2528.50-2603.50. Стратегическая цель — поддержка на уровне 2405.
Тактические стопы — за уровнем дневного сопротивления 2753.75. Стратегический стоп — за глобальным максимумом.
Переход к сценарию роста по признакам разворота вверх локального и краткосрочного трендов (разворот вверх васильковой гистограммы графика и переход в область положительных значений красной гистограммы графика).

Рынок выбрал вариант продолжения нисходящей коррекции среднесрочного тренда. Условия для начала продаж сформированы и робот начинает продавать индекс с консервативными рисками и стопами по параметрам локальной волатильности.

Золото осталось в боковом тренде, не прорвав максимум 1366.00 и откатило на локальную коррекцию в канале 1328.90-1361.70.
Конфигурация трендов не имеет выраженного направления. Долгосрочный — восходящий. Среднесрочный и краткосрочный — в нисходящей коррекции.Локальный нисходящий, но цель локального снижения на уровне 1328.90 достигнута.
Из зоны уровня 1328.90 возможен локальный разворот вверх с восстановлением трендов старших уровней иерархии и перспективными целями 1384.90, 1400.00 и 1575.00. Покупать в зоне текущих цен по признакам восстановления дневного тренда со стопом за уровнем минимума 1325.15. При реализации стопа оставаться вне рынка.

Индекс (фьючерс) торгуется в нижней части диапазона целей локального роста 2708.25-2809.00, возвратившись в зону кластера сопротивлений (2807.25-2717.75). 
Нисходящая коррекция среднесрочного тренда частично уравновешивается восходящей коррекцией краткосрочного тренда и усиливается нисходящей коррекцией локального тренда в сформированном ключевом канале дневного тренда 2689.50-2753.75.
В сложившейся ситуации основанием для продаж в рамках коррекции среднесрочного тренда может быть разворот локального тренда и/или прорыв нижней границы ключевого канала дневного тренда 2689.50-2753.75. При торговле роботом вектор трендов в настройках робота — 3, т.е. из рассмотрения исключается долгосрочный восходящий тренд.
Тактические цели — в диапазоне 2528.50-2603.50. Стратегическая цель — поддержка на уровне 2405.
Тактические стопы — за уровнем дневного сопротивления 2753.75. Стратегический стоп — за глобальным максимумом.
Переход к сценарию роста по признакам разворота вверх локального и краткосрочного трендов (разворот вверх васильковой гистограммы графика и переход в область положительных значений красной гистограммы графика).

Вначале пояснения по графику.
Направление движения по каждому из рассматриваемых трендов характеризуется расположением соответствующей волны относительно нулевой линии и направлением движения волны (см. Описание индикаторов SWT-метода).
Напомним правила:
— волна движется вверх от нулевой линии – восходящий тренд;
— волна движется вниз от нулевой линии — нисходящий тренд;
— волна движется вниз к нулевой линии в области положительных значений — нисходящая коррекция восходящего тренда;
— волна движется вверх к нулевой линии в области отрицательных значений — восходящая коррекция нисходящего тренда.

Напомним обозначения волн:



( Читать дальше )

Рост рынка, начавшийся в среду, не получил развития.
Котировки уперлись в давно утративший актуальность уровень среднесрочного сопротивления 65.12, устроили мелкую суету вверх/вниз внутри канала локального тренда 61.75-65.83 (с незначительными убытками) и, оставаясь внутри канала, сегодня начали внутридневное движение вниз.
Что еще показывает вниз? Коррекция среднесрочного тренда и краткосрочный нисходящий тренд (см. цифровой индикатор в левом верхнем углу канала). Вверх — локальный тренд, практически уравновешиваемый дневным и внутридневным трендами.
В сложившейся ситуации робот был переключен на торговлю в рамках трендов старших уровней иерархии, но с малорисковым входом (Lre=1), при котором стоп устанавливается за ближайшим значимым (по параметрам волатильности) экстремумом рынка. В данном случае позиция открыта от уровня 64.57, стоп установлен на уровне 64.84, а цель — на уровне 57.87 (по параметрам краткосрочной волатильности).

Рынок все-таки прошел до верхней границы кластера сопротивлений (2708.25-2717.75) и только оттуда обозначил намерение двигаться вниз. Пока что ситуация остается некритичной для удержания шорта. Значит шорт остается в рынке.

Рынок прошел вниз из зоны кластера сопротивлений (2807.25-2717.75), позволив роботу добавить две позиции к ранее открытому шорту.
Но потом все пошло не так, как ожидалось и котировки ушли выше максимума дня, закрыв позиции с убытком по стопу, передвинутому волевым решением на уровень 2721.00 (за максимум дня, достигнутый перед попыткой уйти вниз).
В текущей ситуации нет ориентиров ни для покупок, ни для продаж.

Золото, евро, фунт: продолжается восстановление восходящих трендов.
Золото — цель 1575 с промежуточными целями в зоне 1385 и 1450.
Евро — цель 1.3015.
Фунт — 1.5101 с промежуточной целью 1.4540.
Роботы продолжают торговать лонг, покупая инструменты по мере продвижения рынков вверх.
Детальный анализ ситуации по каждому инструменту будет опубликован в течение дня.





( Читать дальше )

Брент откатывает вниз в рамках внутридневного тренда. 
Все покупки робот закрыл трейлинг-стопом с профитом (уровень — черточка ниже зоны максимума).
В рынке осталась последняя открытая позиция незначительного объема.

Чего ждем?
Ждем завершения отката, зона целей которого обозначена прямоугольником, и в зоне отката будем возобновлять покупки. Возможное время завершения отката — открытие торгов на американских рынках.
Прорыв нижней границы прямоугольника — основание для раздумий о судьбе лонга.

Брент входит в зону целей отката.
С покупками не спешим. Нужно дождаться признаков разворота вверх по внутридневному тренду. Это либо классические признаки восходящего тренда на М5, либо сигнал UP в признаке «Ready To Trade» робота. И помним про возможность прорыва нижней границы прямоугольника.

… Но рынок в ходе восстановления из зоны поддержки 2528.50 вышел в зону кластера сопротивлений локального и краткосрочного трендов (2708.25-2717.75). И роботу было выдано разрешение на продажи против долгосрочного тренда, который все еще растет, и в направлении среднесрочного тренда, который остается в фазе нисходящей коррекции.
Стоп, рассчитанный роботом по текущей волатильности, установлен на уровне 2923.50, т.е. выше текущего максимума рынка и выше цели роста по основному тренду. Отметим. что при восстановлении признака роста по краткосрочному тренду позиция будет закрыта роботом по рынку не дожидаясь стопа.
Цель на уровне 2415.50, что немного выше долгосрочной поддержки 2405.00. 

Рынок все-таки прошел до верхней границы кластера сопротивлений (2708.25-2717.75) и только оттуда обозначил намерение двигаться вниз. Пока что ситуация остается некритичной для удержания шорта. Значит шорт остается в рынке.